Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

среда, 28 декабря 2016 г.

СУТЬ РЫНКА, ИЛИ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ТРЕЙДИНГА

Часто приходится встречать высказывания некоторых трейдеров о том, что в трейдинге надо быть еретиком. И я думаю, что в этом есть смысл. Ведь еретические сомнения и переосмысления своего понимания рынка призваны помочь нам избавиться от пелены на наших глазах, наведенной ложными (или псевдоистинными) учениями, от мутных очков, затуманивающих истинную суть рынка. Иначе, не будучи в трейдинге еретиком, здесь, видимо, невозможно добиться каких-либо заметных успехов. Просто не дадут! Ведь ИМ нужны наши иллюзии и наши деньги, а не истинные знания и успехи (уж пусть простят меня противники теории заговора). 


       Выходить на новый уровень осознанности и понимания рыночных процессов не просто, в том числе и с психологической точки зрения. Проблема для многих трейдеров здесь состоит в том, что изменения их личностных убеждений и взглядов часто могут вводить их в состояние умственного ступора, паралича и тупика. Ведь каждый раз, когда такие изменения происходят, у трейдера может наступить ломка отдельных сторон его торговых правил, планов, стратегий, и даже всей его жизни, так как эти стороны были завязаны на старой системе убеждений. Тогда трейдер вынужден делать мучительный выбор: либо следовать новым, но не комфортным убеждениям, однако способствующим его личностному и торговому росту, либо же оставить неизменными свои старые, устоявшиеся комфортные убеждения и взгляды, тем самым приостанавливая этот рост. Выбор за нами...

Простая суть спекулятивного рынка

В последнее время начал замечать за собой, что я все меньше и меньше читаю статьи академиков +Online Trading Academy, ловя себя на мысли, что практически ничего нового в них уже не нахожу: одна и та же вода толчется в одной и той же ступе. С другой стороны, чем дальше я изучаю суть спекулятивного трейдинга, тем более простой она мне кажется. Попробую на понятном примере донести эту суть уважаемым читателям.
Давайте посмотрим на то, как в океане происходит промышленная добыча рыбы рыболовецкими флотилиями. Имея в своем распоряжении большие и мощные рыболовные суда со специальным оборудованием и гигантскими тралами, а также высокопрофессиональные команды моряков-рыбаков, они не размениваются на рыбных мелочах. Разве таким судам интересно гоняться за отдельно плавающими в океане рыбками или их небольшими стайками? Безусловно, нет. Их интересуют только большие промысловые рыбные косяки, обеспечивающие возможность за один раз поймать в сети и вытащить на борт десятки тонн рыбы. Только при таком быстром и массовом лове будет обеспечена ее наиболее низкая себестоимость и, соответственно, наиболее высокая прибыльность рыболовного бизнеса.
Поэтому первостепенной задачей рыболовов является поиск и обнаружение в океане крупных косяков рыбы с последующими профессиональными действиями и маневрами, которые должны обеспечить захват и попадание найденных косяков в заранее растянутые сети. Собственно, это и будет основной задачей рыболовов, основной сутью из дела: только как можно быстрее, и под завязку забить рыбой трюмы, которые потом трансформируются в большие доходы, зарплаты и премии. И ничего другого им не надо.

Теперь, если рассматривать рынок как некий океан, а рыболовецкие флотилии и суда сравнивать с крупными профессиональными институциональными трейдерами, то становится понятным, что роль плавающих в этом бурном океане рыбок отводится мелким начинающим и неопытным розничным торговцам.
Далее, продолжая эту аналогию, получаем, что основной задачей крупных профессиональных спекулянтов на рынке является отнюдь не погоня за деньгами отдельно взятых мелких трейдеров или их небольших групп. Ведь профи оперируют на рынке огромными капиталами, ликвидность которых (покупаемость/продаваемость) способны обеспечить только огромные массы розничных трейдеров. Поэтому их первостепенной задачей, как и у профессиональных рыбаков в океане, является обнаружение и использование таких масс в своих спекулятивных целях.
       Причем, не просто масс, а масс «косяковых», т.е. организованных и действующих в одном направлении. Только в этом случае у профи появляется возможность, расставив свои торговые «сети», стать на противоположную сторону эмоционально торгующей массы новичков и тем самым за один раз обеспечить себе хороший кусок ликвидности. Чем больше наполнится "сеть", тем больше будет ликвидность. Причем под ликвидностью здесь и далее понимается следующее:
  • зафиксировать большую часть своей прибыли, выгодно закрыв свои ранее открытые крупные сделки и (или)
  • открыть (или долить) много новых крупных позиций в начале (или в середине) новой рыночной тенденции по выгодной для себя цене, в расчете на хорошую прибыль в будущем.
И это является основной задачей профессиональных спекулянтов, основной сутью из дела, и ничего другого им не надо. Только бабло, как можно быстрее, и в как можно больших объемах отобранное у масс. Ничего другого здесь не ищите.
       Причем, ликвидность предполагает выполнение указанных торговых действий с минимальным воздействием на текущую рыночную цену, что является наиболее выгодным для профи. Ведь если в результате их торговых действий цена начнет сильно смещаться, то часто это будет смещение не в выгодную для них сторону. Дело в том, что такое сильное смещение цены по сути будет означать, что по выгодной для профи цене сработала только часть выведенных ими на рынок ордеров, для которых нашлись встречные ордера розничных масс. После исчерпания же последних наступает скачек цены с так называемым проскальзыванием, при котором оставшаяся часть не сработавших ордеров профи начинает "гнаться" за убегающей ценой и срабатывать уже на значительно менее выгодных ценовых уровнях.
       Всякий раз, когда рынок делает сильные ценовые движения, они происходят именно из-за отсутствия здесь достаточной ликвидности. При этом банкам и крупным учреждениям очень трудно разместить свои ордера из-за нехватки торговцев на противоположной стороне.
       Понятно, что указанная ликвидность возможна только в том случае, если на рынке в одночасье появится большой сгусток "глупых" ордеров в узком ценовом диапазоне. Т.е. профи нужно, чтобы новички вышли на рынок одновременно, огромной, дружной и организованной толпой, приблизительно на одном ценовом уровне.
Отсюда получаем ВЫВОД 1: крупные профессиональные трейдеры заинтересованы в торговле только в том случае, если:
  1. они наблюдают выход на рынок больших торгующих масс, выполняющих одновременные, организованные и однонаправленные торговые действия;
  2. при этом они могут обеспечить себе хорошую ликвидность, став на противоположную сторону этих торгующих масс.
Другими словами, профи вытягивают свою торговую "сеть" только тогда, когда она достаточно хорошо заполнится "косяковой" массой. Здесь в дополнение к выше сказанному можно привести аналогию с финансовыми пирамидами. Только после того, как подобная пирамида раскручена на полные обороты, в неё начинает веровать максимальное количество наивных вкладчиков, ожидая легкую прибыль и следуя примеру предыдущих. Но именно в такие моменты пирамида наиболее близка к краху, что и требуется организаторам подобной аферы, заманившим в ловушку толпу доверчивых и жадных людей. Разрушать же пирамиду до накопления достаточно большого числа вкладчиков им нет никакого смысла, из-за соображений не достаточности выманенных финансовых средств.


Организуй, направляй - и властвуй!

       Однако в рассматриваемой аналогии с рыболовлей есть одно существенное расхождение. Дело в том, что отдельные рыбки и мелкие рыбные стаи организуются в крупные косяки сами, следуя своим рыбным законам. И рыбакам лишь нужно их обнаружить. А косяк – он потому и есть косяк, что вся огромная масса рыбок в нем делает одно и тоже: плывут друг за дружкой в одном направлении, ведомые своими инстинктами. В данном случае – прямиком в заброшенные рыбаками сети.
Сложность же рыночной спекуляции для профи, в отличие от рыболовного дела, состоит в том, что прежде чем использовать в своих целях организованные толпы розничных трейдеров, им необходимо было сначала каким-то образом эти толпы организовать, а потом заставлять (провоцировать) массово и организованно делать одно и то же: либо всем одновременно массово покупать, либо всем продавать. Т. е. выработать у масс стадный менталитет. А для этого воротилам спекулятивного мира нужно было разработать некие стандартные рыночные сетапы с триггерами-капканами (торговыми сигналами), переключение которых должно в один миг призывать массы к таким действиям, способствуя попаданию и захлопыванию их в этих "капканах". Причем, для более вероятного срабатывание таких капканов, они должны быть основаны на природных человеческих слабостях и задевать самые низменные инстинкты трейдеров, связанные с их страхом и жадностью.
Скажем так – не легкая задачка для профессионального спекулятивного финансового мира. Но тем не менее, она была успешно решена, и продолжает с таким же успехом решаться в настоящее время. В первую очередь, выход был найден в создании всевозможных красивых учений и теорий о рынке, о движении цены на нём, о методах прогнозирования этого движения, а также о способах рыночной торговли, имеющих в своей основе указанные сетапы с триггерами-капканами, но при этом сулящих жадным массам быстро и с минимальными начальными средствами разбогатеть с помощью трейдинга.
Далее следовало донести созданные учения и методы до жадной взволнованной толпы так, чтобы толпа прониклась этими теориями и учениями, массово изучая одно и то же на специально организованный учебных курсах, в торговых школах, на сайтах, по всевозможным доступным учебникам прочее, под руководством хитромудрых учителей-факиров. Ведь если все массы дружно изучают одно и то же, то и действовать на рынке они будут соответствующим образом, согласно выработанному стадному менталитету: дружно как один продавать или покупать именно так, и в те моменты, как этого требует массовое учение в соответствии с его сетапами и триггерами, попадая прямиком в расставленные профи "капканы". И это будут моменты, которые, естественно, известны профи, поскольку они эти триггеры-капканы сами придумали и сами расставили. А действия новичков при этом будут вполне ожидаемыми и предсказуемыми. Тогда отобрать у них деньги будет не сложнее, чем у маленького ребёнка.
Причем, чем проще и доступнее для понимания и применения придуманная торговая методика, тем легче и с большим удовольствием её воспринимают и применяют на практике торгующие массы. Ярким примером такой триггерной методики, завоевавшей симпатию масс, является методика, основанная на пробоях (удержаниях) уровней поддержки/сопротивления. Схожей является также методика, в основе которой лежит пробой трендовой линии, а реакция масс здесь основана на предположении об изменении текущего тренда и развороте рынка.
       Еще одним примером может служить торговый триггер, имеющий в своей основе использование сетапа в виде свечного формирования «пинбар». Далее можно привести целую череду других методов и подходов, основанных на всевозможных свечных моделях, зонах, на всем известных ценовых паттернах, на математических индикаторах и осцилляторах, и т.д., и т.п. Причем, в каждом из них непременно присутствует характерный триггер, в одночасье призывающий трейдеров к массовым эмоциональным действиям, но в впоследствии превращающийся в надежный "капкан": например, ложный пробой уровня (линии тренда) или ложный отскок от них, запоздалое пересечение индикаторов или осцилляторов прочее.
Благо, интернет и современные информационно-коммуникационные технологии невероятно способствуют таким объединяющим «образовательным» процессам. Добавьте к этому возможность начинающим трейдерам организовываться и обсуждать эти учения, теории и методы торговли на разнообразных форумах, блогах, в сообществах и т.д., либо по собственной инициативе, либо под чутким руководством «модераторов» от финансового мира, где толпа по сути начинает сама себя организовывать и убеждать в работоспособности и прибыльности обсуждаемых ею методов и стратегий.
А если некие подгруппы масс следуют различным общеизвестным рыночным учениям и методам торговли, то для их объединения в одну мегамассу идеальной оказалась идея слияний, обеспечивающая одновременный и однонаправленный выход на рынок громадной толпы новичков, отслеживающих те или иные различные торговые показатели и ситуации.
Пусть, к примеру, какая-то большая часть трейдеров использует в своей торговле общеизвестные пинбары, а другая часть – не менее известные уровни поддержки/сопротивления, а еще одна часть – проповедует применение уровней Фибоначчи. Тогда слияние этих двух типов уровней с одновременным образованием на них пинбара будет означать только то, что все эти три больших части трейдеров в одночасье объединятся в своем торговом порыве и массово выйдут на рынок, открывая свои сделки в одном и том же направлении: от уровней и в сторону, противоположную той, куда указывает хвост пинбара. Плюс к ним прибавятся те массы трейдеров, которые ждали именно такого слияния трех параметров или их парных комбинаций... В общем, хорошая «рыболовля» для профи обеспечена! Ловить один огромный предсказуемый косяк более выгодно, чем несколько разных и более мелких косяков.
Подобных примеров слияний с различными комбинациями параметров, массово используемых в своей торговле новичками, можно привести множество. Однако нам важно понять, что для профи существует лишь одно слияние. Слияние, которого они ждут, добиваются, и суть которого состоит в одновременном выполнении двух условий в приведенном выше ВЫВОДЕ 1.
Таким образом, изучение и применение массами начинающих трейдеров типовых общеизвестных рыночных теорий, учений, методов, подходов и стратегий значительно облегчило крупным профессионалам быстро отнимать в этих масс их деньги. А если массы начинают что-то подозревать и в чем-то сомневаться, и что-то в отборе денег со временем перестает действовать так же эффективно, как и ранее, то спецами придумываются и разрабатываются новые подходы и методы торговли, призванные со временем завладеть умами масс, подвигая их на новые предсказуемые действия очередными триггерными сигналами.
       Хотя для профи и здесь есть благоприятные моменты. Во-первых, из-за сравнительно быстрой и частой ротации на рынке начинающих трейдеров, львиная доля новичков так и уходит с трейдинга в полном неведении, даже не успев что-либо заподозрить об истинных причинах слива своих депозитов. А на смену им приходят новые неопытные, и т.д. Во-вторых, такие подозрения и сомнения в работоспособности популярных методов и стратегий обычно овладевают массами трейдеров медленно и долго, что, соответственно, дает возможность создателям "граалей" довольно длительно стричь с их помощью купоны.

Возможно сейчас многие читатели, проповедующие использование в своей торговле стратегии Price action на основе академических зон спроса/предложения, с облегчением вздохнут, считая, что они не следуют массам глупых новичков, а изучают и применяют на практике некие нестандартные подходы и методы трейдинга, обеспечивающие торговлю на стороне профи. Но я бы не спешил радоваться и расслабляться.
Дело в том, что стратегия зон спроса/предложения, получившая широкую известность еще в 2009 году, видимо с тех пор уже приобрела такую популярность среди трейдеров, что за это время мы могли запросто превратиться в громадный зонно-базовый «рыбный косяк»)), за которым не прочь поохотиться крупные рыночные «рыболовы». Нас уже давно незаметно организовали и направили на однотипные предсказуемые действия, где триггером-капканом является вход цены в зону. Или может кто-то всерьез думает, что все наоборот, и что это профи позволили себе стать предсказуемыми, подчинившись правилам наших торговых стратегий на основе зон спроса/предложения?
Разве типовая торговля от баз, оцененных по общеизвестным типовым усилителям – это не такая же уловка для масс, как и торговля по всем давно известным типовым индикаторам, паттернам, свечным моделям и т.п.? ОНИ уже заранее могут знать, где и от каких баз мы вероятней всего будем торговать, и где будем ставить стопы! Имея такое информационное преимущество, они не упустят первой же возможности эти базы ложно пробить, чтобы заманив нас в "капкан", забрать наши стопы и выбросить с рынка. Ведь в подобной ситуации именно стопы чаще всего образуют сгустки ликвидности для торговых позиций профи.
Если же нам рассказывают о том, что торгуя по стратегии Price action на основе академических зон спроса/предложения, мы торгуем на стороне профи, то это может быть истиной только в том случае, если мы действительно правильно понимаем истинную суть рынка и действия профи на нем, а также правильно интерпретируем все эти академические подходы. И если академики ничего принципиального от нас не утаивают, и ничего преднамеренно не искажают... В чем я лично начал сомневаться…

В завершение следует упомянуть о еще одном замечательном триггерном способе периодически организовывать  и направлять рыночные массы – это выход и тиражирование важных социально-экономических новостей и распространение слухов, о чем я уже писал ранее в одной из статей данного блога. Видимо, это один из наиболее старых способов сплочения масс, который по сути основан на создании массового ажиотажа в среде торгующей толпы. Давно, когда еще не было технического анализа, свечных графиков, моделей и ценовых паттернов, а тем более - автоматически рассчитываемых на компьютере в реальном времени математических индикаторов, осцилляторов и прочей мишуры, распространение сенсационных новостей и слухов было единственным способом создания огромных рыночных "косяков".
       Но работает этот старый и проверенный метод по прежнему эффективно. Опять же, дождавшись, когда после публикации новости или расползания слухов (срабатывание триггера) накопится критическая масса вышедших на рынок и торгующих в направлении новостного ценового движения новичков, профи с удовольствием становятся на противоположную им сторону, получая возможность быстро и за один раз обеспечить себе хорошую ликвидность.
       Причем здесь, как и в других триггерных ситуациях, начинает проявляться стадный инстинкт, образуя цепную лавинную реакцию или "эффект толпы": чем больше трейдеров присоединяется к начальному импульсному движению цены, тем сильнее становится это движение, и тем больше ажиотаж на рынке, в результате чего к этому движению более охотно присоединяются и остальные массы ранее сомневавшихся взволнованных торговцев. Что-то типа "все побежали, и я побежал". Ценовым индикатором действия этого эффекта является быстро формирующаяся широкодиапазонная свеча сразу же после срабатывания триггера. На мелких же таймфреймах это может выглядеть, как сильный тренд в разгаре, который уже не оставляет у эмоционально взволнованных новичков никаких сомнений по поводу необходимости присоединения к нему.
       Далее ситуация стандартная: после того, как все ордера вышедшей на рынок толпы будут поглощены встречными ордерами профи, внезапно наступает разворот ценового движения в сторону убытков для масс и прибыльности для профессионалов. А дальше срабатывающие стопы толпы еще сильнее разгоняют цену в направлении этого разворота: "капкан" надежно захлопывается, одновременно превращая ранее большую широкодиапазонную свечу в окончательно сформировавшуюся разворотную свечу с длинным хвостом.
       Причем, чем больше таймфрейм подобного свечного формирования, тем длительней этот процесс протекал, и вероятно, тем бОльшие массы были вовлечены в эту ловушку, и, соответственно, тем более крупные профессиональные трейдеры стояли на противоположной стороне этих масс. Тогда и предпосылок для начала разворота рынка больше, раз в нем заинтересованы рыночные тяжеловесы, что повышает вероятность разворота, а значит и вероятность успешности торговых сделок в его направлении.
       Кстати, если трейдер может подобным образом, исходя из поведенческих реалий рынка, логики и здравого смысла (а не просто формального теханализа), объяснить то или иное свечное формирование, ту или иную графическую конфигурацию на ценовом графике, значит он может смело искать здесь возможности для торговли. Иначе, если такое объяснение у трейдера отсутствует, значит он не понимает логику происходящих на рынке процессов, и тогда вероятность убыточного исхода его торговых сделок здесь существенно возрастает.
       Наконец, выше сказанное о тренде скорей всего свидетельствует о том, что культивируемые в трейдинге общеизвестные понятия друга-тренда и трендовой торговли также являются для финансового мира одним из важных инструментов укрупнения рыночных "косяковых" масс: чем дольше длится тренд, и чем больше акцентируется на нем внимание начинающих трейдеров, тем больше и массовей их вера в этот тренд, и тем чувствительней и масштабней становится реакция масс на срабатывание сигнальных триггеров в направлении данного тренда. Это явление можно обозначить, как "эффект снежного кома".
       Таким образом, наступило время сделать ВЫВОД 2: мелкие розничные трейдеры становятся заинтересованными в торговле и массово выходят на рынок если:
  1. происходит срабатывание того или иного торгового триггера, в соответствии с используемыми ими типовыми общеизвестными методами торговли и их сетапами;
  2. после этого наступает "эффект толпы".
При этом "эффект снежного кома" выполняет функцию катализатора указанных процессов.

       Собственно, приведенные выше ВЫВОДЫ 1 и 2 как раз и отражают всю простую суть спекулятивного рынка,  а еще - суть Price action, одновременно демонстрируя нам основные принципиальные отличия между двумя противоположными сторонами рынка: крупными профессиональными и мелкими розничными трейдерами-спекулянтами.
       Кстати говоря, в этом же состоит суть не только трейдинга, но и любого другого массового рынка. Ничего нового и особенного. Разве корпоративные маркетологи, рекламисты и пиарщики не для того обрабатывают массы, чтобы создать на рынке ажиотаж и привлечь их к массовым покупкам своих товаров и услуг? Разве их рекламные и PR-кампании, заманивающие акции и скидки, не являются теми триггерами, которые дают старт массовому выходу на рынок эмоциональных покупателей?

Как итог всего выше сказанного, приходим к ВЫВОДУ 3: чтобы торговать как профи, нам в первую очередь необходимо научиться видеть организованный выход на рынок больших торгующих масс, выполняющих одновременные и однонаправленные эмоциональные торговые действия. Тогда, становясь на противоположную им сторону, у нас есть шанс оказаться на стороне профи.
       Но увидеть такой организованный выход масс и их действия мы можем только в том случае, если будем наблюдать их со стороны и вдалеке. А это, в свою очередь, означает, что мы должны предварительно покинуть этот рыночный "косяк", став отдельно плавающими "рыбками". Только благодаря этому у нас появится возможность избежать печальной участи попадания в заброшенную профи сеть.
       Однако проще сказать, чем сделать все это. Ведь в реальном времени часто довольно сложно понять, что в настоящий момент происходит за кулисами: достаточная ли масса "глупых" ордеров вышла на рынок после срабатывания триггера, и есть ли резерв для их наращивания?; наступила ли полноценная реакция на этот выход профессиональных трейдеров с их противоположными ордерами?; если эта "бойня" ордеров началась, то когда и на каком ценовом уровне она закончится, дав старт развороту цены? Кулисы - на то и есть кулисы, чтобы до поры до времени скрывать что-то. Обычно все это становиться ясным уже потом, постфактум, по оставленным на ценовом графике следам, да и то - если знаешь, какими эти следы должны быть. Иначе, после открытия кулис, начинающий трейдер сможем видеть на сцене только иллюзорное отображение произошедших на рынке событий.
       Признавая это, нам скорей всего приходится согласиться со следующим обобщенным подходом к торговле как ВЫВОДОМ 4:
  1. мы должны научиться видеть и понимать характерные свежие следы профессиональных торговых действий на рынке с учетом ВЫВОДОВ 1 и 2;
  2. нам необходимо разрабатывать торговые стратегии, которые должны быть основаны на поиске, обнаружении и анализе этих следов, определяя конкретные места входа в рынок с низким риском и высокой вероятностью успеха.
       Надеюсь, что приведенные выше выводы могут стать для уважаемых трейдеров универсальным фундаментом при создании ими своих индивидуальных прибыльных торговых стратегий. И что-то мне подсказывает, что никаких других фундаментов здесь быть не должно.

Не останавливайся на известном – это может быть иллюзией

Я не зря вынес эту фразу в заглавие данного блога. Первые черви сомнения в правильности нашего понимания академического учения (или в правдивости их общедоступных материалов) появились у меня после ознакомления с правилами сведения на рынке различных типов ордеров, о чем я уже упоминал в статье «Охота за призраком разворота рынка».
Согласно этим правилам, большая масса отложенных в базе ордеров способна лишь остановить ценовое движение, поглотив львиную долю встречного спроса/предложения на рынке, однако сами по себе эти ордера не способны двигать цену.  Двигать её способны лишь рыночные ордера, которые являются результатом живого присутствия на рынке и активности рыночных торговцев, готовых агрессивно покупать/продавать прямо здесь и сейчас, при необходимости делая ценовые уступки противоположной стороне. Согласитесь, что это не совсем сочетается с теми существующими утверждениями, что цена разворачивается от базы благодаря наличию в ней остаточных, ранее отложенных ордеров крупных участников рынка.
Причем, согласно здравому рассуждению, из рыночных ордеров, двигающих цену от базы, скорей всего только часть принадлежит профи, и только в самом начале разворота, где расположен сгусток "глупых" ордеров, а цена наиболее выгодна для них. Им главное создать начальный импульс, предварительно поглотив этот сгусток. Остальные же рыночные ордера, разгоняющие цену дальше от точки разворота - это скорей всего сработавшие стопы масс новичков, торгующих в базу. Причем, чем громаднее были эти массы (громадный «рыбный косяк»), тем больше был интерес профессионалов выйти на рынок и развернуть цену от базы, и тем больше стопов сработало, обеспечивая более быстрый и более сильнее уход цены от этой базы.
Дальше – больше. Если хорошенько вдуматься, то в большинстве случаев профи вообще нет смысла размещать в базах свои массивные отложенные ордера. Это напрямую вытекает из приведенного выше ВЫВОДА 1. Ведь они не могут знать заранее, какой интенсивности будет атака на тестируемую базу, т. е. насколько массовым будет здесь выход толпы и, соответственно, насколько большим будет здесь поток «глупых» ордеров. Если он окажется не значительным, не сулящим крупным трейдерам хорошей ликвидности, или же будет сохраняться резерв для его наращивания, то ни останавливать, ни тем более разворачивать цену от базы у них не будет пока никакого смысла.
Наоборот, в такой ситуации им будет более выгодным пробой базы, который, с одной стороны, привлечет на рынок более крупные массы торгующих пробои трейдеров, а с другой – даст возможность профи обеспечить себе хорошую ликвидность по более выгодной для них цене. Только после этого наступает высокая вероятность разворота рынка, а сам пробой базы часто в итоге оказывается ложным.
       Кстати, в какой-то степени это объясняет нам логику и важность ложных пробоев уровней и зон, как предвестников разворота рынка. А еще заставляет нас задуматься: как мы, мелкие розничные трейдеры, можем наперед и заранее определять зоны потенциальных действий профи и разворота цены, если профи сами не знают наверняка, где и когда у них наполнится "сеть", и они начнут выходить на рынок со своими крупными торговыми позициями?
Таким образом, эти рассуждения позволяют нам выдвинуть следующее предположение как ВЫВОД 5настоящей причиной разворота ценового движения от баз скорей всего является теперешние - здесь и сейчас - действия крупных трейдеров, как реакция на сложившиеся благоприятные для них условия (триггерный выход масс) в результате их наблюдения за рынком, а не наличие какого-то прошлого остаточного спроса/предложения (остаточных ордеров) в давно сформированных базах.
       Крупные институциональные трейдеры в первую очередь сосредоточены не на прошлых ценовых уровнях, а на текущей рыночной ситуации, и всегда будут реагировать на то, что делают массы розничных трейдеров именно в настоящий момент времени, принимая свои торговые решения в зависимости от текущего состояния поступающих на рынок "глупых" заказов.
       Отсюда можно сделать заключение как ВЫВОД 6: если мы хотим следовать действиям профи с целью всегда оставаться на их стороне и делать деньги в трейдинге, мы также должны в первую очередь реагировать на то, что происходит прямо сейчас, вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом с чрезмерно глубоким анализом далёкой левой стороны ценового графика.
Естественно, понимая и подразумевая общее направление рынка, нам тем не менее, необходимо в первую очередь обращать внимание на то, что происходит вокруг нас.


А был ли мальчик?

В связи с изложенными выше размышлениями у меня даже возникла крамольная мысль о том, что как сами зоны и уровни, так и остаточный спрос/предложение в них существуют не в реальности, а только в некоем виртуальном мире, а именно – в головах рыночных масс, как чисто субъективные понятия, как некая трейдерская матрица. Не исключено, что эта идея так называемых ценовых зон и уровней, а также стандартная общеизвестная трактовка их смысла, могли быть навязаны нам, вбиты нам в голову повсеместным псевдообучением, чтобы мы массово, дружно и однотипно реагировали на них. Т. е. с целью объединения нас в большие и организованные рыночные «косяки», которые так нужны крупным воротилам финансово-спекулятивного мира.
Ведь при наличии такого реагирования, когда цена достигает заранее отмеченной нами виртуальной зоны (уровня), наши собственные головы заставляют нас здесь массово, реально и активно действовать (массово продавать или покупать), реагируя на нами же отмеченный уровень. А уже вслед за нами, видя массовый выход на рынок «глупых» ордеров, начинают соответствующим образом действовать и профи.
       Таким образом, ожидания и надежды масс толкают их на действия, приводящие в итоге либо к реализации этих надежд, либо, что бывает значительно чаще, - к их крушению:). И только после этого, и благодаря этому, вся виртуальность зон (уровней), а также спроса/предложения на них, трансформируется в реальную объективную действительность. Поэтому они как бы и существуют. Хотя, не будь убежденности масс в их существовании, и не будь здесь каких-либо действий, вытекающих их этой убежденности, то на самом деле возможно их бы и не было... 
Как здесь не вспомнить интересный эксперимент с прыгающими в банке блохами. Поначалу эту банку держали закрытой, при этом прыгающие блохи постоянно ударялись о крышку, в результате чего в их сознании (инстинкте) отложился ограничивающий прыжки уровень крышки. Удивительно, но после снятия крышки и устранения реального ограничивающего уровня, блохи по-прежнему продолжали массово прыгать не выше этого – теперь виртуального, уровня, прочно засевшего в их головах. Причем генетическая память о нем передавалась даже последующим поколениям блох.
Может и мы так – пытаемся прыгать (торговать) от зон (уровней), прочно засевших в наших головах, но которых в реальности нет? Тогда нам нужно срочно избавляться от этого шлема виртуальной реальности...


Трейдер в шлеме виртуальной реальности. Кто за пультом...?


12 комментариев:

  1. Добрый день! Понравились Ваши статьи. У нас есть сайт - мог бы опубликовать, с Вашего позволения. Ну или на обоюдно выгодной основе... Редко найдешь разумный подход, а тут все по полочкам. Мой ник в скайп : voicedman

    ОтветитьУдалить
  2. Хай, Сергей! Теперь тебя должны убить… );

    А если серьёзно: думать и действовать не так, как большинство – в этом путь к успеху. Ведь что мы знаем о рынке? Да практически ничего, или то (как ты правильно заметил), что нам «позволяют» узнать, и преподносят это, как некие каноны, сомневаться в которых не приходится.

    Если же внимательно проанализировать методы анализа, то понимаешь, что всякие там индикаторы, волны, свечные модели, линии тренда, Фибоначчи, фигуры и т.д. – не имеют ничего общего с рынком, ибо всё это сплошь искусственные образования, выдуманные человеком и плохо применимые в реальной торговле.

    Ты затронул тему о крупных игроках. Не удивлюсь, если позже появятся комментарии о КУКЛЕ и «умных» деньгах. При чём все как один комментаторы будут рассматривать как панацею – VSA. А между тем, если анализировать именно Forex – объёмы (чтобы там не говорили) на нём бесполезны, ибо они тиковые. Стакан – пародия на биржевой, ленты нет вообще.

    Что нам остаётся, для анализа? Только две вещи: цена и горизонтальные уровни (именно они определяют стоимость валютной пары в конкретный момент времени).

    Вот это и есть рынок. Динамику изменения цены мы смотрим, наблюдая за графиком самой цены (чистый прайс экшен, без всяких надуманных свечных паттернов). Уровни (зоны) – это места скопления ордеров, ну и места в которых люди хотят покупать или продавать, по конкретной цене, а потому – имеют место.

    Вроде всё логично, но есть ещё одна штука – крупный игрок. Именно его мы ищем в рынке, чтобы понимать, кто стоит по другую сторону сделки.

    А найти его просто. На большем таймфрейме (общая картина) - дожидаемся момента, когда в рынке начинает присутствовать только одна сила (покупатель или продавец). Это видно. Вот здесь мы принимаем нужную сторону, и торгуем в выбранном направлении на нашем рабочем таймфрейме.

    Про усилители баз от академиков... Давно уже не обращаю на них внимание, кроме:

    1) Общей картины.
    2) Соотношения риск/прибыль, а точнее импульса (чтобы сама база была много меньше движения от неё).
    3) Подхода к базе (чтобы по пути цена не выстроила явную контр-базу).

    Ну и напоследок. Сам активно торгую, используя для входа зоны не с рабочего, а с меньших таймфреймов. Метод очень схож с твоим, хотя и имеются некоторые отличия.

    В целом же – замечательный блог. С удовольствием прочитал почти все посты. Респект автору!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо за содержательный комментарий. Согласен, и поддерживаю.

      Удалить
    2. Думаю, что финансовым магнатам эта статья ничем не грозит)). Массы в такое обычно не вчитываются: много букв и нету графиков:))

      Удалить
  3. Я полностью поддерживаю автора статьи в идее, что манипуляция на уровнях всегда существует. Так же не однократно замечено, что место установки стоплосса как раз и является лучшим местом входа. Хочу так же отметить, что торговля установил и забыл - это миф и решение о сделке надо принимать на основании текущей рыночной ситуации, а не полагаться на надежность выбранной зоны. Это приходит с опытом торговли - виденье происходящего на ценовом уровне. Понятно, что если мы с вами не видим скопление ордеров, то это совсем не значит, что его никто не видит и соответственно тому кому доступна эта информация всегда может рассчитать какой объем лучше поддержать в текущей ситуации и наша задача присоединиться именно к побеждающей стороне или выйти из рынка не дожидаясь стоплосса, а иногда и развернув свою позицию в противоположную сторону.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Думаю, что принцип "установил и забыл" можно и нужно (с точки зрения психологии и эмоций) использовать. Но только если понимаешь, где ты установил, и что забыл)). А не просто потому, что первая попавшаяся база набрала 9-10 усилительных баллов.

      Удалить
    2. Даже используя принцип "установил и забыл" необходимо иметь критерии, позволяющие в ходе сделки определять вероятность положительного или отрицательного исхода, что позволит в момент анализа рынка грамотно управлять открытыми позициями и корректировать ранее установленные отложенные ордера.

      Удалить
  4. Поделюсь своими наблюдениями относительно ситуации на рынке и принятые мной правил для торговли от зон/уровней. Если бар, который тестит зону спроса или предложения закрывается не в зоне, то с большей вероятность данная зона выстоит и даст реакцию в противоположную сторону, иначе ее вынесут с большей долей вероятности. Относительно уровней, то уровень пробит, если две свечи на таймфрейме N-2, закрылись ниже или выше уровня (поддержка/сопротивление), иначе если одна свеча ниже/выше, а вторая выше/ниже, то уровень устоял и даст реакцию в противоположную сторону.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сергей,спасибо за наблюдение. Но думаю, что здесь может быть неоднозначность при смене таймфреймов: если на одном ТФ твои условия выполняются, то на другом уже могут и не выполняться. Хотя в реальности ведь такая смена ничего не меняет.
      А во-вторых, как эти наблюдения можно объяснить с точки зрения реаилий рынка и поведения масс торговцев? Думаю, что если мы не можем подобным образом что-либо объяснять в ценовых движениях, то наши наблюдения ничего не стоят, а торговля на их основе не будет иметь каких-либо преимуществ.
      К примеру, какие преимущества нам дает всем известное наблюдения типа "если свеча закрылась за уровнем, то можно торговать его пробой". Никаких, иначе на этом "наблюдении" уже все обогатились бы)).

      Удалить
    2. Не только смена ТФ, но корректировка положения уровней и границ зон также будет влиять на результаты твоего наблюдения. Чуть по другому базу отметил, и уже может быть другая ситуация.
      Но ведь не может же вероятность разворота зависеть от того, как мы отметили базу)).

      Удалить
    3. У меня зоны и уровни рисует индикаторы по алгоритму, который проверен не однократно. Для меня это работает и я установил такие правила для своей торговли, которыми и поделился с вами.
      Объяснение с точки реалий рынка - это наличие спроса/предложения на рынке и текущая ситуация - чего больше, которую видно из закрытия свечи (в зоне или нет, за уровнем или перед ним). Простыми словами, кто побеждает в текущей ситуации - быки или медведи.

      Удалить
  5. Торговля должна быть простой - это игра вероятностей и наша задача как трейдеров - уметь определить: место входа, направление и место выхода. Дальше рынок определит правы мы или нет. Выстраивая сложные системы мы теряем это преимущество. Поэтому я использую простые, понятные и объяснимые правила в своей торговле.

    ОтветитьУдалить