Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

суббота, 20 сентября 2014 г.

ПИНБАР КАК «ПРОЯВИТЕЛЬ» СКРЫТОЙ БАЗЫ В СИЛЬНОМ ТРЕНДЕ

      В одной из предыдущих статей данного блога было высказано предположение о важности умения трейдера находить ближайшую к текущей цене базу типа RBR(DBD) внутри последнего сильного ценового трендового импульса (см. БАЗА ВНУТРИ ЦЕНОВОГО ИМПУЛЬСА: RBR(DBD) против DBR(RBD)). Ту базу, которая способна остановить коррекцию и продолжить тренд прежде, чем цена достигнет начала этого трендового импульса.

  
Рис. 1. Классические пинбары

       Это действительно очень важно. Ведь тренд – основной кормилец трейдера. Поэтому входить в рынок на откатах цены в начале сильных трендов – одно из основных искусств торговцев. Иначе будем большую часть времени оставаться в стороне, или же торговать внутри весьма не надёжных, и малоприбыльных ценовых коридоров, где откаты цены обычно достигают начала импульсных движений, т.е. баз  типа DBR(RBD).
      По утверждению академиков, база является паузой в динамике цен. Причём в сильном тренде это пауза может быть в виде всего только одной свечи перед продолжением тенденции. Или же более того – когда видим внутри сильного импульса широкодиапазонную трендовую свечу с откатным хвостом: хвост и есть той паузой. А если время паузы значительно меньше рабочего таймфрейма, то такой базы мы можем вообще не заметить на этом ТФ. В этом случае базу внутри импульса нужно искать на меньших таймфреймах. И это нормально. Ведь согласно усилителю «время и уровень», чем меньше пауза, тем лучше.

      Но стоит ли искать «чёрную кошку в тёмной комнате», даже если она там есть? Ведь если опыта правильного определения под микроскопом таких баз пока нет (хотя к этому нужно стремиться), то можно использовать в качестве помощника саму цену, например, всем известное формирование под названием «пинбар» (рис. 1). Пинбар, сформировавшийся на рабочем ТФ в момент отката цены, последовавшего после сильного импульсного движения.
       О пинбарах практически всё всем известно, но сейчас предлагается по-другому на них взглянуть. В выше указанной статье +Brandon Wendell отмечено, что он не рассматривает разворот с пинбаром как базу. Наоборот, он говорит о том, что часто пинбары будут нашей возможностью вступить в торговлю, поскольку они обычно – это уже ТЕСТ предшествующей зоны спроса или предложения (в нашем случае зоны типа RBR или DBD внутри импульса).
       Действительно, а иначе почему тогда цена, выполняя коррекционное движение, вдруг развернулась в середине предыдущего ценового импульса, не достигнув его начала и образовав пинбар? Видимо потому, что на уровне хвоста пинбара уже была РАНЕЕ сформированная в предыдущем ценовом импульсе база RBR(DBD), невидимая на рабочем ТФ.
      Таким образом, пинбар как бы демаскирует, «проявляет» нам скрытую базу, заодно демонстрируя намерения профессиональных трейдеров. Ведь скорей всего, откаты и пинбары - это их "работа", результат их торговли против масс новичков. Причем, сам откат тренда вероятно свидетельствует о фиксировании профи части прибыли от ранее открытых в самом начале текущего тренда торговых позиций. Тогда как формирование откатного пинбара говорит о том, что в районе его хвоста профи доливали свои  позиции в направлении этого тренда. В обоих случаях на другой стороне их сделок находились трейдеры-новички, эмоционально торгующие в направлении ценовых импульсов, в какую бы сторону эти импульсы не направлялись.
       А дальше, для открытия сделки за трендом после формирования пинбара, можно использовать одну из известных методик входа по пинбару (по откату к 50% пинбара, по пробою его основания или другим способом) при условии соблюдением всех "усилительных" требований. Причем известно, что для большей надёжности следует ориентироваться на пинбары, сформированные на таймфрейме не ниже Н1-H4 (а ещё лучше – на D1).
      Давайте посмотрим пример недавнего сильного падающего тренда пары EUR/USD на дневном графике, показанного на рис. 2.


Рис. 2. Ценовые импульсы и откаты на дневном тренде

      За 2,5 месяца цена только один раз (см. красный круг) откатилась к началу предыдущего ценового импульса (к синей дневной зоне предложения), двигаясь внутри ценового коридора. Да и то, не каждый бы рискнул там продать, поскольку на большем ТФ цена подошла к недельному уровню спроса (голубая зона). А возможно даже, что многие уже искали бы там покупку, соблазнившись на два хороших пинбара с хвостами вниз. Однако, благодаря сформированным в откатах пинбарам (пусть даже не идеальным на D1) у трейдеров было несколько возможностей для открытия коротких сделок в направлении сильного падающего тренда.
       Кстати, на основании выше сказанного можно выдвинуть следующее предположение: до тех пор, пока цена не достигнет сильную встречную базу предыдущего свинга (где профи обычно массово фиксируют часть своей прибыли), в сильном тренде она обычно делает довольно слабые и краткосрочные коррекционные откаты, редко достигая ранее сформированных баз типа RBD(DBR) текущего свинга. При этом она откатывается в основном только к ближайшим базам типа DBD(RBR), часто скрытым внутри ценовых импульсов текущего свинга.
      А вот один из последних таких мощных ценовых импульсов (см. окружность на рис. 2) и его «внутренности» (рис. 3), где видно, как пинбар на D1 действительно сформировался от ближайшей к цене скрытой на D1 (но видной на М30) базы типа DBD. Причём обратите внимание, что прежде чем достичь этой скрытой истинной базы, хвост откатного пинбара совершил ложный пробой классического уровня сопротивления. На это явление академики часто обращают внимание, называя его «бычьей (или медвежьей) ловушкой» для начинающих трейдеров.


Рис. 3. Дневной ценовой импульс и его внутренняя структура

      Без такого дневного откатного пинбара далеко не каждый из нас увидел и поверил бы в эту скрытую базу, а также в возможный разворот цены от неё. Кстати, а ведь она была сформирована в моменты сильных эмоций и волнений огромной массы трейдеров, когда на рынке происходили большие и быстрые ценовые движения. И каждый из нас знает, что действительно, при сильных ценовых импульсах наши эмоции, способные навредить нашей торговле – максимальны.
       Ищите эмоции новичков, занимайте противоположную им позицию, и вы будете на правильной стороне рынка! Так говорят академики, обращая внимание на важность психологической составляющей в трейдинге.  Но сейчас речь идёт о том, что, видимо, важным является не только видение эмоционального новичка при подходе к базе и её тесте (об этом академики говорят часто), но и умение увидеть этого новичка в момент формирования самой базы. Возможно тогда нам будет легче эту базу идентифицировать.
       В принципе для "проявления" скрытых внутри сильных импульсов баз трейдеры могут использовать пинбары на любых таймфреймах, реализуя различные типы торговли: скальпинг, краткосрочную внутридневную, свинг- или позиционную торговлю. Однако известно, что пожалуй самой надёжной является торговля с учетом дневных пинбаров. В крайнем случае, желательно ориентироваться на пинбары таймфрейма не ниже Н4(Н1).
       "Во-первых, используйте недельные графики котировок, во-вторых, – дневные, и игнорируйте внутредневные. Не стоит концентрировать внимание на шуме, вместо того, чтобы прислушаться к тихому, скромному голосу г-на Рынка." - Уильям О’Нил.
       В связи с этим, здесь видимо следует уточнить само понятие дневного пинбара. Безусловно, новая свеча на дневном таймфрейме в любой момент в течение текущего дня может представлять собой формацию в виде пинбара. Однако трейдеру важно увидеть эту формацию, сформировавшуюся именно на момент закрытия торгового дня, а не в какой-либо другой произвольный момент времени.  Цена закрытия наиболее важна на рынке потому, что она показывает ситуацию с окончательным урегулированием отношений между быками и медведями в этот день. Ведь она знаменует закрытие самых крупных мировых торговых сессий.
       И здесь следует заметить, что европейским трейдерам в этом плане повезло. Ведь к концу суток, приблизительно к моменту, когда большинство из нас ложится спать, закрывается вторая по величине после Лондона торговая сессия в Нью-Йорке. Лондон, естественно, закрывается ещё раньше. И далее в течение ночи, когда работают более мелкие азиатско-австралийские торговые сессии, ситуация на рынке как правило существенно не меняется. А это означает, что европейские трейдеры, увидев перед сном нужный сигнальный пинбар, могут спокойно ложиться спать, а утром, окончательно убедившись в наличии сохранившего правильную форму пинбара, выделить полчаса времени так, чтобы не спеша на работу, спокойно, на свежую голову спланировать и открыть торговую сделку. А дальше уйти на свою основную работу и вообще забыть о торговле, лишь изредка, к примеру вечером после работы и отдыха, сопровождая открытые торговые сделки.
       Согласитесь, такой подход к торговле, с одновременной реализацией принципа "установил и забыл", не требует от трейдера быть постоянно привязанным к монитору и прожигать все время за компом. С одной стороны, он даёт возможность без эмоционального вмешательства в процесс делать рынку свое дело, а с другой - обеспечивает трейдеру полноценную жизнь с возможностью уделять достаточно времени приносящей стабильный доход основной работе, общению с семьёй и друзьями, отдыху и полноценному сну, тем самым сохраняя его физическое здоровье, душевное равновесие, а также собственный торговый депозит)).

      Безусловно, описанное здесь «проявление» скрытой базы откатным пинбаром является обычным опаздывающим подтверждением разворота цены, увеличивающим наш риск и уменьшающим прибыль. Поэтому, по мнению академиков, при известном расположении базы такое подтверждение излишне. Но это - если расположение действительно известно. Однако, в противном случае, для большинства из нас такое подтверждение может и есть той золотой серединкой, которая находится между агрессивной торговлей без подтверждения от неявных и сомнительных (для не опытных трейдеров) баз внутри импульса - с одной стороны, и безрезультатным ожиданием, и наблюдением за улетающими без нас трендами - с другой.
       К тому же, такая "опаздывающая" торговля по пинбару является компромиссом между указанной выше агрессивной торговлей, и ещё более опаздывающей торговлей по пробою сразу после формирования следующего мощного ценового импульса.

      ...Я долго ждал, а потом бог сказал: «Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный»". (Из кинофильма "Белое солнце пустыни")

      P.S. Может там и нет никакой черной кошки)). А эти откаты и уровень формирования хвоста пинбара – это просто совершенно случайный уровень завершения фиксации трейдерами части прибыли перед началом следующего импульса, без какой-либо привязки к зонам спроса/предложения? Или же этот уровень хвоста пинбара – это совершенно случайный уровень завершения отвлекающего манёвра банков и учреждений для заманивания новичков в ложное противотрендовое движение, когда профи наращивают свои позиции перед следующим трендовым импульсом? А может – и то, и другое одновременно? Кто знает…

3 комментария:

  1. Хоть Академики и советует работать только на конкретно определенных таймфреймах, но зоны образуются на всех таймфреймах и определение какая из них отработает как раз и есть основной задаче трейдера в независимости от его основных рабочих таймфреймов. Я больше чем уверен, что там была зона предложения М5, М15 Н1 или Н4, а вот какая отработала надо смотреть уже на истории.

    ОтветитьУдалить
  2. Или просто это был ретест пробитой импульсом сильной зоны предложения, но вот какого таймфрейма надо смотреть.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Рис. 3 показывает, что эту базу видно уже на М30 (но скрытая на больших ТФ). По одному из определений академиков, база - это последняя свеча перед сильным импульсом. Вот она и отработала как наиболее близкая к текущей цене.

      Удалить