Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

суббота, 7 ноября 2015 г.

УСИЛИТЕЛИ БАЗ И СТРАТЕГИЯ PRICE ACTION. Часть 1

Одним из основных и безусловных хитов академической стратегии Price action, основанной на использовании при торговле так называемых зон спроса/предложения, является теория усилителей, именуемых как усилители дисбаланса, или усилители разногласий, или усилители возможностей. Основные положения этой теории, а также практические аспекты её применения довольно детально описаны как в оригинальных статьях самих академиков +Online Trading Academy, так и в некоторых переводах этих статей. В частности, хорошая, удобная и наиболее общая сводка обо всех академических усилителях и особенностях их использования в трейдинге приведена в одном из последних сообщений +Дмитрия Михайлова.


       Таким образом, информации о самих усилителях, а также о методике вычисления так называемых усилительных баллов – предостаточно. Повторять её здесь в том же виде нет никакого смысла. Стоит лишь напомнить, что главным результатом применения этих усилителей в той или иной торговой ситуации является суммарный усилительный балл, значение которого играет ключевую роль в принятии трейдером окончательного решения о возможности и способе открытия конкретной торговой сделки.
       Многие трейдеры (если не подавляющее большинство), самостоятельно осваивающие и применяющие в своих торговых стратегиях методику усилителей, в первую очередь интерпретируют указанный выше суммарный усилительный балл, как некий интегральный показатель силы анализируемой зоны спроса/предложения (базы), от которой они планируют выполнять вход в рынок. При низком значении этого суммарного балла считается, что база слабая и, вероятней всего, будет пробита ценой при первом же её тесте. И наоборот, при высоком суммарном балле база считается сильной, с высокой степенью вероятности способной удержать тест и развернуть цену в обратную сторону.
В целом такой интегральный подход к использованию усилителей является оправданным ввиду своей простоты: подсчитал суммарный балл и решай, торговать или нет, и как торговать. Однако, как мне кажется, такая упрощенная интерпретация усилительной методики, когда акцент делается только лишь на одном интегральном показателе – этом суммарном бале – часто приводит многих трейдеров к недопониманию некоторых торговых ситуаций. В том числе и тех торговых примеров из многих академических статей, когда у нас часто возникает недоумение — из каких таких соображений инструктор ОТА советует торговать ту или иную сделку, которая, мягко говоря, не совсем вписывается в наши стандартные усилительные представления.
Вы скажете: «Ну зачем опять усложнять. Наоборот, следует стремиться к простоте. А разве может быть что-то проще, чем всего одна конечная цифра?» Правильно, усложнять не стоит. Но только тогда, когда ты уже выработал простую и понятную для себя методику анализа, а также полностью и в деталях отдаёшь себе отчёт в том, что ты делаешь. А еще уверен в том, что эта простая методика действительно эффективна и последовательно приносит прибыль. Тогда действительно важно вынести за скобки все сложные нюансы и детали, разве что подразумевая их на уровне подсознания. Но даже на подсознательном уровне, не затрагивая нашего осознанного анализа, в дальнейшем эти детали и нюансы видимо будут играть важную роль в принятии конечных торговых решений.
Но ведь для того, чтобы указанные более сложные и глубокие особенности применяемой торговой методики были доведены до уровня подсознательной привычки, они должны быть сначала сознательно изучены, проанализированы, правильно поняты и многократно отработаны на практике. Только тогда они превратятся в неосознанную компетентность профессионала, а самому профессионалу для прибыльной торговли достаточно будет только ограниченного набора элементарных показателей с их простой интерпретацией.
В одной из своих статей данного блога автор уже обращал внимание на то, что усилительный подход академиков скорее всего является некой формальной моделью реальных торговых процессов на биржах, через которые прошли многие из них, прежде чем они стали сотрудниками ОТА. Поэтому я уверен, что академики, прежде чем вынести на всеобщее обозрение, а также использовать в классах живой торговли XLT разработанную ими усилительную методику, тщательнейшим образом проанализировали все детали каждого усилителя, чтобы в итоге эту усилительную модель сделать адекватной реальному рынку и стратегии Price action. Для них усилители – это скорее лишь упрощённая формализованная верхушка их реальных знаний о функционировании рынков и особенностях прибыльной торговли на них. В первую очередь они знают, ГДЕ и ЧТО надо искать на ценовом графике, и КАК это должно выглядеть, а усилители скорее служат лишь подтверждением качества найденного. Что-то подсказывает, что наоборот это не работает: не всё, что согласно усилителям - качественное, является тем самым искомым, и находится там, где надо. При этом сами усилители, как упрощённую модель, академики нам демонстрируют, а вот более глубокая информация о реальных знаниях доступна лишь внутри академии ОТА.
Таким образом, путь профессионального становления академиков можно описать следующими шагами:
  1. сначала эти реальные знания и реальный опыт, а потом уже
  2. усилители как упрощённая модель реальной торговли. Дальше,
  3. применение простой усилительной методики в своей торговле, и
  4. реальные знания вынесены на уровень подсознания.
       По такому же пути они пытаются вести и своих слушателей в ОТА, донося до них эти реальные знания.
А как выглядит путь становления большинства из нас, как трейдеров? Это
2 – усилители как упрощённая модель реальной торговли, и
3 – применение простой усилительной методики на практике.
       Все. На шаге 4 выносить на уровень подсознания часто нечего, поскольку не было шага 1:)). К тому же нет уверенности в том, что на шаге 2 наше понимание модели является адекватным реальной торговле. Вот и торгуем часто как слепые котята, пытаясь в темноте «нащупать» 7÷8-ю усилительными «пальцами» качественные зоны спроса/предложения. К тому же сами эти «пальцы» довольно корявые и не очень чувствительны, поскольку имеют, в лучшем случае, только три возможных положения: 0, 1, а иногда 2. И такими «руками» мы вынуждены лепить образ своего успешного будущего в трейдинге))!
Многие трейдеры могут сказать, что в нашем изучении академических усилителей уже негде и коню валяться, что всё изучено-переизучено, и на мелкие косточки разобрано. Однако, в связи со сказанным выше, мне всё же хотелось бы в этой статье обратиться к дополнительному анализу некоторых усилительных нюансов, чтобы лучше понять как саму академическую модель, так и отдельные особенности её применения в торговле.

Анализ усилителей

Итак, ранее было указано, что в основном трейдеры интерпретируют суммарный усилительный балл, как некий интегральный показатель силы зоны спроса/предложения на момент открытия торговой сделки. Однако, как мне кажется, это не совсем корректная трактовка суммарного балла, и его следует понимать по-другому. Скорее, он определяет не просто силу анализируемой базы, а представляет собой некий интегральный показатель вероятной успешности планируемой торговой сделки и статистики торговли в целом. И я бы не ставил знак равенства между этими двумя понятиями: силой базы и успешностью торговли от неё. Согласитесь, что второе – это более широкое понятие, нежели просто сила базы. Оно содержит в себе как силу самой зоны спроса/предложения, так и ряд других важных факторов, влияющих на возможный исход торговой сделки.
Известно, что согласно учению академиков ОТА сила зоны спроса/предложения определяется величиной дисбаланса между спросом и предложением в ценовом диапазоне этой зоны. Причём, согласно определению, зона становится сильной базой только при наличии внутри неё большого дисбаланса, созданного существенным финансовым весом расположенных в ней остаточных ордеров, в первую очередь - ордеров относительно крупных участников рынка. Крупных для данного таймфрейма.
       Однако, хоть в дальнейшем в этой статье автор и опирается на академическое учение с их идеей остаточных ордеров в базах, честно говоря, в последнее время по поводу этих ордеров у меня появляется все больше и больше вопросов и сомнений... Но об этом речь пойдет в другой серии статей под названиями "Охота за призраком разворота рынка" и "Анатомия ценовых зон, или антиусилители баз".
Что же касается вероятной успешности планируемой сделки, то под ней автор понимает способность этой сделки после её открытия отработать свой минимальный потенциал, достигнув ближайшей установленной цели. И это возможно лишь при выполнении ряда дополнительных требований, а не только благодаря одной силе базы. Однако, поскольку при разных характерах рынка ближайшая цель может определятся по-разному, то и понимание успешности при этом будет различным. О способах определения ближайших целей торговых сделок ранее писалось в одной из статей этого блога, с которой можно ознакомиться здесь.
К примеру, при противотрендовой торговле типа «ловля ножа» даже достижение самой близкой пессимистичной цели уже можно считать успехом. А вот при торговле в ценовом коридоре или за трендом эту торговлю можно считать успешной в том случае, если цене удалось достичь прагматичной цели, хотя в тренде ещё лучше – оптимистичной.

Но вернёмся к усилителям. Действительно, ведь если хорошенько вдуматься, то на самом деле из предлагаемых академиками усилителей далеко не все имеют непосредственное отношение к силе базы при её оценке. К примеру, в одной из своих статей +Sam Seiden указывает только на три известных нам усилителя, которые измеряют в определённых ценовых зонах величину дисбаланса между спросом и предложением, т.е. имеют прямое отношение к расчёту силы базы. Остальные же усилители к измерению этой силы не имеют никакого отношения, но при этом очень важны в качестве других дополнительных показателей успешности сделок. Поэтому предлагаю в данном разрезе ещё раз рассмотреть все академические усилители, чтобы проанализировать их как индивидуальную, так и групповую истинную роль и вклад в суммарный усилительный показатель. По крайней мере надеюсь, что это не должно навредить)).

1) Усилитель «Сила (Strength)»

Первый усилитель, который непосредственно определяет силу базы в момент её формирования – это «Сила (Strength)», который показывает, насколько резко и сильно цена вышла из базы. Действительно, ведь чем сильнее цена уходит из базы, тем, вероятно, больше дисбаланс между спросом и предложением внутри этой базы в тот момент, и соответственно, тем больше её сила. Тогда при первом возврате цены к такой сильной базе высока вероятность того, что большая масса остаточных ордеров, а также начальная агрессивная торговая активность внутри этой базы, создавшие этот дисбаланс и сильное движение цены, поглотят все противоположные ордера торгующих в базу трейдеров, и развернут цену в обратную сторону. Значит, это один из ключевых усилителей, определяющих вероятность разворота цены.
Однако при этом не стоит забывать, что «сильно и резко выйти из базы» совсем не означает «далеко и быстро уйти от базы». Но об этом позже.
       Некоторые дополнительные и важные соображения по поводу усилителя «Сила (Strength)» изложены также в этой статье данного блога.

2) Усилитель «Время и уровень (Time@Level)»

Второй усилитель, также напрямую определяющий силу базы в момент её формирования, является усилитель «Время и уровень (Time@Level)», показывающий, сколько времени цена пребывала внутри базы при её формировании, прежде чем покинуть эту базу. Как и предыдущий усилитель, это также один из ключевых усилителей, определяющих вероятность разворота цены от анализируемой базы. Ведь согласно стратегии Price action, в сформированных ценовых зонах, где спрос и предложение оказались в сильном дисбалансе, в этот момент имела место минимальная торговая активность, а сами эти зоны соответственно являются сильными базами. А если торгов нет, то это значит, что цена не могла долго пребывать внутри таких баз и быстро их покидала, перемещаясь до ближайшего равновесного ценового уровня с уравновешенным спросом и предложением, где и задерживалась на определённое время из-за увеличения торгов.
       Вероятней всего, здесь под моментом формирования новой зоны спроса/предложения академики подразумевают момент перед сильным выходом цены из вновь сформированной базы, когла были поглощены последние ордера одной из сторон рынка. Ведь у академиков часто указывается на то, что базой является последняя свеча перед широкодиапазонной импульсной свечой, отображающей сильный и резкий выход цены из базы.
Это, собственно, и всё! Никаких других академических усилителей, которые бы показывали нам внутреннюю силу вновь сформированной базы и её способность к будущему высоковероятному развороту цены, нет!

3) Усилитель «Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)»

Кто-то может возразит «Почему нет!? А как же усилитель «Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)»? Ведь по сути он демонстрирует, насколько далеко ушла цены от базы после её формирования по сравнению с размерами самой базы, что также должно свидетельствовать о её силе. Раз база толкнула цену далеко, значит она сильная, и наоборот». Ну что же, для выяснения этого вопроса предлагаю разобраться с этим усилителем более детально.
В первую очередь я приведу следующую метафору. Если, к примеру, какой-нибудь огромный гамадрил схватил меня за шиворот и со всей своей большой силы выбросил из комнаты на улицу, то это ещё не значит, что последующие несколько километров моего возможного перемещения будут результатом этого мощного выброса. Разве что после сильного вылета из комнаты на пороге меня будут ждать его помощники, которые начнут пинать меня вслед и разгонять до невероятной скорости, а на моём пути не будет существенных преград в виде высоких и крепких заборов. Тогда я действительно буду вынужден бежать далеко и быстро.
       Иначе же, при отсутствии пинающих помощников, даже будучи пулей выброшенным на порог, поднявшись и отряхнувшись как Паниковский, я могу уходить медленно, недалеко и с достоинством, или же совсем остановиться возле ближайшего забора, что, однако, никак не уменьшает силу засевшего в комнате гамадрила)).
С другой стороны, если я только своими собственными стараниями, спокойно и медленно вышел из комнаты, где сидит какой-нибудь дистрофик, но на выходе меня снова подхватили и погнали пинками его сильные охранники, мой мгновенный улёт за горизонт никак не может свидетельствовать о наличии внутри комнаты какой-либо существенной силы. Как был дистрофик, так и остался.
Т.е. речь идёт о том, что после сильного и резкого выхода цены из базы, который скорее всего действительно является признаком силы этой базы и большого дисбаланса внутри неё, последующий существенный и даже сильный уход от этой базы может быть вызван совершенно другими внешними по отношению к этой базе факторами, не имеющими никакого отношения к её силе.
Например, после пробоя некоторого важного уровня, что часто происходит при выходе цены из вновь сформированной базы, начинают открывать свои сделки трейдеры, торгующие пробои, тем самым разгоняя цену и толкая её все дальше и дальше от этой базы. Или же на выходе из базы срабатывают массовые стоплоссы тех трейдеров, которые надеялись на разворот цены от этого важного уровня. При этом эффект тот же. Тогда если на пути цены нет каких-либо существенных преград в виде сильных встречных баз, то цена действительно может быстро, сильно и далеко уйти от нашей базы.
       И наоборот, даже при мощном выходе цены из сильной базы, это ценовое движение может быстро застопориться, если не получит должной поддержки толпы. Или же оно может превратиться в пологое движение по ступенькам, если на пути цены начнут встречаться более-менее сильные встречные базы типа "лежачего полицейского".
       Наконец, это сильное начальное движение может вообще быстро завершиться, а цена развернуться и уйти обратно к нашей базе, если на пути цены рядом вдруг окажется довольно сильная противоположная база, или если сильные учасники рынка вдруг решат быстро вернуть цену обратно к базе, учуяв возможность долить там свои прибыльные позиции. Но какое имеет отношение все перечисленное к первоначальной внутренней силе нашей базы в момент её формирования? Думаю, что никакого. Или почти никакого.
Поэтому усилитель «Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)» в его привычной интерпретации скорее показывает нам не силу анализируемой базы, а лишь определяет то, что заложено в его названии – потенциальное для открываемой сделки соотношение «прибыль/риск» (P/R), что очень важно с точки зрения общих статистических результатов торговли трейдера на достаточно длительной временной дистанции.
       Да и то, скорее это справедливо лишь для торговли за трендом. В противном же случае, при торговле против тренда, для определения вероятного соотношения P/R и размера потенциальной прибыли трейдер вынужден при открытии сделки учитывать не то, как далеко цена ушла от базы, а то, насколько близка к этой базе ближайшая противоположная база (пессимистичный подход). Т.е. он скорее должен обращать внимание на усилитель «Подход к уровню (Arrival)», а не на усилитель «Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)».
Отсюда можно сделать вывод, что малое значение P/R для тестируемой базы совсем не означает её слабость и не способность развернуть цену при тестировании. В плане возможности такого разворота важнее не продолжительное и крутое движение цены вне базы, а именно сила ВЫХОДА цены непосредственно из этой базы, который должен быть сильным, резким и взрывным. И наоборот, большое значение P/R для рассматриваемой базы не обязательно свидетельствует о её большой разворотной силе.
       Даже более того, большой уход цены от базы, сулящий трейдеру замечательное соотношение Reward/Risk, может сыграть с этим трейдером злую шутку. Ведь при большом значении этого соотношения к моменту возврата цены к базе торговля от нее может оказаться уже торговлей против тренда. И наоборот, торговля в начале новых перспективных трендов часто характеризуется небольшими значениями указанного соотношения P/R. Это подтверждает тот факт, что, важным является не только усилительные показатели баз, но и расположение этих баз в структуре рынка с учетом его текущего контекста.
Может именно этот факт является логичным объяснением многих примеров академических сделок, когда во время живой сессии XLT инструктор вместе со слушателями открывали прибыльные сделки при довольно низком значении P/R согласно усилителя «Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)».
       Во-первых, при заключении торговых сделок, особенно в начале разворотов рынка или в завершении откатов сильного и перспективного тренда, академики часто ориентируются на так называемую «зону прибыли», которая может не совпадать с традиционной трактовкой понятия «вознаграждение» из рассматриваемого усилителя. Всё выше сказанное хорошо демонстрирует пример академической сделки на рис. 1.


Рис. 1. «Не совсем логичная» академическая сделка от +Sam Seiden

       Во-вторых, при единичной учебной сделке инструктора, естественно, не интересует статистика торгов вцелом, на длительной временной дистанции. Часто на занятии слушателям нужно просто продемонстрировать, насколько хорошо и прогнозированно сильная база в данном конкретном случае отрабатывает высоковероятный разворот с достижением самой ближайшей цели.
       Важно заметить, что усилитель «Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)», или вернее, наблюдение за характером ценового движения от вновь сформированной свежей базы, может косвенно демонстрировать нам вероятное сопротивление будущему движению цены после тестирования этой базы и разворота в нашу сторону. Ведь часто можно наблюдать следующее явление: как и по каким «ступенькам» цена уходила в первый раз от базы после её формирования, схожим образом она может уходить от этой базы и после её тестирования. Т.е., по сути мы получаем некоторую возможность спрогнозировать то, насколько легко и через какие вероятные препятствия будет двигаться цена в нашу сторону после открытия торговой сделки при тесте базы.
       Во-первых,  можно говорить о практической ценности этого наблюдения, поскольку его можно использовать, например, для раннего определения ближайшей цели планируемой сделки по "методу Лубяги", о чём ранее упоминалось в некоторых статьях этого блога.
       Во-вторых, это важный психологический момент, который может сыграть определенную роль в принятии трейдером торговых решений при возврате цены к базе. При этом наблюдаемый характер начального движения цены от базы, а также величина потенциального вознаграждения из рассматриваемого усилителя, могут косвенно сказаться на последующем увеличении силы базы при её первом тестировании и, соответственно, на увеличении вероятности разворота цены от этой базы.
       Это возможно за счет привлечения хорошим начальным ценовым движением от базы дополнительных ордеров тех трейдеров, которые уже получили неплохую прибыль на этом движении. А также тех, кто сожалеет о том, что пассивно наблюдал за таким сильным движением и упустил его. Ведь теперь и те, и другие мечтают и надеяться на его повторение, а при достижении ценой базы во время ее теста будут эмоционально открывать свои сделки в направлении разворота, тем самым повышая силу базы и вероятность этого разворота.
       Таким образом, в итоге можно констатировать, что хоть усилитель «Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)» и имеет некоторое косвенное отношение к вероятной успешности отдельно взятой торговой сделки, поскольку может заранее продемонстрировать нам приемлемый характер потенциального ценового движения в случае её открытия, всё же он более важен в обеспечении среднестатистической прибыльности множества сделок, заключённых на протяжении длительного временного интервала, т. е. прибыльности трейдинга в целом. Чтобы прибыльные сделки в итоге покрывали потери от неизбежных убыточных сделок.
       Как известно, последнее условие предположительно будет выполняться в том случае, если при выборе каждой высоковероятной и потенциально прибыльной сделки трейдер будет ориентироваться на значение P/R не менее 3/1. И чем оно больше, тем лучше: ведь если мы видим, что планируемое соотношение составляет не 3/1, а к примеру, 4/1 или больше, то вероятность того, что в итоге от отработавшей сделки мы получим нужное нам фактическое значение 3/1, возрастает.
       Кстати, в одной из статей этого блога автором предлагалось, как возможный вариант применения усилителя «Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)», рассматривать его во взаимосвязи с усилителем «Общая картина (Big Picture)», о котором речь пойдет ниже. С этой статьёй можно ознакомиться здесь.

28 комментариев:

  1. У меня есть комментарий в статьях Кеуса о том что, чем больше статей академиков я читаю, тем больше убеждаюсь что "Общая картина это наше ВСЁ". Вы только подтверждаете мои мысли на этот счет и по поводу усилителей базы тоже, и Именно этот график с несущественным уровнем предложения , по мнению самого Сейдена, мы и обсуждали в сообществе. Эта зона не соответствует ни по одному критерию хорошей пригодной для торговли зоне, кроме как "Общей картины". и плюс то пустое, без сопротивления, пространство слева. И ничего более. И тем не менее Сейден его взял и удачно.

    ОтветитьУдалить
  2. Скорее эта сделка основана на большом торговом опыте и понимании рыночных ситуаций. Сэм знает, где можно взять свои пипсы.

    ОтветитьУдалить
  3. Спасибо за статью - хороший анализ и правильные выводы. Но мое виденье, что сами по себе базы рассматривать без дополнительных факторов, а именно наличие в них уровней поддержки/сопротивления, ЕМА, уровней Фибоначи, мало существенно, так как вероятность отработки зоны выше при конвергенции факторов, чем просто качественной зоны, так как большее количество трейдеров будут обращать на данные места свое внимание и соответственно потенциал у сделки будет выше, чем у зоны находящейся "в воздухе". Но может я тоже усложняю "простые вещи".

    ОтветитьУдалить
  4. Верно. Я как раз и имел это ввиду, говоря о скрытых козырях академиков. Все это кратко можно назвать одним словом - "слияния". Видимо, ничего навороченного они и не используют, но определенные комбинации ключевых слияний скорее всего имеются. Кстати, с опытом можно простые вещи на график и не наносить, а просто подразумевать или даже ощущатье. Например, те же средние и далекий уход от них.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Зачем ощущать, если они не мешают на графике, а помогают себе в сторонке средние старших ТФ на рабочем например - у меня хороший индюк отрисовывает в виде уровней их сбоку с указание кто да что. Я читал статьи академиков и взял на вооружение осциляторы для входа при откатах по тренду и много чего есть в арсенале, что само по себе не работает, а вот при наличии зоны совсем другой компот получается.

      Удалить
    2. Что за индюк,если не секрет? Не тот что от Альфонсо?

      Удалить
  5. Не хотелось бы, чтобы у кого-то после прочтения этой статьи сложилось впечатление о негодности усилительного подхода. Речь идет о необходимости выявления и дополнительного учета простых, но эффективных слияний, которые действительно будут подводить почву под с виду сильные, но "парящие в воздухе" базы. И эти слияния не обязательно должны быть вычисляемые, рисуемые на графике и т.п. Это может быть и качественная оценка ситуации.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Возможно, но вероятность повышается при слияниях и надо их учитывать и не забывать об этом. Понятно, что все не учтешь, но каждый выберет себе то которое ему по душе и будет по нему работать. Об этом и говорят академики, когда намекают, что дают базу, а стратегию каждый для себя разрабатывает сам.

      Удалить
  6. Сергей, если не сложно то дай мне хоть один пример на графике "зоны в воздухе", которая отработала сама по себе. Я очень сомневаюсь, что такие будут на любом тайм фрейме.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сергей, а как ты пыташься определять, в "воздухе" база, или нет?

      Удалить
    2. Наличие в базе ЕМА старших ТФ, уровня Фибоначи 50 или 61, уровня недельного сопротивления или поддержки для меня обозначает, что "зона не в воздуже", а на "твердом основании".

      Удалить
  7. Большое спасибо за статью!

    ОтветитьУдалить
  8. Сергей, огромное спасибо за данный материал. Заставляет по новому осмыслить свой подход к трейдингу и понимание усилителей. Возможно ли ознакомиться с следующим материалом http://trader2014.blogspot.ru/2015/07/blog-post.html
    Статья скрыта.

    С уважением, Владимир

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Скорее, это уже не действующий адрес. Хотя сама статья должна быть. А по какой ссылке вы на этот адрес выходите, и с какого сайта? Если уточните, тогда смогу исправить.

      Удалить
    2. Доброго времени суток. В данной статье, в разделе касающемся усилителя Подход к уровню (5) Усилитель «Подход к уровню (Arrival), в предложении: В одной из недавних статей этого блога автор уже писал... есть ссылка на страницу Вашего блога. Собственно входя по данной ссылке, получаю уведомление что статья скрыта... Очень жаль. Буду Вам очень признателен за помощь.

      С уважением,
      Владимир

      Удалить
    3. Спасибо огромное, Сергей, за Вашу работу! Отличнейший блог!!!
      С удовольствием изучаю Ваши статьи. Может быть для оценки зон пригодится Индикатор профиля объёма? Или это пустая затея?
      P.S. У меня эта страница не открывается (кт. указана выше). Написано "К сожалению, страница скрыта. Обратитесь к автору блога." Подписываюсь "анонимный" т.к. не имею перечисленных аккаунтов.

      Удалить
    4. Анонимный, сейчас переход к той статье выполняется по ссылке http://trader2014.blogspot.com/2015/07/base.html
      А что касается объемов на форексе, то мое мнение изложено в комментариях ниже.

      Удалить
  9. Сергей спасибо. Обязательно ознакомлюсь.
    В ходе прочтения текущей статьи возникают вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. В данный момент времени хотел бы поговорить об усилителе подход к уровню. Согласно изложенного, "... Отсюда важный ВЫВОД: ценовая зона мало что значит, если при подходе к ней нет огромной толпы торгующих в эту зону масс новичков...." Должно ли данное взрывное движение толпы "глупых денег" сочитаться с увеличением объёмов торгов ???

    ОтветитьУдалить
  10. Вероятно в самом взрывном движении торгов мало. Потому цена и движется быстро, что встречатся мало встречных ордеров. Но по мере такого движения цены оно все больше захватывает желающих выйти на рынок торговать. Вспомните свои ощущения, когда видели большую и далее быстро растущую свечу.
    В какой-то момент таких желающих торговать становиться настолько много, что у профи прявляется смысл выходить на рынок и становиться на противоположную сторону: хорошая ликвидность будет обеспечена. Вот здесь вероятно начинаются торги (объемы), ордера профи массово поглощают ордера толпы.
    Но в сам момент разворота цены торги уже нулевые: все ордера новичков поглощены.
    Но это только предположение, ведь на форексе банки скрывают объемы. Думаю потому и скрывают, чтобы скрыть места своей активности и интересов.
    Различные индикаторы объемов здесь - это скорее фикция, дополнительное средство манипуляции. А раз мы не можем на форексе знать истинных объемов, то и говорить о них бессмысленно. Уж лучше без них, чем с фикцией)).

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Увы, про Форекс сказать ни чего не могу,т.к. практикую стоки на Московской Бирже. Что ж, тем не менее спасибо, стоит присмотреться к объёмам, в дополнение к основным усилителям. Торговый терминал транслирует данные по объёмам, общему спросу, общему предложению.

      Удалить
    2. К сожалению, даже если мы будем видеть реальные объемы, мы все равно не будем знать, какие объемы НУЖНЫ профи, чтобы они удовлетворили их потребности в плане полной фиксации прибыли от ранее открытых позиций. Иначе, если это будет только частичная фиксация, разворота не наступит. Разве что отскок.

      Удалить
  11. Поэтому некоторые трейдеры советуют торговать самые последние и ближайшие к цене базы. Тогда это, во-первых, будет действительно трговля за трендом, а не ловля разворота, а во-вторых, а профи здесь доливают новые позиции (и значит заинтересованы в развороте от базы), а не фиксируют прибыль.
    Хотя это обычно противоречит усилителю "уход от базы".
    Похоже, что уже назревает потребность написать статью об антиусилителях, повышающих вероятность успешной торговли))

    ОтветитьУдалить
  12. Сергей, несколько потерял мысль. О каком случае ты упоминаешь ???
    Что за усилитель такой "уход от базы" ??? Также был бы признателен за Ваши мысли по поводу антиусилителях. Буду читать с интересом.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я имел ввиду, что это противоречит усилителям «Сила (Strength)» и «Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)». Они требуют, чтобы цена ушла сильно и далеко от базы. Но в этом случае в тренде цена часто уже не возвращается к базе. А если и возвращается, то не скоро, и есть опасность, что это будет уже противотредовая торговля, которая часто заканчивается пробоем. Хотя по баллам база была сильная.

      Удалить
  13. Сергей, добрый день!
    Перечитываю Вашу статью и ловлю себя на мысли, что ранее сталкивался с "...Ведь у академиков часто указывается на то, что базой является последняя свеча перед широкодиапазонной импульсной свечой, отображающей сильный и резкий выход цены из базы..."
    Так всё таки, что есть база ???

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Свое мнение о том, что есть база и как она формируется, я изложил в статье http://trader2014.blogspot.com/2017/02/1.html

      Удалить