Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

понедельник, 5 октября 2015 г.

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ТЕНДЕНЦИЯ, ИЛИ СТРАТЕГИЯ PINBAR В ДЕЙСТВИИ. Часть 1

«Тенденция (от лат. Tendo – направляю, стремлюсь) – возможность тех или иных событий развиваться в данном направлении» (ВикипедиЯ).
«Самые лучшие деньги сделаны на разворотах рынка» (трейдер Пол Тюдор Джонс).

Достаточно заезженным слоганом «Тренд – наш друг» нас трейдеров постоянно учат тому, что мы должны торговать в направлении текущего тренда. Но что значит наличие на рынке тренда, и где его начало? Среди всех прочих ответов на эти вопросы можно также предложить следующий вариант.


       Тренд – это значит, что на рынке появилась или существует определённая тенденция, в которую верят и которой следуют большинство капиталов на этом рынке. Не трейдеров, а именно капиталов. Это означает, что тренд в первую очередь зарождается и формируется не огромными массами мелких розничных торговцев, а крупными участниками рынка с их большими капиталами – профессиональными коммерческими трейдерами и крупными институциональными спекулянтами. Это уже потом, когда тренд в разгаре, в него начинают верить все больше и больше трейдеров, а в дальнейшем даже тучи самых пугливых и слабых новичков, присоединяющихся к установившемуся ценовому движению.
Однако пока они на это решаются, часто тренд становиться уже «старым» и благополучно завершается. Тренд без тенденции (возможности) к его дальнейшему продолжению – это уже не тренд. И наоборот, появление новой тенденции на рынке – это возможность для зарождение нового тренда, и это новая возможность для трейдеров. Вовремя увидеть эту возможность и правильно воспользоваться ею - важнейшая задача каждого трейдера.
Но если хорошо подумать, то это даже и лучше, что начало новых трендов остается не замеченным основной массой трейдеров-новичков. Даже хорошо, что они отказываются или не способны видеть эту новую зарождающуюся тенденцию, либо же долго не верят в неё. Ведь как раз благодаря этому не виденью и неверию профессионалы и делают свои основные капиталы, входя в рынки в самом начале новых трендов, когда основная толпа ещё верит в продолжение предыдущих трендов, обеспечивая профи ликвидность их капиталов на «больших» разворотах рынка. Естественно, для нас это будет хорошо только в том случае, если мы будем думать, как профи, и действовать на стороне профи. Однако легко сказать, но не всегда легко сделать.
О вопросах «больших» разворотов рынка автор уже упоминал в этом блоге, в частности, в этой статье, а также здесь. Но ведь мы с вами не крупные коммерческие трейдеры, и даже не профессиональные институциональные учреждения, чтобы создавать большие развороты рынка и наращивать при этом свои капиталы. Мы лишь мелкие розничные спекулянты, которые однако уже не хотят следовать толпе и быть «рыночным мясом» финансовых сражений и противостояний. А поэтому нашей жизненно важной и первостепенной задачей является ранняя диагностика наметившейся тенденции по развороту тренда и умение как можно раньше, думая и рассуждая как профи, вместе с ними, или хотя бы сразу после них, присоединятся к этому новому ценовому движению.
Но что нам для этого нужно? Самая малость. Суметь сначала интуитивно учуять и реально увидеть новую наметившуюся ТЕНДЕНЦИЮ на анализируемом ценовом графике. А потом, определив эту возможность, грамотно ею воспользоваться в своих торговых интересах. Казалось бы, нет ничего проще. Ведь мы знаем, что обычно тренды разворачиваются или как минимум существенно корректируются, когда цена достигает баз на старших таймфреймах, т.е. на общей картине рынка.
Но вот тут как раз часто и начинаются промашки и проблемы. То увлекшись текущей торговой суетой, а также давно и стремительно мчащимися трендами, мы забываем в нужный момент об этой общей картине. То не можем увидеть и распознать на ней новую тенденцию к изменениям. То даже начиная это осознавать, остаёмся скованными и неуверенными, продолжая в глубине душе верить и надеяться на продолжение старого доброго тренда, с опаской и недоверием относясь к наметившемуся противоположному движению, часто воспринимая его как очередную небольшую коррекцию перед новым рывком. Наконец, даже уверовавши в эту новую тенденцию и решившись на торговлю в её направлении, часто не знаем, как это правильно сделать.

Апробация торговой стратегии PINBAR

Предлагаю читателям блога рассмотреть одну, недавно произошедшую характерную ситуацию на валютном рынке, которая касается затронутой в данной статье проблематики, и при этом одновременно проанализировать основные вопросы практической реализации изложенной ранее торговой Стратегии PINBAR.
Речь пойдёт о недавней торговле на валютной паре GBPCAD (рис. 1), которая обсуждалась в сообществе «Трейдинг на Уровнях Спроса и Предложения», и внимание на которую обратил участник этого сообщества +Вадим Мотеюнас, открывший там длинную торговую сделку. Со всеми скриншотами, а также с соответствующими ходом этого обсуждения можно ознакомиться здесь.


Рис. 1. Картина восходящего тренда валютной пары GBPCAD

Из графика этой валютной пары видно, что цена длительное время двигалась вверх, находясь в восходящем тренде на общей картине рынка. Соответственно, много трейдеров продолжали искать вход в длинные сделки по откатам цены к новым зонам спроса. Однако при рассмотрении текущей рыночной ситуации и особенностей последних ценовых движений данной валютной пары первым моим желанием было взглянуть на старшие таймфреймы. В первую очередь – на недельный график моего таймфрейма ТФ0. Но взглянув на него, я ничего, нужного мне, не увидел. Дело в том, что цена настолько долго пребывала сначала в боковом движении, а потом в восходящем тренде, что в рабочее окно моего терминала не поместился предыдущий падающий тренд. По крайней мере, в приемлемом для меня масштабе. Было такое ощущение, что отсутствовала земля под ногами. Вернее – не было потолка над головой!
И только когда я переключился на месячный таймфрейм, этот потолок был обнаружен, что придало мне уверенности, одновременно проясняя общую картину рынка и текущую рыночную ситуацию по паре GBPCAD. Предлагаю для большей конкретики и полезности дальнейшее рассмотрение материала, а также его детальный анализ, увязать со Стратегией PINBAR.

1. Определение уровней спроса/предложения и разметка графика

Итак, первым важным шагом является определение уровней спроса/предложения и разметка ценового графика. Тогда согласно приведенной в Стратегии PINBAR методики разметки по паре GBPCAD получаем следующую картину, представленную на рис. 2. Здесь же, для лучшего понимания общей картины рынка, показана также вставка с фрагментом ценового графика на таймфрейме MN.


Рис. 2. Разметка ценового графика GBPCAD согласно Стратегии PINBAR

На приведенном рисунке красными горизонтальными линиями отмечены уровни спроса и предложения большего – недельного – таймфрейма. Синие линии показывают дневные уровни спроса/предложения. Зелёные линии используются для отображения середины пинбара в районе внутридневных уровней, применяемых непосредственно для открытия торговых сделок и входа в рынок. Наконец, красная и синяя кривые – это 8 и 21 ЕМА, используемые в Стратегии PINBAR как вспомогательные для определения начала нового дневного тренда и его силы.
Таким образом, такая детальная разметка графика на рис. 2 даёт нам возможность получить полезную и более понятную общую структуру рынка, которая имела место на момент поиска и планирования торговых сделок. Кроме того, выяснение этой структуры приводит к пониманию некоторых дополнительных нюансов, которые могут оказаться решающими в принятии тех или иных торговых решений.
Итак, на рис. 2 мы видим, что в недавнем прошлом цена своим недельным (и месячным одновременно) пинбаром протестировала и развернулась от исторически важного красного уровня предложения большего таймфрейма, который в прошлом уже тестировался длинными хвостами свеч. После этого она в течении двух дней совершила последующий довольно сильный и мощный отскок от этого уровня.
Здесь возникает важный вопрос о том, какой по счёту был этот тест красного уровня предложения с момента его последнего пробоя? С одной стороны, можно утверждать, что третий. Кто-то скажет – что второй. А некоторые даже будут рассматривать его как первый серьёзный тест после большого разворота рынка и начала многомесячного восходящего тренда.
По поводу тестирования красных уровней в Стратегии PINBAR прописано следующее правило: «Если ... происходит 1-й или 2-й подряд тесты этого красного уровня с момента его последнего пробоя, то скорее всего наступит разворот тренда, либо же он перейдёт в фазу коррекции. Тогда на ТФ1 и ТФ2 я ищу возможность для входа в рынок в направлении этого разворота против текущего тренда. Если же это более чем 2-й подряд тест красного уровня, то я жду либо явного разворота и начала нового тренда, либо явного пробоя этого уровня и продолжения текущего тренда».
В целом, не зависимо от полученного числа тестов (хотя я считаю этот тест первым серьёзным тестом), я склоняюсь к тому предположению, что после такого мощного и длительного роста цены к этому тестируемому красному уровню, цена может сделать существенную коррекцию вниз. Ведь подобное ралли требует «отдыха»)). И тестируемый красный уровень – высоковероятное место для начала такого отдыха. Надежду в это вселяет также и довольно сильный отскок цены вниз.
Таким образом, формирование на исторически важном красном уровне предложения сильного недельного (месячного) пинбара с последующим импульсным пробивающим движением цены вниз может свидетельствовать о зарождении новой рыночной тенденции, направленной на разворот предыдущего тренда или его существенную коррекцию.

А что дальше? А дальше, согласно определению, зарождающаяся тенденция даёт нам новые возможности. Тогда согласно плану и Стратегии PINBAR я должен искать возможность для входа в рынок в направлении этого разворота.
Но сначала сверим слияния этой стратегии. Всегда следует помнить, что сформированный сигнальный пинбар демонстрирует нам лишь определённую модель ценового действия, токда как слияния определяют тот контекст рынка, при котором это ценовое действие произошло. И это очень важно, ведь сигнал даже от идеально сформированного пинбара, который не имеет смысла в контексте окружающих текущих рыночных условий - это не более чем рыночный шум.
При проверке слияний учтём тот факт, что на данный момент открытие потенциальных сделок ожидается против текущего тренда. Действительно, ведь стратегия признаёт разворот тренда свершившимся в следующем случае: «в нисходящем тренде синие уровни спроса каждый раз пробиваются, а уровни предложения удерживаются; в восходящем тренде – наоборот. Также смотрю на наклон и расхождение 8 и 21 ЕМА: в момент их пересечения возможно начинается новый дневной тренд, а его сила будет тем больше, чем больше расхождение этих средних».
Согласно рис. 2, на момент обнаружения новой тенденции указанные выше признаки разворота тренда пока ещё присутствовали не в полном объёме. Если ближайший на пути цены вниз синий уровень спроса был пробит, то последний локальный минимум ещё устоял. А пересечения на D1 кривых 8 и 21 ЕМА, которое бы свидетельствовало о начале нового нисходящего тренда, ещё не произошло. В общем, всё было ещё очень зыбко, поэтому мы пока должны придерживаться правил торговли не за трендом, а против него.
Итак, слияния при торговле против тренда следующие (см. табл. 1 описания Стратегии PINBAR). Первое слияние, требующее «максимального удаления пинбара от средины между динамическими линиями поддержки/сопротивления EMA8 и EMA21 на ТФ1», судя по рис. 2, выполнилось. Цена действительно хорошо удалялась от средних.
Далее, «Согласованность цены с Индексом USD: при формировании пинбара одновременно должно произойти аналогичное формирование пинбара на графике Индекса USD на его соответствующем уровне спроса/предложения». Просмотр графика Индекса USD за рассматриваемый временной период показал наличие такой согласованности: место и время формирования соответствующего разворотного пинбара на графике Индекса USD совпало по форме и времени с аналогичным пинбаром GBPCAD. Хотя обязательное использование этого слияния на кросс-паре может быть сомнительным.
Наконец последнее, применяемое в Стратегии PINBAR слияние, будем проверять при непосредственном планировании конкретной торговой сделки внутри дня.

2 комментария: