Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

среда, 28 января 2015 г.

СОВЕРШЕНСТВУЕМ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕЙ ЦЕЛИ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ

       На этот раз речь в статье пойдёт не о целях трейдинга вообще, а о технических подходах к определению целевых уровней для конкретных торговых сделок, т.е. о тейкпрофитах (TP).
       В комментариях к одному из сообщений +Дмитрия Михайлова трейдерами был поднят важный вопрос о неоднозначности в подходах к расчёту одного из основных, предложенных академиками, усилителей под названием «Вознаграждение/Риск» (Reward/Risk). А это, в свою очередь, является следствием проблемы с определением первой (ближайшей) цели для планируемой сделки. Действительно, ведь именно на основе параметра «Цель 1» и рассчитываются баллы по указанному усилителю:


Рис. 1. Способы определения «Цели 1» торговой сделки


Вознаграждение/Риск=Цель1/Стоплосс
или
Reward/Risk=TP1/SL.

       Учитывая важность этого вопроса, решил расширить свой комментарий к указанному выше сообщению в отдельную статью, одновременно предложив для обсуждения не совсем стандартные подходы к определению размера потенциальной прибыли и, соответственно, ближайших целей для торговых сделок.
       Итак, некоторыми трейдерами было верно подмечено, что в различных статьях академиков по-разному трактуются исходные установки и потенциальный размер прибыли при расчете усилителя «Вознаграждение/Риск». При этом можно выделить следующие два упоминаемых подхода по определению «Цели 1» (см. рис. 1):
  1. Прагматичный подход: в качестве размера (зоны) прибыли использовать максимальное расстояние, на которое цена ушла от базы, прежде чем вернуться к ней снова (назовём его «Способ 1»).
  2. Пессимистичный подход: в качестве размера прибыли использовать расстояние до ближайшего к базе противоположного уровня таймфрейма, на котором выполняется вход в рынок  («Способ 2»).
       По моему мнению, здесь можно указать ещё и третий (оптимистичный:)) подход:
       3. В качестве размера прибыли использовать расстояние до ближайшего, ещё свежего, не тестируемого ранее, противоположного уровня предыдущего тренда (см. «Способ 3» на рис. 1).

       Таким образом, мы получаем разнообразие в подходах, а с ним и головную боль с выбором наиболее правильного из них. Указанные выше неоднозначные и «противоречивые» объяснения академиков по вопросу определения «Цели 1» только усугубляют ситуацию. Хотя возможно нам только кажется, что они противоречивые, из-за ограниченности доступной нам информации от Онлайн Академии Трейдинга.
       В связи с актуальностью данной проблематики, автором был предложен следующий вариант её решения:
  • по здравому рассуждению «Способ 1» имеет смысл применять при торговле в ценовом коридоре, а также в направлении большего тренда (как в примере на рис. 1). Ведь в этом случае более вероятным является дальнейшее движение в направлении этого тренда, и есть надежда, что цена как минимум повторно пройдёт интересующее нас расстояние. Как минимум. Но может и дальше пойти, если тренд продолжится. Поэтому этот способ еще можно обозначить как прагматичный подход к определению ближайшей цели;
  • пессимистичный «Способ 2» логично применять при торговле против большего тренда, когда цена может сделать только отскок от базы до ближайшего противоположного уровня таймфрейма входа в рынок, а потом продолжить своё движение в направлении основного тренда. В такой ситуации прибыль надо брать быстро, возле этого ближайшего уровня. Напомню, что ранее в одной из статей данного блога подобная торговля упоминалась как «ловля ножа».
       Отсюда напрашивается вывод, что размер потенциальной прибыли и способ расчёта усилителя «Вознаграждение/Риск» должен зависеть от значения ещё одного важнейшего академического усилителя «Большая картина» (Big Picture). Т.е., тогда как традиционно эти усилители рассматриваются как независимые друг от друга характеристики качества базы, автором предлагается рассматривать их во взаимосвязи. При этом можно предложить следующий алгоритм увязывания этих усилителей между собой:
  • если «Большая картина»=2 балла (торговля за трендом), то для определения «Цели 1» и оценки усилителя «Вознаграждение/Риск» следует использовать «Способ 1»;
  • если «Большая картина»=1 или 0 баллов (торговля против тренда), то для определения «Цели 1» и оценки усилителя «Вознаграждение/Риск» следует использовать «Способ 2».
       В последнем случае при «Большая картина»=1 балл, выбор «Способа 2» представляет собой более жёсткое условие при расчёте усилителя «Вознаграждение/Риск».

       Наконец, оптимистичный «Способ 3» также можно использовать при «Большая картина»=2 балла. Однако, по моему мнению, это следует делать только в том случае, если текущий тренд ещё пребывает в стадии «молодости». И хотя понятие «молодости» тренда довольно расплывчатое, тем не менее его всё же можно оценить количественно. Например, можно считать текущий тренд «молодым», если он ещё не достиг ~50% (или ~70%, кто как для себя решит) от предыдущего большего тренда (рис. 2). В этом случае более высока вероятность продолжения текущего тренда.


Рис. 2. Стадии текущего тренда.
(Эллипсом отмечен фрагмент, рассматриваемый на рис. 1)

       Однако, можно предложить и другую, более корректную трактовку «молодости»: текущий тренд можно считать «молодым», если он ещё не достиг наиболее сильной зоны спроса (предложения) предыдущего тренда (см. рис. 2). В противном случае его следует считать «старым» и «Способ 3» не применять.
       Хотя, в примере на рис. 1 данный способ определения «Цели 1» хорошо отработал и для «старого» тренда. А почему б ему было не отработать, ведь пока тренд вниз еще продолжается (хоть он и старый), цена будет делать более низкие минимумы, обычно достигающие ближайших, не тестируемых ранее встречных зон спроса предыдущего тренда.
       С целом же, чтобы не заморачиваться, можно предложить использовать в своей торговле одновременно все три способа определения ближайшей цели, не зависимо от текущего контекста рынка, последовательно фиксируя на соответствующих уровнях определённую долю полученной прибыли по мере движения цены в положительном направлении, путем закрывания только некоторой части открытой торговой сделки. Т.е. часть активной торговой сделки (или лот 1) закрыть с небольшой прибылью на "пессимистичной цели 1", другую часть - на "прагматичной цели 1", и, наконец, третью часть сделки - на "оптимистичной цели 1". Если, конечно, цена будет продолжать свое движение в нужную нам сторону. Но в любом случае, фиксация даже малой прибыли на "пессимистичной цели 1" с переводом оставшихся открытых лотов в безубыток, придаст трейдеру уверенность в своих действиях и сможет уберечь его от излишнего беспокойства, от деструктивных и разрушающих эмоциональных действий, давая ему спокойно наблюдать за дальнейшим развитием рыночной ситуации.

       Наконец, хотелось бы вспомнить в этой статье ещё об одном усилителе: «Возвращение цены к базе» (Arrival). Ведь если вдуматься, то он также имеет отношений к определению «Цели 1», а соответственно, и к усилителю «Вознаграждение/Риск», особенно при торговле против тренда. Действительно, чем дальше от базы цена начала делать последний решающий рывок к ней, тем дальше будет расположена пессимистичная «Цель 1» согласно «Способу 2», и тем больше будет зона прибыли. А с ней - и большее значение усилителя «Вознаграждение/Риск». И наоборот.
       Однако, в одной из статей данного блога под названием «Я попал в «бычью» ловушку» автором было обращено внимание на возможную проблему с оценкой усилителя «Возвращение цены к базе» для ряда трейдеров. Эта проблема состоит в том, что на момент установки отложенного ордера цена бывает ещё далеко от базы. Поэтому трейдеры, не имеющие возможности (или не желающие) все своё время прожигать за компом, часто не видят характера подхода цены к тестируемой базе, и что при этом подходе образовывалось. Таким образом, на момент установки отложенного ордера они ещё не знают, что может остановить цену на обратном пути от базы после входа в рынок. По сути, они не имеют возможности объективно определить и установить в ордере значение тейкпрофита для "Цели 1"!
       Тогда я задался вопросом поиска пути решения этой проблемы. Секретная)) подсказка здесь может состоять в следующем: цена "ходит" по ступенькам; по каким ступенькам цена первый раз уходила от базы после её формирования, с большой степенью вероятности по тем же ступенькам она может уйти от этой базы и после её первого тестирования и входа в рынок (см. рис. 1). Таким образом, ближайшая ступенька к базе, которая уже известна на момент установки отложенного ордера, и может быть взята как ориентир при определении «Цели 1» по «Способу 2», т.е. тейкпрофита.
       Поскольку ранее я нигде и ни у кого не встречал этой идеи с изложением подобного метода предварительного определения ближайшей цели, то без ложной скромности рискну дать название этому методу как "метод Лубяги")).

4 комментария:

  1. Это все понятно, с целями. Гораздо все запутаннее с местами входов, для достижения этих целей... Академики все равно не договаривают очень многое, и, хотя, не все они, и Альфонсо (в том числе) много говорят, выход мы все равно найдем.)))

    ОтветитьУдалить
  2. Конечно найдем! Иначе как без надежды жить))

    ОтветитьУдалить
  3. Я считаю, что оценка прибытия к зоне делается после ее осуществления и на основании нее принимается решение оставаться в сделке или выходить из нее и она никак не влияет на первичную оценку зоны с точки зрения возможной прибыли.
    Я цель Прибыли не устанавливаю, а просто перетягиваю лось за ценой по новым зонам рабочего таймфрейма, так как надо давать прибылям расти и ограничивать убытки, а не прибыль - рынок сам решит когда хватит.

    ОтветитьУдалить
  4. Еще одно но очень важное наблюдение - Академики берут как цель 50% до первой противоположной зоны и утверждают что эта цель достигается в 85% случаях - это из последней презентации Кеуса. Поэтому для оценки зоны по критерию Вознаграждение я бы как раз и брал 50% до ближайшей противоположной зоны рабочего таймфрейма.

    ОтветитьУдалить