Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

понедельник, 7 ноября 2016 г.

КАК Я ОХОТИЛСЯ ЗА ПРИЗРАКОМ РАЗВОРОТА РЫНКА

Ранее в этом блоге была опубликована статья, которая так и называлась «Охота за призраком разворота рынка». Теперь, после одной из моих последних сделок у меня появилась возможность привести пример апробации тех идей, подходов и алгоритма анализа разворотной тенденции, которые были изложены в указанной статье, с одновременной привязкой к разработанным автором торговым Стратегиям BASE и PINBAR. C подобным примером рыночного анализа и торговли можно также ознакомиться в посте, опубликованном трейдером +David Shell.
Итак, ситуация, которая сложилась на рынке торгуемой мной валютной пары EURUSD, с соответствующей разметкой ценового графика, приведена на рис. 1.


Рис. 1. Планирование торговли на дневном таймфрейме

Тут видно, что цена, двигаясь между красными недельными зонами спроса и предложения, в средине августа 2016 г. сформировала возле важного исторического уровня дневную зону предложения (верхняя желтая полоса), которая уже через несколько дней была протестирована дневным пинбаром.
Здесь следует заметить, что ввиду значительных для моего небольшого депозита рисков, я не использую дневные зоны спроса/предложения непосредственно для открытия торговых сделок. Скорее для меня они являются зонами вероятного разворота цены и последующего принятия решения о поиске возможности для торговли в направлении этого разворота.
Т.е. по сути в районе желтых баз я вынужден ждать от цены некоторого намёка, «подтверждения» о вероятном зарождении на рынке новой тенденции, чтобы в дальнейшем искать возможности:
  • раннего входа в рынок в направлении этой тенденции;
  • входа с допустимым риском и приемлемой прибылью.
       Тем более, что в рассматриваемом примере торговлю от желтой зоны предложения стоило считать торговлей против текущего недельного тренда.
Здесь следует также попутно заметить, что именно дневные зоны, а также дневные «подтверждающие» формации являются, на мой взгляд, не пропорционально, а кардинально более надёжными по сравнению с аналогичными на меньшем таймфрейме. Ведь цена закрытия дня наиболее важна на рынке, потому что она показывает ситуацию с окончательным урегулированием отношений между быками и медведями в этот день. При этом она знаменует закрытие самых крупных мировых торговых сессий. Поэтому, просто взять скопировать дневную методику и по аналогии перейти к торговле на меньший таймфрейм, видимо, не получиться. Вернее, получиться, но с непропорционально меньшим эффектом.
В данном конкретном случае указанным подтверждением, характерной реакцией цены на желтую зону предложения стало формирование хорошего дневного пинбара (хотя возможны и другие формации), хвост которого резко вонзился и протестировал эту дневную зону. Отлично! Это был действительно хороший сигнал, с хорошей зоной прибыли, чтобы обратить на него внимание и приступить к анализу. Анализу на свежую голову, утром следующего дня после появления этого пинбара.
При этом дальнейшая задача состояла в том, чтобы на ценовом графике меньшего таймфрейма отыскать уточненное место входа в рынок, которое обеспечило бы низкий риск и высокую вероятность успешности открываемой торговой сделки.
Один из подходов к такому поиску, однако немного грубоват, ранее уже был описан в статье блога, где приводился пример использования торговой Стратегии PINBAR. Суть его заключалась в определении внутридневной базы, лежащей в районе 50% размера пинбара, от которой и следовало открывать торговую сделку. При этом стоплосс нужно устанавливать за хвостом пинбара, как показано выше на рис. 1. Наконец, требуемые этой стратегией уровни установки целей ТР1 и ТР2, соответственно для лотов 1 и 2, также приведены на этом рисунке.
Однако в рассматриваемом примере на рис. 1 видно, что из-за существенных габаритов пинбара размер стоплосса, а с ним и риска, при таком подходе является довольно существенным – около 60 пунктов. Лично для меня это не подъемная величина. Тем более, он удваивается из-за того, что обычно я открываю не одну, а одновременно две торговые сделки – лот 1 и лот 2 (причину см. в Предисловии к Стратегии PINBAR).
Поэтому в рассматриваемой торговле для поиска внутридневной зеленой базы и уточнения уровня входа в рынок, с одновременным уменьшением размера стоплосса, мной был использован описанный в «Охоте…» оптимизированный торговый подход на основе ложного пробоя и ценового формирования МОМО (рис. 2). Здесь не буду повторять особенностей этого подхода, как и в целом всего алгоритма "охоты" за разворотом рынка, а просто отправляю читателей к той статье.
Как видно на рис. 2, запланированная торговля от найденной внутридневной зеленой зоны предложения, с реализацией указанного торгового подхода, прекрасно отработала, обеспечив риск всего 17 пунктов на каждый лот.


Рис. 2. Поиск входа с малым стоплоссом в структуре дневного пинбара

При этом, учитывая противотрендовость торговли и правила применяемой стратегии, в момент установки отложенного ордера на продажу мной был перенесен уровень ТР1 фиксации прибыли для лота 1 к ближайшему внутридневному уровню спроса (см. рис. 2). По отношению же к лоту 2 цель ТР2 осталась для него неизменной, как показано ранее на рис. 1.
В результате отработки сделок, со временем обе цели были благополучно достигнуты. Причем цель ТР1 – в тот же день вечером. Что же касается цели ТР2, то учитывая её существенную удаленность от уровня входа в рынок, кто-то может воскликнуть: «Вот это сорвал куш! 360 пунктов!!». Но нет, не тут-то было! Не свершилось… А причиной стали всё те же эмоции, в частности страх и жадность. И вызванное ими нарушение правил торгового плана.
Обратите внимание на пугающий пинбар на рис. 1. Вот он меня и испугал! Ведь по сути он просигнализировал о характерном тесте желтой дневной зоны спроса, с возможным завершением коррекции и дальнейшим продолжением восходящего недельного тренда к красной недельной зоне предложения вверху. И тот факт, что это был уже второй тест этой желтой зоны спроса, меня никак не успокоил. А может, пребывая в состоянии эмоциональной взволнованности, я на него даже и внимания не обратил. Не помню. Короче, не выдержал, не хватило терпения, стойкости и мужества)). Тем более, что цена уже почти месяц пребывала в боковом движении и никак не могла сделать рывок вниз к моей заветной цели ТР2. А ведь могла сделать рывок и вверх...
В результате, после формирования пугающего пинбара, на следующий день утром я был вынужден переместить уровень ТР2 в район середины этого пинбара, и в итоге довольствоваться прибылью 81 пункт. Я вмешался в ход торговли и передвинул тейкпрофит! Явное нарушений правил торгового плана. После чего, по закону подлости и мне в наказание, она все таки сделала ожидаемый рывок вниз, но уже без меня:((. Пожадничав 81-м пунктом, я потерял 360… И это при том, что у меня в кармане уже была зафиксированная прибыль 41 пункт от сделки с лотом 1, и по идее я должен был оставаться довольным и спокойным. Вот что значит вовремя не расслабиться, не выпрямиться и не заземлиться)).
Хотя в целом можно считать, что охота удалась. За двумя зайцами. А вот кабан, напугав охотника, ушел живым и невредимым.

Возможно многим покажется выбранная здесь зеленая зона предложения слабоватой, к тому же представляющей собой зону типа DBD. Однако столь ранний входа в рынок, на самом первом склоне новой наметившейся тенденции, во-первых, привел к опережающему и быстрому получению первой прибыли, а во-вторых, дал трейдеру некоторое преимущество, оказавшись на сравнительно высоком ценовом уровне. Как цена в дальнейшем ни старалась, как ни пыталась прыгнуть выше и выбить сделку с убытком, ей это так и не удалось. И только впоследствии, после выхода важной сенсационной новости о результатах выборов президента США,  цена кратковременно смогла преодолеть эту планку.
       Вход же от некоторых других баз, сформированных позже и более "сильных" типа RBD, но в то же время находящихся на более низком ценовом уровне, привел бы трейдеров к убытку.

В завершение попытаемся подвести итоги, сверив описанную здесь торговлю на некоторое соответствие академическим требованиям +Online Trading Academy. Если прикрыть левую часть рис. 2, как это часто делает тот же +Sam Seiden (см. рис. 3), или же рассмотреть примеры его же торговли на рис. 4, то получим действительно что-то очень похожее на академический подход)).
  

Рис. 3. То же, что и рис. 2, но более хитро и скрыто))


Рис. 4. Примеры академических торговых сделок от +Sam Seiden (оранжевые уровни добавлены мной)

Однако разница заключается в том, что здесь мы не просто ограничились усилительной оценкой первой попавшейся на глаза подходящей зоны предложения для продажи (вернее, даже и не проводили такой оценки, поскольку каждый при желании может сам легко это сделать и принять для себя соответствующее решение). Здесь мы выполнили, на мой взгляд, не менее, а может и более важные действия: предварительно определили, рассмотрели и проанализировали один их характерных контекстов рынка, при котором эта зона должна быть сформирована. Те действия, которые наметанный глаз опытного трейдера, видимо, выполняет очень быстро. Сначала контекст, а потом уже можно было приступать и к усилительной оценке, к этой вершине айсберга, открыто освещаемой академиками.
Т.е. в итоге это был не просто подсчет силы базы, «висящей в воздухе». Это был поиск, анализ и оценка базы, сформировавшейся в нужное время и в нужном месте. Причем, на мой взгляд, эти "время и место" имеют более высокий приоритет по сравнению с непосредственной оценкой базы.
       И если хорошенько вдуматься, то других баз нам и не нужно, если мы научимся присоединяться к новому тренду (свингу) в самом его начале. Пока остальные трейдеры будут искать и оценивать эти "другие базы", а потом пытаться торговать от них в самом разгаре тренда, или часто уже перед его завершением, мы к тому времени давно будем в рынке с хорошей прибылью. Вот такая вот мечта...:))

       "You can have weak structure in a good location but great  structure in bad location  is not really gonna help you" - +Sam Seiden.

1 комментарий:

  1. Здравствуйте Сергей, недавно обнаружил Ваш блог на Forex тематику и он мне очень понравился. Прочитал уже большое количество статей, но одну статью не могу найти - «Охота за призраком разворота рынка». Если Вам не трудно дать ссылку на неё или выслать её на мой mail : ss.giorgi@rambler.ru Заранее благодарен.

    ОтветитьУдалить