Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

вторник, 10 ноября 2015 г.

СТРАТЕГИЯ PINBAR. Предисловие

Как указывалось в предисловии к части 1 предлагаемого читателям торгового бизнес-плана, в нём торговая стратегия изложена автором в двух разных интерпретациях. В первую очередь мы рассмотрим Стратегию PINBAR, приведенную в бизнес-плане в его частях 4 и 5. Этот первый тип торговой стратегии базируется на поиске на ценовом графике ключевых уровней спроса/предложения, с последующим обнаружением на этих уровнях сформированных формаций в виде пинбаров (рис. 1), а также на контроле так называемых слияний. При этом, Стратегия PINBAR не предполагает применения каких-либо усилителей для оценки уровней спроса/предложения, хотя в дальнейшем можно будет показать, что в принципе это возможно, поскольку признаки этих усилителей присутствуют в этой стратегии и упоминаются при её описании.



                     Рис. 1. Возможности для торговли по Стратегии PINBAR

       Но, не будем усложнять. Наоборот, в этой стратегии  будем пытаться следовать простоте.
Следует заметить, что об основных положениях Стратегии PINBAR уже косвенно упоминалось в данном блоге, в статье под названием «Пинбар как «проявитель» скрытой базы в сильном тренде». По сути, согласно этой стратегии, трейдер дает возможность самой цене определить ценовые уровни с наибольшим дисбалансом между спросом и предложением. Т.е. пинбар в этой стратегии является скорее не элементом классического теханализа на основе японских свечей, а выступает в качестве индикатора наметившейся тенденции - тенденции на разворот цены. В целом же данная стратегия основана на методах торговли известного успешного трейдера и автора многих замечательных статей по трейдингу +Nial Fuller.
       Что-то схожее со Стратегией PINBAR встречается и в некоторых статьях академиков +Online Trading Academy, например, в этой статье +Brandon Wendell. Скорее, Стратегия PINBAR напоминает некую академическую так называемую "Пионерскую стратегию", которая, судя по записям Брэндона, преподаётся слушателям ОТА в её XLT классах живой торговли.

Аналогичные части 4 и 5 торгового бизнес-плана, но в которых изложена другая - академическая Стратегия BASE, с применением зон спроса/предложения, выложены автором в одном из других сообщений данного блога. Хотя надо заметить, что и сами академики иногда прибегают к рисованию не зон, а обычных уровней спроса/предложения. Правда, они это делают не для непосредственной торговли, а просто для экспресс-оценки и анализа общей картины рынка. Как, например, в этой статье +Rick Wright.
Перед рассмотрением самой Стратегии PINBAR хотелось бы обратить внимание на некоторые замечания к изложенному в ней материалу.
       В первую очередь, поскольку в этой стратегии автор определил для себя использование более надёжных дневных пинбаров, следует уточнить само понятие дневного пинбара. Безусловно, новая свеча на дневном таймфрейме в любой момент в течение текущего дня может представлять собой формацию в виде пинбара. Однако трейдеру важно увидеть эту формацию, сформировавшуюся именно на момент закрытия торгового дня, а не в какой-либо другой произвольный момент времени. Цена закрытия наиболее важна на рынке потому, что она показывает ситуацию с окончательным урегулированием отношений между быками и медведями в этот день. Ведь она знаменует закрытие самых крупных мировых торговых сессий.
       И здесь следует заметить, что трейдерам с европейских часовых поясов в этом плане повезло. Ведь к концу суток, приблизительно к моменту, когда большинство из нас ложится спать, закрывается вторая по величине после Лондона торговая сессия в Нью-Йорке. Лондон, естественно, закрывается ещё раньше. И далее в течение ночи, когда работают более мелкие азиатско-австралийские торговые сессии, ситуация на рынке как правило существенно не меняется. А это означает, что европейские трейдеры, увидев перед сном нужный сигнальный дневной пинбар, могут спокойно ложиться спать, а утром, окончательно убедившись в наличии сохранившего правильную форму пинбара, выделить полчаса времени так, чтобы не спеша на работу, спокойно, на свежую голову спланировать и открыть торговую сделку. А дальше уйти на свою основную работу и вообще забыть о торговле, лишь изредка, к примеру вечером после работы и отдыха, сопровождая открытые торговые сделки.
       Согласитесь, такой подход к торговле, с одновременной реализацией принципа "установил и забыл", не требует от трейдера быть постоянно привязанным к монитору и прожигать все время за компом. С одной стороны, он даёт возможность без эмоционального вмешательства в процесс делать рынку свое дело, а с другой - обеспечивает трейдеру полноценную жизнь с возможностью уделять достаточно времени приносящей стабильный доход основной работе, общению с семьёй и друзьями, отдыху и полноценному сну, тем самым сохраняя его физическое здоровье, душевное равновесие, а также собственный торговый депозит)).
       Следующее замечание касается части 5, посвящённой техническим установкам на открытие сделок, в которой автором предложен метод более точного определения места и момента открытия торговой позиции, основанный на анализе внутренней структуры дневного сигнального пинбара. Иногда это может уменьшить торговый риск. Однако, многие трейдеры могут и не заморачиваться механизмом этого уточнения, а для простоты входить в рынок отложенным ордером в тот момент, когда откат цены достигает 50% дневного пинбара. Знающие трейдеры утверждают, что такой откат рано или поздно обязательно произойдёт: то ли на следующий день, то ли через несколько дней. А если и не произойдёт, то всегда появиться следующий пинбар)).
Кроме того, многие трейдеры могут посчитать, что приведенные в плане слияния, рассматриваемые автором как дополнительные факторы повышения вероятности успешности торговых сделок, являются вовсе не обязательными и избыточными. Это их право. Тогда такие инструменты, как Индекс USD и EMA, они могут вообще не использовать, или оставить что-то одно. Или использовать что-то другое. Лично для меня – это несложная и хорошая корректировка «прицела для снайперской стрельбы», благодаря которой дополнительно повышается вероятность того, что сигнальный пинбар сформировался именно от институциональной зоны спроса/предложения.
       В целом, если сформированный сигнальный пинбар демонстрирует нам определённую модель ценового действия, то слияния определяют тот контекст рынка, при котором это ценовое действие произошло. И это очень важно, ведь сигнал даже от идеально сформированного пинбара, который не имеет смысла в контексте окружающих текущих рыночных условий - это не более чем рыночный шум.
       Безусловно, торговлю по стратегии PINBAR можно рассматривать как один из вариантов торговли "с подтверждением", где таковым подтверждением выступает сам сформировавшийся на важном ценовом уровне сигнальный пинбар. Однако здесь следует понимать, что наличие такого пинбара, впрочем как и любого другого "подтверждения", совсем не означает подтверждение того, что цена на 100% однозначно будет двигаться в предполагаемом направлении. Всегда, даже при наличии множества любых "подтверждающих" факторов, торговля не может быть детерминированной и является стохастическим процессом с игрой вероятностей. Поэтому в этой стратегии более правильным будет рассматривать пинбар, как некое основное слияние, появление которого указывает трейдеру на высоковероятную торговую возможность. Тогда как остальные слияния следует считать второстепенными и дополняющими это основное слияние в виде пинбара.
       Может кому-то также покажется спорным предлагаемое автором одновременное открытие двух сделок (лотов 1 и 2), из-за кажущегося увеличения риска. Но регулированием размеров лотов или перемещением уровня входа в рынок ближе к стоп-лоссу (в случае минимальных лотов), всегда можно выйти на приемлемый риск. Правда, в последнем случае уменьшается вероятность срабатывания отложенного ордера из-за недохода к нему цены. К примеру, как это произошло у автора на последнем сигнальном пинбаре пары EUR/USD (см. правый крайний, обведенный овалом, пинбар на рис. 1).
Но зато, в случае успешного развития ситуации, позиционное удержание лота 2 и его сопровождение до более удалённой цели может принести существенную прибыль трейдеру при длительном продолжении текущего тренда. К тому же, фиксация части прибыли путём закрытия лота 1 (с одновременным перемещением лота 2 в безубыток) сделает трейдера менее эмоциональным и более уверенным в себе: ведь часть прибыли уже в кармане! Короче говоря, два лота нужны для возможности фиксации части прибыли в МТ4. Хотя в других торговых платформах есть возможности такой частичной фиксации и без необходимости открытия сразу нескольких лотов сделок (а может это можно и в МТ4, но я просто не знаю?)).
Кстати, если технология управление лотом 1 в этом торговом плане относится к обычному свинг-трейдингу, то управление лотом 2 напоминает стиль позиционной торговли – «открывай и держи» – только с некоторыми превентивными действиями: наличием перемещаемого при сопровождении сделки стоп-лоссом, а также установкой конечной цели. В Онлайн Академии Трейдинга такой превентивный метод использования позиционного стиля называют «ProActive Investing».
         Следующее замечание касается вариантов фиксации прибыли на ближайшей цели 1 открытой торговой сделки (лот 1). В частности, при торговле за трендом в качестве ближайшей цели автором предложено выбирать ближайший на пути цены синий уровень спроса/предложения, ранее нанесённый на ценовой график при его разметке (т.е. на таймфрейме не ниже основного рабочего ТФ1). А вот при торговле против тренда рекомендуется в качестве такой ближайшей цели брать также ближайший, но уточненный на меньшем ТФ2, уровень спроса/предложения. Это значит, что при торговле против тренда (которую академики иногда называют «ловлей ножа») не следует безосновательно надеяться на свершившийся разворот и жадно ожидать сверхприбыли, а быть реалистом и «быстро», т.е. на ближайшем уровне меньшего таймфрейма, фиксировать имеющуюся прибыль.
Кстати, что касается изложенного в плане метода определения ближайшей цели 1 для торгового лота 1, то при желании трейдеры могут усовершенствовать эту методику, например, на основе следующей статьи этого блога.
В торговом бизнес-плане автором введены обобщённые обозначения комбинации из трёх применяемых таймфреймов: ТФ0, ТФ1 и ТФ2. Это сделано для удобства трейдеров, предпочитающих стили торговли, отличные от свинг-трейдинга. Например, в моём плане, ориентированном именно на свинг-торговлю, эти таймфреймы равны, соответственно, W1, D1 и H4(H1). Тогда трейдерам, которые торгуют другими стилями, достаточно будет в подразделе 4.2 бизнес-плана просто присвоить обобщённым обозначениям другие значения комбинации ТФ, исходя из их собственного стиля торговли (позиционный, дейтрейдинг и др.).
Возможно у кого-то возникнет недоумение: почему на начальном этапе при обучении и отработке торговой стратегии я буду работать только с одной валютной парой – EUR/USD? Не слишком ли я сужаю и искусственно ограничиваю этим свои торговые возможности? Ответ очень прост: чтобы не запутаться, постоянно перескакивая и отвлекаясь на другие инструменты; чтобы не распылять своего внимания. Каши в голове и так хватает. А пара выбрана, как одна из самых основных и торгуемых на форексе. Хотя можно было остановиться и на какой-то другой. Вот и всё. А возможное при этом снижение частоты торговых сигналов меня абсолютно не волнует. Я пока никуда не спешу.
       При этом я, конечно, отдаю себе отчет в том, что загоняя себя в колею только одной валютной пары я одновременно создаю для себя и дополнительные сложности. Эти сложности вызваны тем, что рынок никогда не бывает стабильным и его характер постоянно меняется. Соответственно, изменяется и характер ценового движения на графике валютной пары. Поэтому разработав и освоив, к примеру, стратегию трендовой торговли, мне станет сложно или даже невозможно прибыльно торговать с той же валютной парой в том случае, если она перейдет во флэтовое движение. А так происходит постоянно. Поэтому, если бы я работал со множеством различных валютных пар, в такой ситуации я бы просто нашел для торговли другую пару, пребывающую в трендовом движении. Иначе же, работая только с одной парой EUR/USD, я вынужден расширить и усложнять свою торговую стратегию, предусматривая в ней как правила трендовой торговли, так и правила торговли в ценовых коридорах. Хотя, внутри коридора тоже может быть трендовое движение... Все зависит от ширины коридора.
Если уважаемые трейдеры обнаружат в изложенной Стратегии PINBAR (впрочем, как и в Стратегии BASE) некоторые не состыковки, противоречия или недоработки, то прошу отнестись снисходительно: как известно, «в музыке только гармония есть». Да и работать эти стратегии будут далеко не всегда. Несколько убыточных сделок на их основе – не показатель, даже если они будут следовать подряд чередой. Главное, чтобы стратегии обеспечивали желаемый эффект прибыльности на достаточно длинной временной дистанции, при условии строгого следования торговому плану. Речь идёт о десятках тестовых сделок. Хотя, это и так все понимают…
А совсем новичкам в трейдинге можно сказать, чтобы они по-первах совсем ни на что не рассчитывали, и не ждали Манны Небесной от приведенных стратегий)). Первые несколько лет таким трейдерам-новичкам прибыли вообще противопоказаны и даже вредны)), потому что вызывают у них ложное чувство уверенности и ненужности никаких трейдинговых знаний и торговых стратегий, а также провоцируют выработку у них различных вредных привычек, от которых потом очень трудно избавиться. Наоборот, они начинают думать, что их быстрые победы связаны как раз с отсутствием излишних торговых навыков и всяких там стратегий, за что со временем наступает неминуемая расплата и полное разочарование в трейдинге. Поэтому новички пусть будут благодарны череде первых потерь и неудач! Шутка, конечно, но...
В дальнейшем, для наглядности рассматриваемой стратегии и удобства пользования ею, можно будет подготовить графическую блок-схему алгоритма торговли по этой стратегии.

 P.S. Кстати, этот последний справа на рис. 1 пинбар на EUR/USD, сделку на котором я упустил, демонстрирует пока чуть ли не идеальную реализацию предлагаемой Стратегии PINBAR:
  • формирование неплохого по форме пинбара сразу после сильного пробоя важного уровня предложения и последующего первого отката к нему, теперь – как к важному уровню спроса;
  • пинбар сформирован во время второго отката от начала нового дневного тренда, что может сулить хорошую прибыль, т.к. до следующего красного уровня – довольно приличное расстояние;
  • внутренняя структура пинбара показала наличие внутри него хорошей 4-х часовой свечи с длинным хвостом, который и стал той самой базой на ТФ2 для точного входа в рынок;
  • соотношение прибыли к риску находиться около требуемого соотношения 1/3, причём цель 1 была достигнута на 4-й день с момента открытия торговых сделок;
  • слияния присутствуют.
Осталось только ожидать достижения ценой конечной цели, и идеал готов))! И если он действительно реализуется, то даже одной торговли в месяц с таким «идеалом» вполне будет достаточно для прибыльного трейдинга в целом. Жаль, что я не попал на этот поезд. Хотя, с поездами всякое случается... Вполне возможно, что сейчас мы покупаем у крупных позиционных продавцов-медведей, доливающих свои короткие позиции, которые заманили в ловушку своих жертв-бычков, и теперь ждут их в засадах)).


Впрочем, если мы строго следуем своей торговой Стратегии PINBAR, то нас это абсолютно не должно волновать. Действительно, ведь часть прибыли уже зафиксирована; лот 2 переведён в безубыток и стоп-лосс на своём месте; в сделку не вмешиваемся; ждём срабатывания стопа или тейк-профита для лота 2. И пусть эти медведи питаются кем-то другим)).

1 комментарий:

  1. Почему скрыта страница с самой стратегией PINBAR? И можно ли как-то получить к ней доступ?

    ОтветитьУдалить