Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь и в чём уверен. Это может быть иллюзией...

среда, 25 ноября 2015 г.

ВАЖНАЯ УЛИКА ТОРГОВОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Часть 1

Недавно, как всегда с некоторым опозданием ознакомившись с последними статьями +Дмитрия Михайлова на его сайте «Размышления и торговля на рынке Форекс», обратил внимание на один из комментариев, который меня заинтересовал. Комментарий был оставлен +Alex W, а речь в нем шла о вебинарах +Alfonso Moreno, где он оперирует понятиями «оригинальный» и «не оригинальный» уровень спроса/предложения. Дословно фрагмент этого комментария звучит следующим образом:


Рис. 1. Предположительно «оригинальные» базы на рабочем ТФ с характерными «тенденциозными» формированиями внутри них.


       «... Я так понял, что (Alfonso Moreno — авт.) прошел обучение в XLT, в его вебинарах на youtube много фишек...
…Так вот, для этих случаев – уровень над уровнем, он использует понятие оригинальный или не оригинальный уровень.
Уровень не оригинальный, если он образован реакцией цены на уровень предыдущий (т.е. имеет место пересечение уровней либо незначительное расстояние между ними).
А если таких уровней подряд больше 2-x, то это компрессия, которая прошивается ценой в большинстве случаев без глубоких откатов.
Т.е. имеем уровни – оригинальный (что может быть свежим и нет) и уровень не оригинальный (который тоже бывает свежим и нет).
Плюс Speed Bump (лежачий полицейский).
Альфонсо советует брать только свежие и оригинальные уровни...»

       Безусловно, применять различную терминологию (оригинальные, неоригинальные уровни, компрессии прочее), рассматривать ту или иную интерпретацию всевозможных типов уровней, а также использовать разные методы торговли от них — это вопрос личных вкусов каждого трейдера в отдельности или их групп «по интересам». Можно также рассуждать о том, где, почему и какие уровни являются оригинальными, а какие — не оригинальными, а где уже компрессии. Можно использовать какие-то другие формулировки для анализа характеристик торговых уровней. А можно особо этим не заморачиваться и просто торговать от всех уровней подряд, которые по качественным показателям удовлетворяют требованиям трейдера.
Но я решил немного заморочиться и порассуждать)). Тем более, что затронутый вопрос показался мне весьма интересным и важным для нашей торговли на основе зон спроса/предложения. Ну, а раз +Alex W уже привёл выше вполне конкретные и понятные определения, позвольте мне далее для удобства использовать соответствующие термины «оригинальности» и «неоригинальности» ценовых уровней.

Какие базы мы торгуем?

На основе приведенного в комментарии определения можно выдвинуть предположение, что, например, резкий разворот цены с образованием уровня типа РБС(СБР) на рабочем ТФ – это видимо уже реакция на предыдущий свежий оригинальный уровень. А иначе почему бы произошёл этот резкий разворот ценового движения?
Если же какой-то уровень типа СБР(РБС) не был реакцией и сам является оригинальным, то тогда какая большая сила заставила цену развернуться при его формировании? Если причиной этого разворота был уровень с большего ТФ, то это тоже не что иное, как реакция на какой-то дальний уровень.
Хотя согласен, что причиной могут быть и какие-то важные новости, или какие-либо другие весомые причины, побудившие крупных участников рынка вдруг выйти на рынок со своими «массивными» ордерами и развернуть цену. Например, одной из таких причин может быть массовый выход на рынок начинающих трейдеров, эмоционально торгующих в уровень спроса/предложения. Тогда у профи появляется возможность, став на противоположную сторону новичкам и поглощая их ордера, обеспечить себе хорошую ликвидность: либо зафиксировать большую часть прибыли от ранее открытых сделок, либо массово открывать новые позиции.
Однако, согласно моим наблюдениям, лично я склоняюсь к тому мнению, что несмотря на то, что уровни типа СБР(РБС) могут быть как оригинальными, так и неоригинальными – второе видимо всё же преобладает на рынке. В большинстве случаев эти уровни — скорее уже некая реакция на ранее сформированные оригинальные уровни. И рис. 1 выше это наглядно демонстрирует.
В любом случае предлагаю в дальнейшем изложении, для нашей же пользы, ориентироваться именно на худшую для нас ситуацию, когда уровни типа СБР(РБС), от которых мы входим в рынок, будут считаться неоригинальными уровнями. Кроме того, дальше вместо термина «уровень» я буду оперировать понятиями «зона» или «база».

Тогда с учётом всего выше сказанного получается, что сама зона РБС(СБР) — как правило уже неоригинальная. Хотя если она только что сформировалась и ещё не тестировалась, то является свежей неоригинальной базой, и от неё вполне можно и даже нужно торговать при выполнении ряда условий.
Реакция же на эту свежую неоригинальную зону (т.е. её тест), при которой мы обычно и входим в рынок, впоследствии может образовывать уже компрессию (реакция на реакцию).
Таким образом можно констатировать, что наша торговля от баз типа РБС(СБР) часто является торговлей не от оригинальных баз, а от реакций на них. Т.е. по сути каждый раз мы торгуем в лучшем случае от некой свежей неоригинальной базы-«подтверждения», при формировании которой цена протестировала оригинальную базу, после чего совершила хороший отскок и уход от неё, тем самым «подтвердив» её силу. Тогда может так случаться, что мы будем открывать нашу торговую сделку при попытке цены уже второй раз тестировать эту оригинальную базу. А это чревато как минимум ложным пробоем в случае более глубокого погружения цены внутрь оригинальной базы. В худшем случае – эта база будет пробита ценой. Но для нас это всё равно – в обоих случаях сработает стоплосс.

После осмысления этой ситуации лично у меня сразу же возник вопрос: а как тогда выглядят оригинальные зоны спроса/предложения? Отвечая сам себе на этот вопрос, могу набраться смелости)) и выдвинуть предположение, что часто они могут быть не совсем различимые на рабочем ТФ, или же совсем «скрытыми» внутри тех или иных ценовых импульсов. И только переход на меньшие ТФ может пролить нам некоторый свет на возможное местонахождение этих оригинальных уровней. Кстати, ранее приходилось где-то читать, что переход на меньшие таймфреймы действительно может проявить нам рыночные «следы» действий крупных участников рынка. Хочу также напомнить, что о скрытых базах в сильных трендах уже шла речь в этом блоге в следующей статье о пинбаре.
В лучшем случае оригинальная база может представлять собой некую видимую и различимую на рабочем ТФ базу, например, базу типа СБС(РБР). Т.е. возможно именно базы этого типа и являются оригинальными базами, часто скрытыми или едва различимыми в рассматриваемом импульсном ценовом движении. Кстати, при переходе на меньшие таймфреймы такие базы уже могут принимать очертания баз типа РБС(СБР), и от них вполне можно открывать позиции по привычной для нас методике откатов и тестов.
Но торговать напрямую от таких баз бывает довольно сложно, тем более что в ценовом импульсе их может быть несколько. Ведь при входе в рынок на откате цены нам нужно вычислить именно ту базу СБС(РБР) внутри импульса, которая самая сильная, и в конечном итоге сможет остановить коррекцию и развернуть цены в нашу сторону. Какая из этих внутриимпульсных баз всё же остановит и развернёт ценовой откат – неизвестно. К примеру, в одной из работ данного блога показано, что цену может развернуть и не самая сильная, но ближайшая к цене зона спроса/предложения. Может поэтому +Sam Seiden не советует это делать малоопытным трейдерам, тем самым отваживая нас от действительно оригинальных баз?))

Однако, все выше было не более чем рассуждения. На самом деле я думаю, что нам не стоит так напрягаться в плане поиска и использования подобных оригинальных баз? По крайней мере, следует выработать такую методику торговли, чтобы вопрос идентификации оригинальных баз не был настолько критичным.
       И это возможно. Как будет показано ниже, на самом деле есть подходы к торговле, при которых для нас не так уж и важно то, как выглядят и где находятся эти таинственные оригинальные базы. Равно как и то, как и по каким причинам были сформированы наши базы типа РБС(СБР), не зависимо от того, оригинальные они или нет. При разумном подходе и хорошей методике все это должно быть до лампочки! Важным может оказаться совсем другое, о чем и пойдёт речь далее.

Однако в первую очередь давайте разберёмся, к чему приводит наша, описанная выше, торговля от баз типа РБС(СБР).
Во-первых, образуя в тренде более высокие(низкие) экстремумы, цена в своих откатах часто не достигает свежих баз типа РБС(СБР). Мы наблюдаем это сплошь и рядом, особенно в сильных трендах, в итоге оказываясь вне рынка и теряя хорошее трендовое движение, что чревато плохой результирующей статистикой торговли. Значит, нам следует искать такую методику трендовой торговли, при которой бы частота открытия и отработки высоковероятных торговых сделок повышалась.
Во-вторых, если цена и достигает этих баз, то наиболее часто это происходит после тестирования более-менее сильной встречной противотрендовой базы, с последующим отскоком от неё и началом бокового движения цены в так называемом коррекционном коридоре. Это в лучшем случае. А в худшем – может наступить разворот рынка. Однако, даже при боковом движении, торговля в этих коридорах – особенно узких – не отличается высоко прибыльностью. Скорее наоборот: большинство своих потерь трейдеры терпят именно при торговле в коррекциях. Ведь в таких коридорах обычно начинается ценовая болтанка, в результате чего они часто неожиданно и непредсказуемо ложно пробиваются, а мы в итоге ловим лосей. После чего с горечью вынуждены наблюдать, как цена все же уходит в нашу сторону, продолжая тренд, но уже без нас.
Кстати, возможно эти ложные пробои образуются в результате повторного более глубокого теста оригинальной базы. Или же в результате теста следующей в направлении отката оригинальной базы. Но по большому счёту, как указывалось ранее, нам нужно стремиться к такой методике торговли, при которой бы эти вопросы нас особо не касались, а подобные ложные пробои – сильно не тревожили бы, и даже наоборот – становились бы нам на службу.
Наконец, есть ещё одна ситуация, при которой практически наверняка происходит возврат цены к нашим базам типа РБС(СБР). Имеется ввиду возврат уже после разворота тренда на рабочем ТФ, в результате чего открытие сделки от этой базы будет являться не чем иным, как противотрендовой торговлей. Но многие трейдеры этого часто даже не замечают, надеясь, что это всего лишь очередная коррекция и предыдущий тренд ещё продолжается. В этой ситуации мы можем рассчитывать в лучшем случае только на небольшие отскоки от наших баз, довольствуясь лишь сравнительно небольшой прибылью, "отщипываемой" от рынка маленькими кусочками. Да и то – при условии умелой, осознанной и быстрой противотрендовой торговли.
Безусловно, в каких-то случаях базы типа РБС(СБР) будут успешно отрабатывать возложенные на них надежды)), принося нам прибыль. Но проблема состоит в том, что в целом, с учётом всего выше сказанного, общая статистика торгов скорее всего будет мало утешительной. А ведь именно это является ключевым моментом успеха нашего трейдинга.

Кто-то из трейдеров, прочитав предыдущие строки этой статьи, вероятно отмахнётся от всего написанного, попытается быстрее выбросить его из головы, как не нужный хлам, и пойдет чертить и оценивать очередную порцию баз на N-ом торговом инструменте. В надежде, что количество наконец-то перерастёт в качество.
       А кто-то возможно задастся вопросом: что же нам делать в этой ситуации? Отказаться торговать от баз типа РБС(СБР) и пытаться торговать только гарантированно оригинальные свежие базы, стремясь их вылавливать неопытным глазом, наламывая при этом кучу дров))?
Думаю, что последнее ни к чему. Скорее наоборот: именно ориентация на свежие неоригинальные базы является для нас правильным и спасительным выходом. Ведь если мы сами не можем правильно и более-менее надёжно определять на своем рабочем ТФ базы оригинальные, то и не надо: пусть это делает за нас цена. Прощупывая ценовое пространство во время отката, она формирует неоригинальную базу скорее всего в том месте, где как раз и происходит завершение коррекции. Вероятней всего это происходит именно внутри оригинальной базы или в непосредственной близости от нее. А мы же будем приступать к планированию своей торговли только после того, как эта база типа РБС(СБР) будет сформирована.

20 комментариев:

  1. Прочитаю потом еще раз, ничего не понял. В чем смысл статьи?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Если кратко, то суть в следующем:
      "Торговля по рис. 1+2" vs "Торговля по рис. 3"

      Удалить
  2. Сергей, прочитал, со многим согласен. Но как на практике использовать, и с чем связано разделение на одно и двухдневные пинбары?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Как изображено на рис. 1 и 2 - так и использовать. Это ж моя реальная сделка. А детали поописаны в Стратегии PINBAR.
      Я не преследую цель специально разделять пинбары на типы, просто констатирую появления различных разворотных формаций в нужных местах. Бывают и другие формирования, например, внутренний бар.

      Удалить
  3. Сергей привет да хорошая статья, но вот вопрос не всегда же есть такой пинбар на D1 а сели есть то он очень далеко а ждать пока сформируется это не знаешь сколько пройдёт или же все таки определять зону как учат академики если нет пинбара по максимально/минимальной свече? Также смотреть и на кластерный анализ он поможет увидеть большие объёмы и узнать развернётся цена или нет

    ОтветитьУдалить
  4. Я писал, что не только обязательно пинбар, но есть и другие разворотные формации. Например, Ниал Фуллер использует ещё внутренний бар, чем увеличивает вероятность наступления торговой ситуации. Надо ждать, ожидание в трейдинге - это более 90% всего торгового времени)). А если всё же не сформировалось, то всегда будет другой случай. Это лучше, чем нахвататься лосей.
    По крайней мере, и в статье это продемонстрировано, в хорошем тренде возможностей для входа в рынок с ожиданием таких формаций больше, чем с ожиданием отката к предыдущему макс/мин.
    К тому же, эти разворотные формации как правило и становятся теми самыми макс/мин. проанализируйте графики. И мы входим от них опережающим способом, сразу же после их формирования - по откату к ним на меньшем ТФ, а не на рабочем. Кто мне докажет, что у академиков по-другому? Ведь мы не знаем, на каком для себя ТФ они нам демонстрируют свои примеры - на рабочем или на меньшем. Может они уже увидели "намёк" рынка на своём рабочем ТФ, но нам об этом не говорят, а только демонстрируют поиск и анализ базы на своём меньшем ТФ. Кто знает...

    Считаю, что таких "намёков" рынка достаточно, поэтому кластерный анализ и пр. не использую. Иначе - переанализ, противоречия и "паралич" торговых решений.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сергей, плиз, поделитесь ссылкой на упомянутую статью Нила Фулера.

      Удалить
    2. Можно посмотреть на его сайте. Например, эта статья:
      http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/inside-bar-forex-strateg

      Удалить
  5. Сергей кластер он только показывает большие объёмы от которых может отскочить цена . Я тоже долго сомневался, это макс или мин, а точно ли может цена ещё вниз или вверх пойти и только после изучения объёмов что и сейчас делаю я как бы уже вижу что отсюда цена будет отскакивать . Сергей если мне не изменяет память мы уже по скайпу вели переговоры, напомни

    ОтветитьУдалить
  6. В первом и втором случае - это откаты к базам СБС на дневном таймфрейме и вход по стратегии должен быть именно при возврате цены к ним в направлении основного тренда. Зачем изобретать велосипед. Да можно в этих базах находить на младшем таймфрейме Н1 или Н4 зоны, которые уменьшат риск и увеличат прибыль, но никакого отношения орегинальность баз в данном случае не играет.
    Честно перемудрил немного в стандартных для стратегии зон спроса и предложения условиях.

    ОтветитьУдалить
  7. Академики рекомендуют именно при торговле по тренду в базах рабочего таймфрейма типа СБС и РБР место входа уточнять на младших ТФ, в которых уже будут базы типа РБС или СБР и торговать от них вот и все никаких противоречий нет.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сергей, в том-то и дело, что на своих рабочих ТФ мы боимся)) торговать базы СБС(РБР). Их же академики называют слабыми базами типа "лежачие полицейские". Скажи, разве переход на меньший ТФ добавляет им силы?

      Удалить
    2. Да добавляет им силы, если правильно смотреть "общую картину".

      Удалить
  8. Еще одно, но на мой взгляд самое важно - все фигуры прайсэкшен являются реакцией цены на зоны спроса и предложения. Поэтому зоны первичны, а прайсэкшен уже реакция на них и поэтому в торговле надо опираться не на пинбары, поглощения или другие фигуры, а на правильное определение зон спроса и предложения, которые способны сформировать такие фигуры после их теста.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я в приведенном в этом блоге бизнес-плане дал два варианта стратегий: Стратегия PINBAR, где есть опора на пинбары, и Стратегия BASE - где пытаюсь, как ты советуешь, ПРАВИЛЬНО определять зоны заранее, без подтверждения пинбаром. Если не секрет, что ты понимаешь под словом "правильно"? Это как? По усилителям? Или ещё что-то учитываешь?

      Удалить
  9. Я кроме усилителей использую конвергенцию с ЕМА со старших ТФ, Фибо уровнями, уровнями Camarilla, WeeklyPivot. Я не торгую зону без наличия в ней дополнительных факторов, которые увеличивают вероятность положительного исхода. Просто сами по себе эти факторы не работают, а в сочетании с качественной базой совсем другое дело.

    ОтветитьУдалить
  10. Я не против стратегии Пинбара, а просто объясняю почему она работает.

    ОтветитьУдалить
  11. Напиши про тренд. Хочу узнать твое мнение. Определение, способы, влияние на принятие решений, что делать с разноправленными трендами на разных ТФ, новички и тренд, профи(банки и учреждения) и тренд, в чем опасность и ловушки и тд.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Кратко о методике определения тренда писал в описании Стратегий. Хорошо, надо подумать. Может созрею и соберусь как-нибудь с мыслями))

      Удалить