Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём основным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

суббота, 12 сентября 2015 г.

СТРАТЕГИЯ BASE И АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СДЕЛКА

Пару дней назад, ознакомившись с одной из недавних статей инструктора +Online Trading Academy (ОТА) +Sam Evans, я решил сверить приведенный в ней пример живой торговли в академическом классе XLT с торговлей по Стратегии BASE, опубликованной ранее в этом блоге и основанной на академических зонах спроса/предложения. По сути, я поставил перед собой задачу выяснить, насколько сделка Сэма соответствует Стратегии BASE, при этом одновременно затронув некоторые проблемные для многих трейдеров вопросы академического Price action.


Рис. 1. Торговля во время живой сессии XLT Академии Онлайн Трейдинга

       И поверьте, цель состояла не в том, чтобы похвастаться какими-то совпадениями. Они безусловно будут. Ведь Стратегия BASE основана на том, что удалось уловить и понять от академиков и их фундаментальной стратегии Price action.
Цель этой статьи как раз предполагает обратное. Основная задача состоит в том, чтобы, во-первых, без приукрашивания выявить расхождения, видимо вызванные некоторыми характерными особенностями и разными стилями торговли академиков, а также не совершенством самой Стратегии BASE из-за неполноты имеющейся информации. Во-вторых, принять эти расхождения к сведению, а также рассмотреть для себя возможность взятия их на вооружение, если что-то до этого было понято не правильно.
Скриншот рассматриваемой академической сделки для валютной пары EURUSD с торговыми установками и конечным результатом при использовании ценового графика на таймфрейме Н2 приведен на рис. 1.
Как видим, торговля с открытием короткой сделки оказалась для слушателей ОТА довольно успешной, а заранее определённая зона предложения прекрасно, практически идеально отработала, развернув цену вниз. Думаю, потому-то Сэм и поделился с нами охотно этой образцово-показательной сделкой.
Теперь попробуем в деталях сверить эту сделку со Стратегией BASE, с той лишь разницей, что я буду рассматривать ценовой график в терминале МТ4 не на таймфрейме Н2, а на используемом там по предустановкам таймфрейме Н1.

1. Определение зон спроса/предложения и разметка графика

Итак, первым важным шагом является определение зон спроса/предложения и разметка ценового графика. Тогда согласно приведенной в Стратегии BASE методики разметки получаем следующую картину, представленную на рис. 2. Здесь же, для лучшего понимания общей картины рынка, показана также вставка с фрагментом ценового графика на рабочем таймфрейме D1.


Рис. 2. Планирование торговли и разметка ценового графика согласно Стратегии BASE

На приведенном рисунке красными полосами отмечены зоны спроса и предложения большего – недельного – таймфрейма. Жёлтые полосы показывают дневные зоны спроса/предложения. Зелёные полосы отображают внутридневные зоны, используемые непосредственно для открытия торговых сделок и входа в рынок. Наконец, красная и синяя кривые – это 8 и 21 ЕМА, используемые в Стратегии BASE как вспомогательные для определения начала нового дневного тренда и его силы.
Таким образом, в отличие от приведенного выше рис. 1, более детальная разметка графика на рис. 2. даёт нам возможность получить полезную и более понятную общую структуру рынка, которая имела место на момент планирования рассматриваемой торговой сделки.
Кроме того, выяснение этой структуры приводит в пониманию некоторых дополнительных мотивов, которые возможно подвинули академика и слушателей ОТА на заключения этой сделки.
Действительно, на рис. 2 мы видим, что в недавнем прошлом цена протестировала и развернулась от красной недельной зоны предложения большего таймфрейма, после чего в течении буквально двух дней совершила довольно сильный и мощный отскок он неё. Причём, с точки зрения общей картины, это был первый тест красной зоны предложения.
Конечно, здесь кто-то может возразить, что если хорошо присмотреться, то можно на дневном графике углядеть, что это был уже второй тест красной базы. Возможно. Однако я склонен трактовать это другим образом: это был первый тест с бычьей ловушкой, при которой произошёл ложный пробой последнего дневного максимума с дальнейшим более глубоким погружением цены внутрь красной базы. Подобная ситуация, которая часто является предвестником разворота тренда, детально описана в одной из статей данного блога, с которой можно познакомиться здесь.
По поводу тестирования красных баз в Стратегии BASE прописано следующее правило: «Если происходит 1-й или 2-й подряд тесты красной зоны с момента её формирования, то скорее всего наступит разворот тренда, либо же он перейдёт в фазу коррекции. Тогда на ТФ1 (дневной) и ТФ2 (внутридневной Н1 или Н4) я ищу возможность для входа в рынок в направлении этого разворота». Таким образом, не зависимо от того, это был первый или второй тест красной зоны предложения, согласно торговой Стратегии BASE в обоих случаях можно свидетельствовать либо о начале разворота и зарождении нового тренда, либо о его существенной коррекции. Тем более при таком мощном отскоке вниз. 
Видимо, так и размышляли инструктор и слушатели в классе XLT, когда планировали эту сделку, пытаясь присоединиться к новому тренду как можно раньше, практически в самом его начале.
Но как раз именно в этом проявляется первое расхождение между действиями академика и правилами Стратегии BASE. С одной стороны, в торговом бизнес-плане, где изложена эта стратегия, записано: «тренд продолжается, когда цена не имеет в направлении своего движения рядом недельной зоны спроса/предложения (красной базы). Т.е. тренд пребывает в активной фазе и имеет определённый резерв для своего продолжения». Из рис. 2 видно, что в период планирования сделки текущая цена, после отскока от красной зоны предложения, действительно было ещё очень далеко до ближайшей красной зоны спроса.
Однако при каких условиях Стратегия BASE признает наличие, силу и направление того или иного тренда? Ответом на этот вопрос является следующая запись в бизнес-плане: «Для определения текущего тренда я смотрю на ТФ1 на текущее направление доминирующих импульсных (пробивающих жёлтые базы) движений цены: в нисходящем тренде желтые зоны спроса предыдущего тренда каждый раз пробиваются, а зоны предложения удерживаются; в восходящем тренде – наоборот. Также смотрю на наклон и расхождение 8 и 21 ЕМА: в момент их пересечения (на дневном ТФ) возможно начинается новый дневной тренд, а его сила тем больше, чем больше расхождение этих средних».
Т.е. в рассматриваемом примере для признания начала нисходящего тренда Стратегия BASE требует более-менее надёжных подтверждающих признаков наметившегося разворота, а не просто первого сильного отскока от красной базы. Но согласно рис. 2, на момент планирования торговой сделки эти требования ещё не выполнялись. Действительно, ближайшая на пути цены вниз жёлтая зона спроса была еще не пробита, а только протестирована второй раз, и пока удержалась. Однако справедливости ради надо заметить, что был пробит последний дневной минимум. Лично я рассматривал этот минимум не как отдельную жёлтую базу, а как первый тест последней жёлтой зоны спроса. Хотя кто-то мог определить его как саму зону спроса, т.е. мог увидеть там формацию типа «база под базой». Тогда в этом случае соответствующее требование Стратегия BASE можно считать выполненным.
Пересечения на D1 кривых 8 и 21 ЕМА, свидетельствующее о начале нового тренда, к моменту планирования сделки также ещё не произошло (хотя кривые уже начали сближаться). А о силе нового тренда и говорить не приходится: не может быть сильным то, что ещё не наступило)).
Таким образом, такая подтверждающая осторожность Стратегии BASE в плане разворота тренда неминуемо делает её опаздывающей. В то время как академики (возможно не все, но некоторые), видя явные для них признаки разворота тренда без каких-либо дополнительных показателей и индикаторов, агрессивно ищут первый подходящий момент для входа в рынок. Чтобы как можно раньше «сесть в поезд» практически в самом начале его движения. Собственно, так и поступает большинство профессиональных трейдеров-спекулянтов. На то они и профи. Новичкам же, ожидающим всевозможных дополнительных подтверждений начала нового тренда, в лучшем случае остаются только жалкие остатки от его движения.
       Хотя с другой стороны нет ничего страшного в том, что согласно Стратегии BASE мы ещё не получили подтверждений начала нового нисходящего тренда. Это всего-навсего будет означать лишь то, что в рассматриваемом примере нам надо будет придерживаться правил торговли не за трендом, а против него. Ведь противотрендовая торговля также прописана в этой стратегии, и для неё требуется не свершившийся, а лишь наметившийся разворот тренда.
В целом, на основе выше сказанного можно сделать ВЫВОД 1: общая картина рынка в виде глубокого теста красной зоны спроса/предложения большего таймфрейма, и последующим сильным движением цены от этой зоны с пробоем ближайшего важного ценового экстремума (или же встречной желтой базы рабочего ТФ), рассматривается многими профессиональными трейдерами как достаточные условия начала разворота тренда или его существенной коррекции, и поиска ближайшей возможности для входа в рынок в направлении этого разворота.
И безусловно в этом есть смысл. Обратите внимание, что даже в этой агрессивной, и для многих рискованной попытке как можно раньше присоединиться к начинающемуся тренду, инструктор и слушатели ОТА практически ничем лишним не рисковали. Ничем, кроме возможной обычной небольшой запланированной потери, определяемой установленным стоп-лоссом, при этом сознательно и честно признавая возможный убыточный исход этой торговли.
Но зато, в случае действительного разворота тренда и успеха сделки, такой ранний вход в рынок сулил хороший прибыльный сёрфинг по гребню падающей ценовой волны. Естественно, с соответствующим сопровождением сделки.

2. Открытие торговой сделки

Следующим этапом сравнения анализируемой академической сделки со Стратегией BASE будет рассмотрение вопросов, связанных с более точным определением места входа в рынок, а также оценкой силы внутридневной базы, от которой планировалось открытие торговой сделки.
На момент публикации данной статьи по этому поводу в Стратегии BASE есть соответствующие правила: «Для более точного определения уровня открытия торговой позиции я перехожу на ТФ2 для уточнения уровня входа. В последнем трендовом импульсе (свинге), последовавшем после формирования жёлтой базы, я ищу ближайшую к текущей цене, наиболее сильную институциональную внутридневную базу, которую отмечаю зелёным прямоугольником… Эту зелёную базу скорей всего следует искать:
  • либо в первой половине свинга, приблизительно в границах пробитой старой жёлтой базы предыдущего тренда (сильный текущий тренд);
  • либо в самом начале свинга, внутри свежей жёлтой базы текущего тренда (слабый тренд или флэт после теста красной базы)».
Для одинаковой трактовки читателями понятия свинга следует уточнить, что под свингом здесь понимается участок ценовое движения между двумя соседними желтыми зонами спроса/предложения.
       Тогда ближайшая внутридневная зона предложения, которая может быть потенциальной зоной входа в рынок в соответствии с приведенными правилами Стратегии BASE, отмечена на рис. 2 верхней зелёной полосой. Нижняя же зелёная база на этом рисунке является той зоной предложения, от которой открывали свою короткую сделку слушатели и инструктор ОТА.
Таким образом, здесь мы видим второе расхождение между действиями академика и правилами Стратегии BASE. Во-первых, оно состоит в том, что слушатели и инструктор ОТА определили место входа в рынок не в самом начале последнего дневного нисходящего свинга. И даже не в первой его половине. А практически уже во второй половине этого свинга.
Во-вторых, выбранная ими для открытия сделки зелёная зона предложения оказалась не наиболее сильной институциональной внутридневной базой в последнем дневном свинге. Даже не вооружённым глазом видно, что верхняя зелёная зона предложения является более качественной базой в этом свинге. Тут тебе и более сильное и более крутое движение от базы; и большее соотношение прибыль/риск; и возможное истощение покупателей по мере подхода к этой базе, т.к. она более удалена от начала коррекции. Единственное, в чём верхняя база уступает нижней, так это по усилителю «Время пребывания цены в базе». Впрочем, каждый может сам подсчитать для этих баз соответствующие им суммарные усилительные баллы, обратившись либо напрямую к статьям академиков, либо к переводам +Дмитрия Михайлова, либо воспользовавшись табл. 1 в описании Стратегии BASE. Лично у меня получилось 9 баллов против 8-ми в пользу верхней зелёной базы.
Теперь проверим наличие слияний, также приведенных в табл. 1 Стратегии BASE.  Но здесь снова приходиться возвращаться к затронутому выше вопросу: на момент входа в рынок и открытия анализируемой торговой сделки это была торговля за трендом, или же против него? Опять же, учитывая, что восходящим дневным трендом была протестирована красная зона предложения, а после этого состоялся мощный дневной свинг вниз с формированием первой желтой зоны предложения, то согласно торговому бизнес-плану видимо следует считать это входом против завершающегося восходящего тренда - входом в самом начале нового зарождающегося падающего тренда. Тем более это справедливо при отсутствии столь очевидного выполнения указанных в этом же плане подтверждающих признаков свершившегося разворота.
              К тому же первое слияние Стратегии BASE, для входа за трендом звучащее как «Слияние места формирования жёлтой базы с динамическими линиями поддержки/сопротивления EMA8 и EMA21 на ТФ1, особенно в момент их пересечения в начале нового тренда», также явно не наблюдалось на момент входа в рынок. И только позже, уже в день срабатывания запланированной академической сделки, когда одновременно была сформирована новая, вторая желтая зона предложения, это слияние выполнилось. Только после этого дальнейший поиск возможности для открытия короткой торговли уже можно было рассматривать, как торговлю за трендом. Ведь там уже появились все плановые признаки свершившегося разворота.
       А вот при торговле против тренда первое слияние требует следующего: "Максимальное удаление места формирования жёлтой базы от середины между динамическими линиями поддержки/сопротивления EMA8 и EMA21 на ТФ1". И рис. 2 демонстрирует, что сформированная внутри протестированной красной базы желтая зона предложения была существенно удалена от средних. Т.е. в этом случае данное слияние выполняется. В итоге же всё это может свидетельствовать о том, что рассматриваемая торговля действительно является торговлей против текущего тренда в направлении его разворота.
Далее, «Согласованность цены с Индексом USD: при формировании жёлтой и зелёной баз одновременно должно произойти аналогичное формирование соответствующих баз индекса USD». Просмотр графика индекса USD за рассматриваемые временной период показывает наличие такой согласованности: место и время формирования соответствующих дневных и внутридневных баз на графике Индекса USD совпадает по форме и времени с аналогичными базами EURUSD. Т.е. торгуемая валютная пара двигалась в тот период в фарватере общемировых настроение на валютном рынке, без каких-либо локальных аномалий.
Наконец последнее, применяемое в Стратегии BASE слияние: «Европейско-американская зелёная база (особенно в 12.00 gmt в момент открытия американской сессии)». Просмотр ценового графика показал, что обе базы не являются ночными и в целом удовлетворяют этому требованию. Однако если верхняя зелёная зона спроса была сформирована в начале европейской торговой сессии, то нижняя зелёная база – в начале работы наиболее мощной на Форексе американской сессии. Это безусловно добавляет дополнительный плюс нижней базе.

Так почему же +Sam Evans и слушатели ОТА выбрали для торговли во время живой сессии XLT именно нижнюю зону предложения, а не более качественную верхнюю, визуально более приемлемую и набирающую большее число усилительных баллов? Мне кажется, что этот вопрос является действительно важным и актуальным. По моим наблюдениям, у многих наших трейдеров очень часто возникает недоумение по поводу того, почему академики при планировании той или иной сделки часто останавливают своё внимание на казалось бы сравнительно более слабых зонах спроса/предложения.
Сейчас я попытаюсь дать одно из возможных объяснений этой ситуации. Хотя есть и другие дополнительные аргументы, о которых планирую повести речь в одной из последующих статей этого блога.
По моему скромному мнению, ответ на этот вопрос может оказаться довольно простым. Они выбрали эту базу для входа в рынок потому, что она была БЛИЖАЙШЕЙ к текущей цене базой, в целом по качеству удовлетворяющей требованиям академиков. К примеру, на этом свете нашлось бы много парней лучше меня, но моя жена вышла замуж именно за меня, потому что я оказался ПЕРВЫМ более-менее подходящим для неё женихом на её жизненном пути)).
Почувствовали разницу с приведенным ранее правилом Стратегии BASE, которое требовало брать ближайшую к текущей цене, наиболее сильную институциональную внутридневную базу? «Наиболее сильная» (принц) и «удовлетворяющая по качеству» (подходящий парень) – это все же разные вещи.
Таким образом, отсюда можно предположить о возможной логике действий академиков в подобных рассматриваемому примеру ситуациях, и сделать следующий ВЫВОД 2: при наступлении благоприятной общей картины рынка профессиональные трейдеры могут искать возможность для открытия торговой сделки в первую очередь от базы, ближайшей к текущей цене, высокое качество которой подтверждается «усилительными» критериями. Если же эта база не устоит и будет пробита, то даже не смотря на полученный убыток рассматривается возможность повторного входа в рынок от следующей на пути отката качественной базы. И т.д. до завершения коррекции.
Причём чем сильнее свинговый импульс, тем выше вероятность разворота цены от ближайшей базы. Согласитесь, что в таком подходе тоже есть определённый смысл и логика. Ведь если профи предполагает, что действительно тренд развернулся и вероятно продолжит свое движение в новом направлении, то на какой-то из зелёных баз коррекция должна завершиться. На какой именно – никто не знает, и академики сами это признают, допуская возможность потерь. Однако при правильном управлении рисками и соблюдении в каждой отдельной сделке требуемого потенциального соотношения прибыль/риск не менее 3/1, в целом такая торговля вероятней всего будет прибыльной. Главное не становиться эмоциональным после каждой убыточной сделки, и не боятся открывать следующую, ведь «испуганные деньги не побеждают». А для этого, опять же, необходимо правильное управление рисками, при котором возможная потеря в каждой отдельной сделке не будет превышать индивидуального эмоционального порога того или иного трейдера. А суммарная потеря в случае череды неудач не скажется существенным образом на депозите трейдера.
В частности, даже если бы в нашем рассматриваемом примере сделка от нижней зелёной базы потерпела неудачу, прибыль от удачной сделки от следующей верхней зелёной базы с лихвой бы её компенсировала. А если бы убыточной оказалась и вторая сделка подряд, то в целом, при правильном управлении рисками, с правильно выбранным размером лота, это не должно было особенно сказаться на финансовом состоянии трейдера. И поэтому не обязано было сильно его огорчить. В идеале, согласно психологии трейдинга и правильному торговому мышлению, он практически вообще не должен бы был обращать на это особого внимания, а двигаться дальше: искать и ждать следующей возможности для торговли.

       И наконец учитывая, что в обоих приведенных выше выводах 1 и 2 фигурирует понятие "общая картина", на основе их можно сделать, как мне кажется, самый главный вывод в данной статье - ВЫВОД 3: трейдеру в первую очередь следует убедиться в наличии на общей картине рынка новой наметившейся тенденции, которая обычно наступает после теста ценой зоны спроса/предложения старшего таймфрейма (например, при завершении коррекции текущего тренда или при его окончании), и только после этого в направлении данной тенденции искать на меньших таймфреймах и оценивать по усилительным критериям базы для входа в рынок.
       Это означает, что периоды изменений текущей ситуации на общей картине имеют первостепенное и решающее значение для поиска возможностей для торговли. Торговля же без разбору от всех зон спроса/предложения подряд только потому, что они были источником сильного движения, набрали 8-9 усилительных баллов, и находятся вот уже совсем рядом (а так хочется поторговать прямо здесь и сейчас), но без контроля вероятных изменений текущей рыночной тенденции и без должного терпения в ожидании этих изменений - игра с огнём и преступление против собственного депозита.

       В завершение стоит обратить внимание на рис. 2 на то, что нижняя зелёная база, от которой инструктор и слушатели ОТА выполнили вход, представляет собой так называемую базу-перевёртыш: практически это бывшая сильная зона спроса, которая после пробоя сменила свой статус на противоположный и стала зоной предложения. В то время, как о верхней зелёной базе этого не скажешь. И видимо прав +David Shell, который в своём комментарии к этой статье написал, что чтобы пробить такую сильную зону спроса нужно было очень много неисполненных ордеров, что показывает сильный дисбаланс в этой зоне - теперь зоне предложения. Чего нет у верхней зеленой зоны. 

       Тогда возможно, что перевёртышность - это ещё один дополнительный усилитель баз, или дополнительное слияние, которое можно использовать для повышения вероятности успешности торговых сделок. Однако это требует проверки путём накопления и анализа соответствующей статистики.

3. Установка защитного стоп-лосса и тейк-профита

Наконец, выполним сравнение анализируемой академической сделки со Стратегией BASE в плане установки защитного стоп-лосса и ближайшей цели. Что касается стоп-лосса, то здесь всё стандартно и понятно (см. рис. 2). По вопросу же определения ближайшей цели сделки (цели 1 или ТР1), то в случае торговли против тренда Стратегия BASE предусматривает следующее правило: "выбираю ближайшую на пути цены границу зелёной зоны спроса/предложения текущего тренда на ТФ2". А при торговле за трендом «выбираю ближайшую на пути цены границу ещё не пробитой жёлтой зоны спроса/предложения предыдущего тренда на ТФ1».
Интересно, но с учётом уточнения характера движения цены внутри тестируемой жёлтой зоны спроса (см. зелёный прямоугольник на рис. 2) пример рассматриваемой академической сделки совпал с этими обоими правилами. Но это скорее исключение. Например, в случае торговли от верхней зелёной базы этого скорее уже не было б.
       Кстати, согласно следующей статье данного блога, указанный выше выбор цели 1 при торговле за трендом соответствует прагматичному подходу к определению ближайшей цели торговой сделки. Хотя, если у трейдера есть веские аргументы в пользу дальнейшего продолжения тренда, то можно применить оптимистичный способ определения ближайшей цели: выбирать ближайшую на пути цены границу ещё не тестируемой жёлтой зоны спроса/предложения предыдущего тренда на ТФ1.
       Такая ближайшая цель отмечена на рис. 2 как TP1'. И в таком подходе к выбору ближайшей цели тоже есть смысл. Обратите внимание, ведь дневной ценовой минимум, возле которого мы определяли цель ТР1 (без штриха) - это по сути уже второй тест последней желтой зоны спроса. Тогда если действительно наметился тренд вниз, то вряд ли эта зона устоит после завершения коррекции и продолжения падения цены. Однако такой выбор ближайшей цели - это уже дело индивидуального вкуса и рискового аппетита каждого отдельного трейдера.

Вот теперь, написав эту статью, сижу и думаю: стоит ли вносить в свой торговый бизнес-план в правила Стратегии BASE соответствующие обнаруженным выше расхождениям изменения?… Но если не знаешь, что делать, то действуй по правилам! А одно из правил моего торгового плана гласит: «Я следую своему торговому плану всегда…». А если так, то я должен выполнить следующие требования этого же торгового плана, прописанные в его подразделе 1.6: «Я постоянно ищу новую полезную информацию, которая может иметь отношение к моей торговой системе, изучаю её и непрерывно совершенствую навыки по своей торговой системе… Я всегда следую своему бизнес-плану и непрерывно его дорабатываю в процессе торговой деятельности на основе доказанного опыта».
Где же этот предел совершенству!!?? Может проще будет добавить к правилам торгового бизнес-плана ещё одно правило: "никаких правил не менять" - и успокоиться?))
       А если серьезно, то для поддержания эффективности торговли правила бизнес-плана должны быть неприкосновенны. Если постоянно менять эти правила и не реализовывать свою торговую стратегию достаточно долго, то как можно надеяться выяснить, что на самом деле в ней работает, а что нет. Неприкосновенность правил должна сохраняться до тех пор, пока трейдер не посчитает, что они частично или полностью утратили силу. А определить это можно только путем документирования своего торгового процесса и включения обратной связи, которая на достаточно длительном временном интервале должна показать, какие правила работают, а какие - нет.
       Кроме того, правила должны быть строгими и однозначными, как алгоритм для компьютера. "Гибкие" правила не только создают неоднозначность в принятии торговых решений, но и могут легко привести трейдера к колебаниям и внутреннему конфликту, при котором такие эмоции, как страх и жадность, начинают "обосновывать" уклонение от правил, провоцируя чрезмерную эмоциональную зависимость результатов торговли.

9 комментариев:

  1. Надо торговать все зоны, которые по оценке дают более 7 балов, так как для этого и делается их оценка, чтобы принять решение - торговать >=7 или нет <7. И действительно соотношение 1:3 делает чудеса в данном случае.

    ОтветитьУдалить
  2. Не уверен, что надо торговать от всех зон. Поэтому добавил в статью вывод 3.

    ОтветитьУдалить
  3. Критерий общей картины учтен в оценке зоны и соответственно, если уровень набирает необходимое количество баллов, то его нужно торговать с подтверждением или без в зависимости от сценария торговли. Ошибка в оценке уровня - стоплосс, а иначе тейкпрофит. Не надо усложнять простые вещи - как раз это и есть проблема.
    Из-за высокой вероятности и хорошего соотношения надо просто торговать не задумываясь о результате каждой отдельной сделки, иначе это уже будет не система построенная на зонах спроса и предложения, а гибрид с множеством условий, которые будут мешать принимать решения о входе в сделку, тем самым вы пропустите хорошие сделки, которые по сути будут убытком в тройне, так как соотношение 3:1.

    ОтветитьУдалить
  4. Конечно я могу понять вас в попытке доработать или оптимизировать стратегию, но я страдал тем же пока не пришёл к выводу описанному выше. Вы часто будете наблюдать как отрабатывают зоны, которые по вашей системе вы не взяли в работу, хотя по классике они полностью подходили для торговли.
    Хочу так же поделиться своим наблюдение - если на рабочем тайм фрейме первая свеча, которая касается зоны закрывается в ней, то очень низкая вероятность, что зона отработает и скорее всего ее вынесу, а если эта свеча закроется вне зоны, то даже при последующих ретестах зона устоит. Проверял на разных тайм фреймах от М1 до Н4.

    ОтветитьУдалить
  5. Сергей, спасибо за комментарии и за то, что поделился наблюдением. Правда, место закрытия тестирующей зону свечи - условно, ведь зону можна по разному рисовать. Извесно как минимум три способа, и каждый даёт разную ширину зоны.
    А что касается выбор баз для торговли, то здесь тоже все относительно. Возможно, дейтрейдер будет торговать все качественные базы, а свингер - ожидать и торговать базы только в начале нового дневного свинга.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я использую индикатор для отрисовки зон спроса и предложения и классическую схему их построения, поэтому закрытие в зоне или нет определяю постоянно одинаково, соответственно и выводы делаю уже исходя из этого. Субъективность возможна, если каждый раз рисовать зоны по разному, а если одинаково, то он отсутствует.

      Удалить
  6. Мне кажется самое важное отличие вашей стратегии от академической - это быстрое определение направления нового еще только зарождающегося тренда. Например для Рика Райта предыдущий тренд заканчивается если место пробоя предыдущей трендовой линии совпадает с зоной С/П на СТФ. и соответственно можно искать точки входа по направлению нового тренда. Точно также Сейден ищет возможности входа в рынок точно в точке разворота в тот момент когда новый тренд еще не сформировался, нет подтверждений в виде пробитых зон или максимумов/минимумов, когда даже нет движения в новом направлении.. Скорее он о возможности входа против нынешнего тренда начинает думать когда видит слабости действующей тенденции,например непробитие предыдущих экстремумов и тд. Тут методы определения неспособности рынка двигаться в предыдущем направлении могут быть разные. Если мы хотим получить большое вознаграждение и маленький риск (самое большое преимущество этой системы по сравнению с другими) нет необходимости определения текущего тренда, нужно лишь определить окончания предыдущего и попытаться поймать разворот и входить в самом начале движения (ИМХО). По вашему торговому плану получается, что важен пункт 4.4.2.б с некоторыми дополнениями, чем 4.4.1. А если хотим торговать по тренду смотрим на 4.4.2.а(тоже с дополнениями.)

    И еще по поводу выбора Эвансом нижней зеленой зоны. Может быть он его взял изза того что он является переветышем - пробитой зоной спроса (от 13/05 14:00 по картинке Эванса) . Чтобы пробить такую сильную зону нужно очень много неисполненных ордеров, что показывает сильный дисбаланс. Чего нет у верхней зеленой зоны. Хотя академики и говорят что не пользуются перевертышами.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, при написании статьи я тоже хотел было обратить внимание читателей на то, что нижняя зелёная зона была перевёртышем, а верхняя нет. Но потом забыл об этом. Спасибо, что напомнил. Может добавлю этот фрагмент.
      Согласен также и с тем, что какие бы признаки начала разворота тренда не использовались, самый первый и самый важный признак - это тест базы большего ТФ. А потом уже всё остальное.

      Удалить
  7. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить