Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь и в чём уверен. Это может быть иллюзией...

пятница, 10 ноября 2017 г.

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ТЕНДЕНЦИЯ, ИЛИ СТРАТЕГИЯ PINBAR В ДЕЙСТВИИ. Часть 2

Часть 1.

2. Поиск и открытие торговых сделок

Следующим этапом апробации торговой Стратегии PINBAR будет рассмотрение вопросов, связанных с поиском и более точным определением места входа в рынок в направлении новой наметившейся тенденции.




Рис. 3. Вариант планирования торговли на основе Стратегий PINBAR и BASE


По этому поводу в Стратегии PINBAR есть соответствующие правила: «Вход в рынок против текущего тренда я ищу по откату цены к ~50% хвоста разворотной свечи. Для более точного определения уровня открытия торговой позиции я выполняю следующие действия:
а) в первую очередь я временно отмечаю середину пинбара зелёной горизонтальной линией;
б) далее я перехожу на ТФ2 для уточнения структуры дневного пинбара и поиска уровня входа. В районе отмеченной середины пинбара, в день его формирования я ищу внутридневную базу – откат, желательно в виде длинного хвоста, с последующим сильным движением цены в направлении тренда. Ближайшая к цене граница этой базы и будет уровнем входа в сделку».
Особенности такого поиска места открытия торговой позиции и её основные параметры (SLOPEN и TP) отмечены графически на рис. 2 в первой части данной статьи. Все конечно прекрасно, но ведь в нашем конкретном случае мы имеем дело не с дневным разворотным пинбаром, а месячным, размеры которого существенны! Это означает, что требуемое стратегией место расположения стоп-лосса выше хвоста пинбара наверняка для многих трейдеров может оказаться непосильным в плане предельно допустимого риска. Да и прогнозируемое соотношение прибыль/риск будет далеким от требуемого 3/1. Если они, конечно, не позиционные торговцы, и не устанавливают свои первые ближайшие цели на красных уровнях спроса/предложения.
Поэтому то недельный, а тем более месячный таймфреймы, на которых образовались наши разворотные пинбары, не являются рабочими таймфреймами в изложенном торговом бизнес-плане, ориентированном на свинг-трейдинг. Эти ТФ (в основном – недельный) необходимы только для анализа общей картины рынка, для оценки текущей ситуации и поиска новых тенденций на нём. А недельный или месячный пинбары не используются для непосредственной торговли по Стратегии PINBAR при свинг-трендинге, а служат лишь отличными индикаторами начала новой средне- или долгосрочной рыночной тенденции.

Тогда в сложившейся ситуации можно предложить следующие варианты дальнейших торговых действий. Во-первых, с целью уменьшения размера стоп-лосса и снижения риска, предлагается уровень SL определять и устанавливать не за хвостом большого разворотного пинбара, а за пределами внутридневной зоны предложения на ТФ2, о которой идёт речь в пункте б) приведенного выше правила. В дальнейшем можно будет убедиться в том, что по сути это есть не что иное, как реализация Стратегии BASE, основанной на зонах спроса/предложения.
Во-вторых, можно предложить трейдерам пока расслабиться и ждать формирования сравнительно небольшого дневного пинбара в направлении наметившегося большого разворота, который позволит нам реализовать указанные выше правила входа в рынок при допустимом уровне риска. Т.е. предлагается применить принцип "малый дневной пинбар после большого недельного". А там глядишь, может уже и признаки разворота тренда выполнятся в полном объёме, и можно будет реализовать вариант входа за этим новым трендом, а не против него. В целом такой вариант действий соответствует Стратегии PINBAR в чистом виде.
Рассмотрим оба варианта торговых действий детально.

А) Графическая реализация первого варианта торговли показана выше на рис. 3. Обратите внимание, что в этом случае, если вернуться к одной из предыдущих статей этого блога, мы действительно получаем не что иное, как уже знакомый нам вариант реализации Стратегии BASE! Вот вам и связь между стратегиями, а также – вариант гибридного подхода к их использованию.
Раз уж это является вариантом реализации Стратегии BASE, в первую очередь оценим качество зелёной зоны предложения согласно усилительным критериям. Мой подсчёт даёт 9 баллов, что позволяет реализовать торговлю с использованием отложенного ордера.
Далее проверим последнее, применяемое в Стратегиях PINBAR и BASE слияние: «Европейско-американская внутридневная база на ТФ2 (особенно в 12.00 gmt в момент открытия американской сессии) в структуре пинбара». Просмотр ценового графика показал, что зелёная база не является ночной и была сформирована в начале европейской торговой сессии, что хорошо для данной валютной пары.
В качестве ближайшей цели согласно Стратегии PINBAR выбирается «либо ближайший на пути цены синий уровень спроса/предложения на ТФ1 (при торговле за трендом), либо ближайший на пути цены уровень спроса/предложения на ТФ2 (при торговле против тренда)». Поскольку данная торговля рассматривается как торговля против тренда, то следует ориентироваться на второе. Однако на рис. 3 видно, что в рассматриваемом примере ближайший на пути цены внутридневной уровень спроса совпал с синим дневным уровнем, и отмечен здесь как ТР1. Стоит напомнить, что согласно следующей статьи данного блога, такой выбор цели 1 соответствует так называемому пессимистичному способу.
Однако, если у трейдера есть веские аргументы в пользу дальнейшего развития начавшейся тенденции по развороту большого тренда, то он может применить прагматичный способ определения ближайшей цели, используя максимальное расстояние, на которое цена ушла от базы до открытия сделки. На рис. 3 полученная таким способом цель 1 отмечена как ТФ1’.
В целом, как указывалось ранее в предыдущих статьях этого блога, выбор ближайшей цели может быть делом индивидуального вкуса и рискового аппетита каждого трейдера в отдельности.

Б) Теперь рассмотрим второй вариант торговли. Как помните, он предлагал набраться терпения и дождаться формирования на дневном ценовом графике пинбара в направлении обнаруженной ранее тенденции к развороту большого тренда. И это чудо не заставило себя долго ждать! Обратите внимание на дневной пинбар, обведённый малым овалом справа на рис. 2 в части 1 этой статьи. Это как раз то, что нам нужно!
Во-первых, этот пинбар образовался на синем уровне спроса/предложения и как раз в направлении наметившейся новой большой рыночной тенденции. Во-вторых, он образовался в момент пересечения кривых 8 и 21 ЕМА, что может свидетельствовать одновременно о наметившейся краткосрочной тенденции – начале нового нисходящего дневного тренда. Согласно Стратегии PINBAR, это даёт нам право трактовать короткую торговлю от этого пинбара, как торговлю за трендом. Причём в самом его начале.
Графическая реализация второго варианта торговли согласно Стратегии PINBAR, с уточненным уровнем открытия торговой сделки, показана на рис. 4. Здесь стоит напомнить, что уважаемые трейдеры могут и не заморачиваться механизмом уточнения уровня открытия сделки, а для простоты входить в рынок отложенным ордером в тот момент, когда откат цены просто достигает 50% дневного пинбара. Тогда внутридневная зелёная база не нужна. Хотя уточнение может оказаться полезным в том случае, если трейдеру необходимо снизить риск путем поиска обоснованного уровня OPEN поближе к уровню SL.


Рис. 4. Планирование торговли согласно Стратегии PINBAR

Далее выполним проверку слияний Стратегии PINBAR. Первое слияние при торговле за трендом – это «Слияние пинбара с динамическими линиями поддержки/сопротивления EMA8 и EMA21 на ТФ1, особенно в момент их пересечения в начале дневного тренда». Как указывалось выше, согласно рис. 2 это слияние имеет место. Причём именно в момент указанного пересечения, что очень хорошо.
Далее «Согласованность цены с Индексом USD». Это слияние упустим для кросс-пары.
Проверка последнего слияния «Европейско-американская внутридневная база на ТФ2…» показывает, что зелёная база не является ночной, однако была сформирована в завершение американской торговой сессии. Хотя это не столь критично, ведь в данной торговле мы размещает стоп-лосс не за этой зелёной базой, а существенно выше – за хвостом пинбара. Сам же хвост образовался как раз в начальный период американской торговой сессии. Как видно с рис. 4, зелёная база действительно не устояла, но в целом хвост пинбара развернул цену, и короткая торговая сделка отлично отработала.
Возможно надо подумать о внесении изменения в Стратегию PINBAR в плане корректировки этого слияния. Кстати, здесь можно было снова задействовать Стратегию BASE для этого внутридневного входа в рынок.
Теперь о поиске целей планируемой торговой сделки. Поскольку последняя торговля рассматривается как торговля за трендом, то согласно Стратегии PINBAR в качестве ближайшей цели выбирается «ближайший на пути цены синий уровень спроса/предложения на ТФ1», который отмечен на рис. 4 как ТР1.
Думаю, что пока в нашем примере новички искали возможности для открытия длинных позиций от новых зон спроса, надеясь на продолжение текущего бычьего тренда пары GBPCAD, профи уже думали над тем, где им фиксировать первые прибыли от своих коротких сделок. А также рассуждали о том, где ближе всего может завершиться новая наметившаяся на рынке тенденции к развороту большого тренда, если она окажется всего-навсего очередной коррекцией этого тренда. Поэтому нам также необходимо об этом подумать и установить конечную цель для обоих, планируемой выше сделок (для лотов 2).
Здесь всё однозначно. Согласно прописанному в Стратегии PINBAR правилу, «в качестве конечной цели (тейк-профит для лота 2) я выбираю ближайший на пути цены ключевой красный уровень спроса/предложения». На рис. 2 в части 1 такая конечная цель отмечена как ТР2, а сопровождение к ней лотов 2 выполняется, естественно, по соответствующим правилами Стратегии PINBAR. Хотя кто-то из трейдеров может и не устанавливать конечную цель для второго лота, а просто сопровождать сделки до того момента, когда сам рынок не выбьет их по перемещаемому стопу.

Ищите новую тенденцию

В завершение статьи хотелось бы повторить немного перефразированный под Стратегию PINBAR важный вывод из этой, а также предыдущей статьи блога: трейдеру в первую очередь следует убедиться в наличии на общей картине рынка новой наметившейся тенденции, которая обычно наступает после теста ценой красного уровня спроса/предложения старшего таймфрейма (при завершении коррекции текущего тренда или при его окончании), и только после этого, в направлении данной тенденции искать на меньших таймфреймах уровни для входа в рынок.
Как и раньше, это означает, что периоды изменений текущей ситуации на общей картине имеют первостепенное и решающее значение для поиска торговых возможностей. Торговля же без контроля вероятных изменений текущей рыночной тенденции и без должного терпения в ожидании этих изменений – это игра с огнём и повод для последующего зализывания торговых ран.

Здесь многие могут задать вопрос: «Мы что, должны сидеть и ждать, пока обязательно сформируется хороший, красивый и правильный пинбар на ТФ0 или ТФ1?». Желательно, конечно)). Но думаю, что не обязательно нужен только пинбар в том идеальном виде, как мы его представляем. Тем более, что в отличие от картинок в учебниках, на реальном ценовом графике интересующие трейдеров формирования редко выглядят идеально. Поэтому хотел бы уточнить, что здесь не столь важна красивость и правильность. Не в этом основная суть идеи. Ведь автор не преследует цель выполнять классический свечной технический анализ. Я не занимаюсь паттернами как таковыми. Главное - чтобы там проявилась новая тенденция к развороту. В любом характерном проявлении. Эта тенденция может быть обозначена и другими ценовыми формированиями, а не только свечой в виде правильного пинбара.
Для примера, взгляните на рис. 2 в предыдущей части этой статьи и сравните месячный пинбар в окне общего рынка с формацией внутри овала на дневном графике. Здесь на вершине рынка в овале мы видим такой себе 3-дневный пинбар. Иногда это может быть 2-свечный пинбар, широкодиапазонная свеча с длинным хвостом прочее. На меньшем ТФ это обычно выглядит как острый, прилично возвышающийся над окрестностями «холм» («впадина» на дне рынка), сделавший «ложный пробой» предыдущего экстремума. И т.п. И так на любых комбинациях таймфреймов.
Главное при этом не забывать, что сами по себе такие формирования ещё не являются достаточным условием начала новой тенденции. Во-первых, они должны быть сформированы ещё и в нужное время, а также в правильном месте: на важных исторических уровнях или внутри зон спроса/предложения большего ТФ. Во-вторых, во время и(или) после их формирования должно последовать сильное импульсное пробивающее движение в направлении новой тенденции, после чего она становиться таковой.
В частности, может даже и лучше, что на недельном ТФ пары GBPCAD на вершине рынка образовалась такая, мягко говоря, не совсем пинбарная свеча. Я бы скорее назвал её широкодиапазонной свечой с длинным хвостом. Зато по сути она одна демонстрирует уже законченную новую тенденцию: её длинный хвост показывает резкий мощный отскок от важного красного уровня, а медвежье тело - последующее импульсное пробивающее движение в сторону разворота. Что и требовалось для начала поиска коротких сделок.
Если же трейдер не смог обнаружить всего этого при подходе цены к её важному историческому уровню, либо же не сумел воспользоваться предоставленной рынком возможностью - не беда! Всегда появится новая возможность...

Ну, и напоследок предлагаю уважаемым трейдерам обратиться к примерам тех торговых сделок, которые многие академики +Online Trading Academy демонстрируют в своих статьях, в том числе и сделок во время живой сессии XLT. Например, в статьях того же +Sam Seiden, здесь или здесь. Но при этом рекомендую не просто рассматривать те скриншоты, которые он выкладывает в той или иной статье, а дополнительно искать и внимательно анализировать общую картину рынка, имевшую место на момент торговли. Конечно, общую по отношению к конкретно рассматриваемому Сэмом таймфрейму. Обычно - это общая картина на D1-W1. Думаю, что после этого многие вопросы исчезнут сами по себе, а логика действий академика станет более прозрачной. Вам не кажется, что он пытается торговать новые зарождающиеся тенденции, и в этом контексте ищет качественные зоны для входа в рынок? Хотя, Сэм этого и не скрывает. Или почти не скрывает)). Да и +Gabe Velazquez намекает в одной из своих недавних статей на то, что этому они учат своих слушателей в ОТА.
Тогда может нам стоит при торговле вместо одного вопроса "Это качественная база?" задавать два. Сначала: "Мы увидели новую тенденцию?", что в случае положительного ответа будет означать, что возможности складываются в нашу пользу. А уже потом: "Мы торгуем эту тенденцию от качественной базы?" Мне кажется, что неразрывность этой вопросной связки должна существенно уменьшить количество пойманных "лосей" теми трейдерами, которые торгуют на основе зон спроса/предложения. При этом возможно стоит задуматься над тем, что усилитель "Общая картина", который имеет отношение ко второму вопросу, а также "новая тенденция" из первого вопроса - это видимо разные вещи.

«Ищите новую тенденцию, Шура, ищите! Она золотая!!»))

Комментариев нет:

Отправить комментарий