Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём основным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

суббота, 18 апреля 2015 г.

ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН. Предисловие и Часть 1

       Принял решение о начале публикации своего торгового бизнес-плана. План будет выкладываться в блоге по частям, количество которых равно восьми.
       Работа над планом была начата в октябре 2012 года, причём базовой основой для него стал торговый бизнес-план +Дмитрия Михайлова, опубликованный им в своём блоге ещё в начале 2010 года. В дальнейшем план многократно дорабатывался в русле стратегии Price action по мере её изучения автором, приобретения им торгового опыта, проработки статей и других материалов, в первую очередь, от академиков +Online Trading Academy , а также от других известных и опытных трейдеров.



       О важности и необходимости торгового плана в трейдинге написано немало, в том числе и в этом блоге. Все же повторюсь. Известно, что одной из основных проблем начинающих трейдеров является чрезмерная эмоциональность их торговли на рынке, когда целая череда эмоций - в особенности страх и жадность - оказывают существенное негативное влияние на принятие ключевых торговых решений. Однако имея прописанные в торговом плане правила для ведения и управления торгами, а также строго следуя этим правилам в каждой торговле, трейдер может удалить или, по крайней мере, существенно снизить деструктивный эффект эмоций в своей торговле. Наличие письменных правил в плане позволяет трейдеру просматривать их на постоянной основе и оставаться ответственным за свои действия, скорее всего способствуя следованию этим правилам.
       Чтобы быть успешным трейдерами, мы должны быть последовательными. Чтобы быть последовательными, нам нужет торговый бизнес-план. Правила торгового плана создают методическую основу нашей торговли, являясь ключом к успеху и последовательному получению прибыли на рынках.
       Хочу сразу отметить, что основной моей задачей при разработке собственного торгового бизнес-плана в целом, и торговой стратегии - в частности, был поиск такого подхода к трейдингу, при котором я должен уделять непосредственно торговле не более нескольких десятков минут в день. Такой подход мне нужен для того, чтобы не быть постоянно привязанным к монитору, не прожигать время за компом, а жить полноценной жизнью, уделяя достаточное время основной работе, общению с семьёй и друзьями, отдыху и полноценному сну, а также своему хобби.
       И даже если такое хобби - это трейдинг, то вовсе не обязательно через каждые пять минут бегать к экрану монитора или часами вглядываться в графики, бесконечно планируя или сопровождая свои краткосрочные копеечные сделки. Можно ведь читать интересную литературу, касающуюся торговли на рынках... Можно самому вести свой блог и писать туда статьи или заметки на актуальные проблемы трейдинга, или же общаться в торговых сообществах с единомышленниками прочее. Иначе суточное пребывание у торгового терминала - особенно в постоянном стрессовом состоянии - чревато не только потерей своего жизненного времени, но и собственного здоровья - как физического, так и психологического.
       Все деньги в мире ничего не стоят, если у вас нет времени, чтобы наслаждаться их наличием и тратить их. К тому же, как утверждают некоторые знающие и опытные трейдеры, только когда вы прекращаете уделять очень много внимания трейдингу, только тогда вы начинаете видеть лучшие результаты торговли. Поэтому, в связи со всем выше сказанным, в итоге я отказался от изнурительной внутридневной торговли и остановил свой выбор на поиске и выработке стратегии, основанной на так называемом свинг-трейдинге с акцентом на более высокие временные торговые рамки, с одновременным применением принципа "установил и забыл". Это должно было дать мне возможность заниматься трейдингом и одновременно наслаждаться самым ценным товаром в этой жизни - временем.
       В связи с этим здесь видимо будет уместным дать определение свинг-трейдинга. В частности, одно из таких определений от +Nial Fuller звучит следующим образом: "Свинг-трейдинг - это метод технического анализа, позволяющий определить направления сильных ценовых движений на рынке, которые длятся в среднем от двух до шести дней. Он позволяет мелким индивидуальным трейдерам использовать сильные краткосрочные шаги, созданные крупными институциональными трейдерами, которые со своими большими торговыми позициями не могут быстро входить в рынок или выходить из него".
      По сути, свинг-трейдинг основан на оспользовании той особенности, что рынки не могут все время двигаться по прямой линии, а вынуждены формировать некие ценовые "качели", колеблясь вверх и вниз. Отсюда можно привести ещё одно определение свинг-трейдинга: "Свинг-трейдинг - это искусство и мастерство чтения ценового графика с целью спрогнозировать "качели" рынка, чтобы в поворотных точках покупать слабость (падение цены) в растущем рынке, и продавать силу (рост цены) на падающем рынке - т.е. в конце откатов тренда и на границе ценовых коридоров".

       Не скрою, многие положения публикуемого здесь торгового бизнес-плана являются додуманными, в зависимости от того, как мной лично были восприняты и интерпретированы торговые методы академиков и прочих успешных трейдеров. Поэтому автор ни в коем случае не претендует на уникальную истинность и не навязывает другим трейдерам своих мнений. Местами автор сам во многом сомневается и всегда готов к изменениям положений бизнес-плана с целью его дальнейшего совершенствования. Поэтому автор абсолютно открыт к любой конструктивной критике положений плана, оставляя за собой право отвечать или не отвечать на неё. Просьба только не насмехаться над моим творчеством)).
       Целью публикации плана не является хвастовство и желание показать себя. Хвастаются не планами и стратегиями, тем более сомнительной работоспособности, а размерами заработанных депозитов на основе этих стратегий. К тому же, чего скрывать, у автора временами ещё хромает дисциплинированность в неукоснительном соблюдении собственного плана, а также отсутствует безоглядная вера в него.
       Пожалуй, единственным желанием автора является стремление дать начинающим трейдерам толчок и задел к созданию собственных торговых планов. А ещё показать им, что постоянное упоминание в статьях этого блога о необходимости иметь план и придерживаться его – это не пустые слова: я не только советую другим, но и сам предпринимаю усилия по его созданию, совершенствованию и применению на практике.
       Некоторые положения плана, в особенности что касается торговой стратегии, будут изложены в разных интерпретациях, чтобы учесть мнения различных успешных трейдеров, а также разный уровень опыта практикующих трейдеров в их торговой карьере и их личные предпочтения. А дальше пусть они сами решают, что им больше подходит, или же создают собственные вариации. Лично я на нынешнем этапе своей торговой карьеры все ещё пребываю в состоянии неопределённости в плане выбора между изложенными интерпретациями. Это мне мешает, и с этим надо что-то делать.
       В частности, первый тип торговой стратегии (Стратегия 1 или в дальнейшем Стратегия PINBAR) базируется на поиске ключевых уровней спроса/предложения и сформированных на них пинбаров, а также на обнаружении так называемых слияний. Такие уровни искать на ценовом графике всё же проще, чем зоны спроса/предложения (базы) академической стратегии. Возможно многие назовут эти уровни просто уровнями поддержки/сопротивления, но я всё же определил их как уровни спроса/предложения (не путать с академическими зонами спроса/предложения или базами), поскольку они самые важные и ключевые среди всего множества уровней поддержки/сопротивления.
       А вот второй тип стратегии (Стратегия 2 или в дальнейшем Стратегия BASE) основан на торговле как раз от идентифицированных академических зон спроса/предложения (баз) с применением усилительного аппарата для их оценки и, возможно, также с учётом некоторых слияний.
       Хотя можно предположить, что эти две стратегии тесно связаны друг с другом, если учесть, что ключевые уровни спроса/предложения вероятней всего расположены вблизи академических зон спроса/предложения. Просто, первая стратегия всегда подразумевает наличие подтверждения различными формациями-паттернами, которые должны образовываться на отмеченных ключевых уровнях или вблизи их (пинбар, внутренний бар и др.). При этом цена не всегда может достигать соответствующей академической зоны спроса/предложения, особенно при наличии сильного тренда. И наоборот, академическая стратегия в любом случае требует достижения ценой отмеченной ранее зоны спроса/предложения, но не предполагает подтверждения какими-либо специальными формациями.
       Поэтому, как вариант, автор в своём торговом бизнес-плане предлагает рассмотреть и отработать обе указанные стратегии, соответственно на этапах 1 и 2 торговой карьеры. Или, как указывалось выше, каждый трейдер может остановиться на какой-то одной из них, либо же разработать для себя некий гибрид. Например, при сильном тренде применять первую стратегию, а при флэте или торговле против тренда - академическую. (Кстати, не исключено, что академики именно так и поступают, учитывая их упоминания о различных методиках открытия сделок при разных характерах рынка). А если вспомнить об одной статье данного блога, где идёт речь о "проявлении" пинбаром скрытой базы, то обе рассматриваемые здесь стратегии могут и вовсе оказаться всего-навсего разными сторонами одной и той же академической медали: Cтратегией BASE, но от двух разных типов баз. Однако, мы вернёмся к этому вопросу позже, в последующих частях торгового бизнес-плана.
       Возможно, многим трейдерам данный бизнес-план покажется слишком обширным, детальным, сложным и избыточным. Согласен. Но это имеет место потому, что в плане изложены не только правила и инструкции к действию, но местами также приведены некоторые дополнительные разъяснения и уточнения, а также раскрыты вопросы целей, мотивации, психологии и прочее. Однако, когда все эти детали усвоены и закреплены на уровне подсознания, а действия согласно плану отработаны до автоматизма, сам план может быть быстро трансформирован трейдером только в краткий свод самых важных правил и инструкций. В идеале, со временем у каждого должна выкристаллизоваться собственная, предельно простая и эффективная методика торговли, наиболее приемлемая для того или иного трейдера.
Наконец, возможно у многих появиться вопрос о том, зачем я всё это выкладываю в блоге. Вот, к примеру, тот же +Sam Seiden, с одной стороны, советует трейдерам делиться своими знаниями с другими торговцами, а с другой – не выдавать секретных положений собственной торговой стратегии. Наоборот, рекомендует спрятать всё секретное, и никому не показывать! Наверное, хочет нас заинтриговать, намекая, что у него такие секреты есть)). Однако думаю, что все приведенные положения публикуемого здесь торгового бизнес-плана, и в частности – торговые стратегии, не являются для большинства трейдеров таким уж и секретом. К тому же смею предположить, что многие трейдеры особенно то и не будут вчитываться в данный материал, а тем более – его глубоко анализировать и апробировать на практике. У каждого уже есть что-то свое, каждый может остаться при своём мнении. И это нормально.
       А если кто-то из трейдеров и попытается применить приведенные здесь правила и стратегии на практике, то не факт, что все получится и завершится положительным результатом. Ведь сами торговые стратегии могут быть очень простыми, а вот их выполнение для многих может быть сложной задачей. Это уже вопрос терпения и дисциплины, что многим не дано. Поэтому публикую свой торговый бизнес-план только ради спортивного (по тренировке мозгов) интереса)). Пока я что-то формулирую и выкладываю для других, может и сам что-то в этом пойму))).

Содержание

  1.1. Почему мне нравится быть трейдером
  1.2. Мой стиль торговли
  1.3. Мои сильные и слабые стороны
  1.4. Требования к организации торгового бизнеса и рабочему настроению
  1.5. Сколько времени в день я посвящаю торговле
  1.6. Как я развиваю свою торговую систему и торговый бизнес-план

  2.1. Мои торговые цели
  2.2. Мои преимущества в торговле
  2.3. Мои торговые финансовые возможности и планы
  2.4. Мои торговые социальные контакты

  3.1. Общая стратегия управление риском
  3.2. Риски, связанные с брокером и оборудованием

  4.1. Основы торговой стратегии
  4.2. Рынки, инструменты и таймфреймы торговли
  4.3. Методика определения уровней (зон) спроса/предложения и разметка графика
  4.4. Определение текущего тренда и его стадии

  5.1. Установки на открытие сделки
       5.1.1. Открытие сделки в направлении теущего тренда
       5.1.2. Открытие сделки против теущего тренда
  5.2. Установка защитного стоп-лосса и тейк-профита
  5.3. Вход в сделку
  5.4. Сопровождение и выход из сделки

  6.1. Мои действия перед торговлей
  6.2. Мои действия во время торговли и после её завершения

  7.1. Основы психологии моей торговли
  7.2. Мои психологические установки на торговлю

  


ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН. Часть 1


Введение


       Данный торговый план был создан мной для того, чтобы сделать меня объективным в торговле на финансовых рынках, исключить эмоции во время торговли, и сделать мою торговлю прибыльной в долгосрочной перспективе. Поэтому я войду в новую сделку только в том случае, если она соответствует этому торговому плану. Я следую своему торговому плану всегда, не зависимо от взлётов и падений, упорно достигая последовательности и постоянства в своей торговле.
       Я являюсь ответственным за свои торговые решения. Центром моей ответственности за результаты моей торговли и следование плану я считаю свою семью.


1.  Оценка моей личности и методики торговли


1.1.  Почему мне нравится быть трейдером

       Я рассматриваю трейдинг, как разновидность бизнеса, и отношусь к нему, как к своему личному бизнесу.
       Я хочу быть трейдером, потому что это позволяет мне получать дополнительную занятость и заработок, а в будущем обеспечит финансовую свободу. Мне уже надоело, что моё финансовое положение зависит только от работодателя и со временем существенно не улучшается.
       Бизнес трейдера позволяет мне работать и зарабатывать, не зависимо от моего места проживания или места пребывания, и не быть привязанным к конкретному рабочему месту.
       В первую очередь трейдинг помогает мне постоянно расти и совершенствоваться как личность. Кроме того, бизнес трейдера позволяет мне приобретать нужные вещи, путешествовать и получать больше свободного времени. Я могу больше заниматься тем, чем мне хочется, а также больше времени уделять семье, общению с родными, близкими и друзьями.       
       Я верю, что могу повышать успешность своего трейдинга, пусть даже на это уйдут годы, потому что я хочу этого, мне это интересно, и для меня это приемлемый способ достигать своих целей.


1.2.  Мой стиль торговли

       Мой стиль – это среднесрочная торговля, то есть свинг-торговля. Я не желаю быть краткосрочным трейдером и проводить все время за компьютером, посвящая себя торговли (торговать, чтобы жить, а не жить – чтобы торговать). С другой стороны, я не обладаю достаточными ресурсами, чтобы быть позиционным трейдером.
       Я понимаю, что рынок – это свободная торговля, которая может протекать в различных направлениях, и с различными исходами. Торговля – это риски и неопределённость. Поэтому я принимаю тот факт, что не знаю наверняка, что произойдёт на рынке в будущем; что не в моих силах контролировать рынок и поведение брокера. Я могу контролировать только САМОГО СЕБЯ. Я принимаю рынок как данность, под которую надо подстраиваться, а не надеяться и расстраиваться от того, что рынок пошёл против моих ожиданий. Я понимаю, что даже самое лучшее следование торговому плану временами может терпеть неудачу.
       Я не обращаю особого внимания на каждую отдельную сделку, прибыльная она или убыточная. Для меня важным является неукоснительное следование торговому плану и получение положительного торгового результата на длительной временной дистанции.
       В целом я готов как к успешным торговым периодам на рынке, так и к периодам затишья или потерь.
       Я понимаю, что могу находиться под информационным и психологическим воздействием сильных участников рынка, поэтому должен быть объективным в принятии торговых решений, не быть жертвой обмана, и следовать только своему торговому плану.


1.3. Мои сильные и слабые стороны

       Моя основная сильная сторона – это желание учиться и узнавать что-то новое о трейдинге, у меня есть внутренняя мотивация. Это позволяет мне перенимать приёмы торговли у других успешных трейдеров и пополнять багаж своих знаний.
       Моей сильной стороной также является отсутствие игрового азарта и острого желания быстро разбогатеть. В настоящее время моя жизнь налажена, я имею другие альтернативные источники дохода. У меня имеются другие, отличные от трейдинга, интересы и формы занятости, что помогает мне отвлечься, быть дисциплинированным и терпеливым. Это позволяет мне дожидаться самых выгодных сделок.
       Моя основная слабость в том, что по своей натуре я чувствителен к финансовым рискам. Это делает меня нерешительным и мешает мне принимать ответственные решения по открытию сделок. Мне тяжело игнорировать эту неуверенность, но я стараюсь преодолеть её.


1.4. Требования к организации торгового бизнеса и рабочему настроению

       В первую очередь я обустроил своё рабочее место на базе стационарного ПК или ноутбука. Кроме того, я обеспечил возможность мобильной торговли на базе отдельного ноутбука, планшета или смартфона. В качестве программного обеспечения я использую бесплатный торговый терминал МТ4.
       Далее я составил торговый бизнес-план. В торговле я следую только этому торговому плану. Это способствует дисциплинированной и терпеливой торговле с хорошо продуманными сделками; препятствует эмоциональной торговли; способствует правильному управлению рисками и торговым капиталом.
       Также я веду торговый журнал, куда заношу технические данные каждой сделки, а также внутренние данные – мои мысли и эмоции в процессе торговли.
       Я торгую только тогда, когда я эмоционально уравновешен, и не торгую, когда:
  • нахожусь под впечатлением от прошлых сделок (прибыльных или убыточных);
  • нахожусь под впечатлением каких-либо неприятностей;
  • нахожусь в состоянии стресса, страха и неуверенности;
  • чувствую себя уставшим и разбитым.
       Перед началом торговли я не являюсь чрезмерно уверенным в себе и в своей правоте о возможном поведении рынка, я его уважаю.


1.5. Сколько времени в день я посвящаю торговле

       На торговлю я выделяю времени не меньше, чем это требуется для проведения тщательного анализа, планирования и документирования будущей сделки, а также её сопровождения после входа в рынок. При этом, для исключения эмоций и вмешательства в открытые сделки, я придерживаюсь принципа «открыл и забыл».
       Непосредственно завершающие действия по принятию торговых решений и установке отложенных ордеров сделок я выполняю рано утром после сна.
       Для текущего контроля состояния рынка и сопровождения активных сделок я использую время во второй половине дня после работы и отдыха, а также на момент закрытия торгового дня.
       Лучшим временем для общего анализа рынка и планирования торговли я считаю выходной день, когда достаточно свободного времени, цена не движется, и нет эмоций.


1.6. Как я развиваю свою торговую систему и торговый бизнес-план

       Для достижения своей долгосрочной цели стать успешным трейдером я поставил промежуточные цели, и планирую достигать поочерёдно каждую из них. Такими среднесрочными целями является последовательное освоение и отработка каждой в отдельности стратегий Price action:
  1. Стратегия PINBAR. Пинбар от важного ключевого уровня спроса/предложения  торговля с подтверждением на начальном Этапе 1 торговой карьеры.
  2. Стратегия BASE. Торговля от зоны спроса/предложения (базы) – торговля без подтверждения по мере приобретения достаточного опыта в трейдинге на Этапе 2.
       Я постоянно ищу новую полезную информацию, которая может иметь отношение к моей торговой системе, изучаю её и непрерывно совершенствую навыки по своей торговой системе. При этом я стремлюсь к тому, чтобы эти совершенствования улучшали мои финансовые показатели и не усложняли систему (а лучше – упрощали).
       При необходимости я должен уметь изменяться. В случае, если я буду последовательно в течении длительного времени получать убытки, то это может послужить причиной для пересмотра моей торговой системы и моего торгового плана с целью поиска ошибок в нём и улучшения результатов торговли.
       Я считаю, что для успешной торговли важными является также психологическая подготовка и наличие навыков управления капиталом. Я постоянно ищу и изучаю новую полезную информацию для улучшения своей психологической готовности, а также для совершенствования своего мани-менеджмента. Моя торговля – это только мой бизнес, и только мой самостоятельный анализ, самостоятельные решения и несение рисков по ним позволяют мне получать психологическую уверенность в своих действиях.
       Я всегда следую своему бизнес-плану и непрерывно его дорабатываю в процессе торговой деятельности на основе доказанного опыта.
       Я также осознаю важность правильного понимания того, как функционируют финансовые рынки, поэтому я углубляю свои знания в этом направлении.

9 комментариев:

  1. Молодец! Хорошее начало. Если трейдинг это твой бизнес, а не азартная игра, бизнес-план ОБЯЗАТЕЛЕН

    ОтветитьУдалить
  2. > Перед началом торговли я не буду чрезмерно уверенным в себе и в своей правоте о возможном поведении рынка, я буду его уважать.
    Я бы перефразировал по другому: "Я торгую рыночные условия, а не свои ожидания и умозаключения".

    ОтветитьУдалить
  3. Спасибо, Вадим, можно и так. В целом задача этой фразы - вовремя пресекать чрезмерную самоуверенность.

    ОтветитьУдалить
  4. Не соглашусь с автором относительно подтверждения зон спроса и предложения. Зона является рабочей, если:
    "2.1. Пробита трендовая линия
    ЕСЛИ зона пробила трендовую линию, ТО уровень автоматически считается подтвержденным, даже если противоположный уровень не пробит
    2.2. Необходимо, чтобы уровень поглотил противоположный уровень, который тоже должен быть подтвержденным
    ЕСЛИ уровень не поглотил противоположный уровень, ТО он не является подтвержденным
    ЕСЛИ уровни образуются в зонах исторических максимумов/минимумов и у нас нет противоположных уровней, ТО нет необходимости в подтверждении уровня в случае, если он хорошо сформирован, хороший выход из уровня и т.д.
    2.3. Цена должна выйти из уровня минимум 2:1 (3:1) по отношению к базе уровня
    ЕСЛИ цена не вышла из уровня минимум 2:1 (3:1) по отношению к базе уровня, ТО он не является подтвержденным

    ОтветитьУдалить
  5. Бизнес-план должен содержать все разделы, а торговый план на день лишь основные моменты необходимые для открытия и управление сделкой и ее документирование.

    ОтветитьУдалить
  6. Рекомендую по управление капиталом книгу Райана Джонс "Биржевая игра. Зарабатывай миллионы играя числами"

    ОтветитьУдалить
  7. Я бы ставил цель работать и зарабатывать на регулируемых финансовых рынка акций, фьючерсов, индексов. На Форексе много зарабатывать не дадут.

    ОтветитьУдалить
  8. Там работаешь против трейдеров, а не против брокера и тогда стратегия будет работать лучше - ей палки в колеса ставить будет некому.

    ОтветитьУдалить
  9. на срочке ММВБ такие шпильки бывают,что форекс кухням завидно становится..

    ОтветитьУдалить