Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

среда, 25 ноября 2015 г.

ВАЖНАЯ УЛИКА ТОРГОВОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Недавно, как всегда с некоторым опозданием ознакомившись с последними статьями +Дмитрия Михайлова на его сайте «Размышления и торговля на рынке Форекс», обратил внимание на один из комментариев, который меня заинтересовал. Комментарий был оставлен +Alex W, а речь в нем шла о вебинарах +Alfonso Moreno, где он оперирует понятиями «оригинальный» и «не оригинальный» уровень спроса/предложения. Дословно фрагмент этого комментария звучит следующим образом:


Рис. 1. Предположительно «оригинальные» базы на рабочем ТФ с характерными «тенденциозными» формированиями внутри них.


       «... Я так понял, что (Alfonso Moreno — авт.) прошел обучение в XLT, в его вебинарах на youtube много фишек...
…Так вот, для этих случаев – уровень над уровнем, он использует понятие оригинальный или не оригинальный уровень.
Уровень не оригинальный, если он образован реакцией цены на уровень предыдущий (т.е. имеет место пересечение уровней либо незначительное расстояние между ними).
А если таких уровней подряд больше 2-x, то это компрессия, которая прошивается ценой в большинстве случаев без глубоких откатов.
Т.е. имеем уровни – оригинальный (что может быть свежим и нет) и уровень не оригинальный (который тоже бывает свежим и нет).
Плюс Speed Bump (лежачий полицейский).
Альфонсо советует брать только свежие и оригинальные уровни...»

       Безусловно, применять различную терминологию (оригинальные, неоригинальные уровни, компрессии прочее), рассматривать ту или иную интерпретацию всевозможных типов уровней, а также использовать разные методы торговли от них — это вопрос личных вкусов каждого трейдера в отдельности или их групп «по интересам». Можно также рассуждать о том, где, почему и какие уровни являются оригинальными, а какие — не оригинальными, а где уже компрессии. Можно использовать какие-то другие формулировки для анализа характеристик торговых уровней. А можно особо этим не заморачиваться и просто торговать от всех уровней подряд, которые по качественным показателям удовлетворяют требованиям трейдера.
Но я решил немного заморочиться и порассуждать)). Тем более, что затронутый вопрос показался мне весьма интересным и важным для нашей торговли на основе зон спроса/предложения. Ну, а раз +Alex W уже привёл выше вполне конкретные и понятные определения, позвольте мне далее для удобства использовать соответствующие термины «оригинальности» и «неоригинальности» ценовых уровней.

Какие базы мы торгуем?

На основе приведенного в комментарии определения можно выдвинуть предположение, что, например, резкий разворот цены с образованием уровня типа РБС(СБР) на рабочем ТФ – это видимо уже реакция на предыдущий свежий оригинальный уровень. А иначе почему бы произошёл этот резкий разворот ценового движения?
Если же какой-то уровень типа СБР(РБС) не был реакцией и сам является оригинальным, то тогда какая большая сила заставила цену развернуться при его формировании? Если причиной этого разворота был уровень с большего ТФ, то это тоже не что иное, как реакция на какой-то дальний уровень.
Хотя согласен, что причиной могут быть и какие-то важные новости, или какие-либо другие весомые причины, побудившие крупных участников рынка вдруг выйти на рынок со своими «массивными» ордерами и развернуть цену. Например, одной из таких причин может быть массовый выход на рынок начинающих трейдеров, эмоционально торгующих в уровень спроса/предложения. Тогда у профи появляется возможность, став на противоположную сторону новичкам и поглощая их ордера, обеспечить себе хорошую ликвидность: либо зафиксировать большую часть прибыли от ранее открытых сделок, либо массово открывать новые позиции.
Однако, согласно моим наблюдениям, лично я склоняюсь к тому мнению, что несмотря на то, что уровни типа СБР(РБС) могут быть как оригинальными, так и неоригинальными – второе видимо всё же преобладает на рынке. В большинстве случаев эти уровни — скорее уже некая реакция на ранее сформированные оригинальные уровни. И рис. 1 выше это наглядно демонстрирует.
В любом случае предлагаю в дальнейшем изложении, для нашей же пользы, ориентироваться именно на худшую для нас ситуацию, когда уровни типа СБР(РБС), от которых мы входим в рынок, будут считаться неоригинальными уровнями. Кроме того, дальше вместо термина «уровень» я буду оперировать понятиями «зона» или «база».

Тогда с учётом всего выше сказанного получается, что сама зона РБС(СБР) — как правило уже неоригинальная. Хотя если она только что сформировалась и ещё не тестировалась, то является свежей неоригинальной базой, и от неё вполне можно и даже нужно торговать при выполнении ряда условий.
Реакция же на эту свежую неоригинальную зону (т.е. её тест), при которой мы обычно и входим в рынок, впоследствии может образовывать уже компрессию (реакция на реакцию).
Таким образом можно констатировать, что наша торговля от баз типа РБС(СБР) часто является торговлей не от оригинальных баз, а от реакций на них. Т.е. по сути каждый раз мы торгуем в лучшем случае от некой свежей неоригинальной базы-«подтверждения», при формировании которой цена протестировала оригинальную базу, после чего совершила хороший отскок и уход от неё, тем самым «подтвердив» её силу. Тогда может так случаться, что мы будем открывать нашу торговую сделку при попытке цены уже второй раз тестировать эту оригинальную базу. А это чревато как минимум ложным пробоем в случае более глубокого погружения цены внутрь оригинальной базы. В худшем случае – эта база будет пробита ценой. Но для нас это всё равно – в обоих случаях сработает стоплосс.

После осмысления этой ситуации лично у меня сразу же возник вопрос: а как тогда выглядят оригинальные зоны спроса/предложения? Отвечая сам себе на этот вопрос, могу набраться смелости)) и выдвинуть предположение, что часто они могут быть не совсем различимые на рабочем ТФ, или же совсем «скрытыми» внутри тех или иных ценовых импульсов. И только переход на меньшие ТФ может пролить нам некоторый свет на возможное местонахождение этих оригинальных уровней. Кстати, ранее приходилось где-то читать, что переход на меньшие таймфреймы действительно может проявить нам рыночные «следы» действий крупных участников рынка. Хочу также напомнить, что о скрытых базах в сильных трендах уже шла речь в этом блоге в следующей статье о пинбаре.
В лучшем случае оригинальная база может представлять собой некую видимую и различимую на рабочем ТФ базу, например, базу типа СБС(РБР). Т.е. возможно именно базы этого типа и являются оригинальными базами, часто скрытыми или едва различимыми в рассматриваемом импульсном ценовом движении. Кстати, при переходе на меньшие таймфреймы такие базы уже могут принимать очертания баз типа РБС(СБР), и от них вполне можно открывать позиции по привычной для нас методике откатов и тестов.
Но торговать напрямую от таких баз бывает довольно сложно, тем более что в ценовом импульсе их может быть несколько. Ведь при входе в рынок на откате цены нам нужно вычислить именно ту базу СБС(РБР) внутри импульса, которая самая сильная, и в конечном итоге сможет остановить коррекцию и развернуть цены в нашу сторону. Какая из этих внутриимпульсных баз всё же остановит и развернёт ценовой откат – неизвестно. К примеру, в одной из работ данного блога показано, что цену может развернуть и не самая сильная, но ближайшая к цене зона спроса/предложения. Может поэтому +Sam Seiden не советует это делать малоопытным трейдерам, тем самым отваживая нас от действительно оригинальных баз?))

Однако, все выше было не более чем рассуждения. На самом деле я думаю, что нам не стоит так напрягаться в плане поиска и использования подобных оригинальных баз? По крайней мере, следует выработать такую методику торговли, чтобы вопрос идентификации оригинальных баз не был настолько критичным.
       И это возможно. Как будет показано ниже, на самом деле есть подходы к торговле, при которых для нас не так уж и важно то, как выглядят и где находятся эти таинственные оригинальные базы. Равно как и то, как и по каким причинам были сформированы наши базы типа РБС(СБР), не зависимо от того, оригинальные они или нет. При разумном подходе и хорошей методике все это должно быть до лампочки! Важным может оказаться совсем другое, о чем и пойдёт речь далее.

Однако в первую очередь давайте разберёмся, к чему приводит наша, описанная выше, торговля от баз типа РБС(СБР).
Во-первых, образуя в тренде более высокие(низкие) экстремумы, цена в своих откатах часто не достигает свежих баз типа РБС(СБР). Мы наблюдаем это сплошь и рядом, особенно в сильных трендах, в итоге оказываясь вне рынка и теряя хорошее трендовое движение, что чревато плохой результирующей статистикой торговли. Значит, нам следует искать такую методику трендовой торговли, при которой бы частота открытия и отработки высоковероятных торговых сделок повышалась.
Во-вторых, если цена и достигает этих баз, то наиболее часто это происходит после тестирования более-менее сильной встречной противотрендовой базы, с последующим отскоком от неё и началом бокового движения цены в так называемом коррекционном коридоре. Это в лучшем случае. А в худшем – может наступить разворот рынка. Однако, даже при боковом движении, торговля в этих коридорах – особенно узких – не отличается высоко прибыльностью. Скорее наоборот: большинство своих потерь трейдеры терпят именно при торговле в коррекциях. Ведь в таких коридорах обычно начинается ценовая болтанка, в результате чего они часто неожиданно и непредсказуемо ложно пробиваются, а мы в итоге ловим лосей. После чего с горечью вынуждены наблюдать, как цена все же уходит в нашу сторону, продолжая тренд, но уже без нас.
Кстати, возможно эти ложные пробои образуются в результате повторного более глубокого теста оригинальной базы. Или же в результате теста следующей в направлении отката оригинальной базы. Но по большому счёту, как указывалось ранее, нам нужно стремиться к такой методике торговли, при которой бы эти вопросы нас особо не касались, а подобные ложные пробои – сильно не тревожили бы, и даже наоборот – становились бы нам на службу.
Наконец, есть ещё одна ситуация, при которой практически наверняка происходит возврат цены к нашим базам типа РБС(СБР). Имеется ввиду возврат уже после разворота тренда на рабочем ТФ, в результате чего открытие сделки от этой базы будет являться не чем иным, как противотрендовой торговлей. Но многие трейдеры этого часто даже не замечают, надеясь, что это всего лишь очередная коррекция и предыдущий тренд ещё продолжается. В этой ситуации мы можем рассчитывать в лучшем случае только на небольшие отскоки от наших баз, довольствуясь лишь сравнительно небольшой прибылью, "отщипываемой" от рынка маленькими кусочками. Да и то – при условии умелой, осознанной и быстрой противотрендовой торговли.
Безусловно, в каких-то случаях базы типа РБС(СБР) будут успешно отрабатывать возложенные на них надежды)), принося нам прибыль. Но проблема состоит в том, что в целом, с учётом всего выше сказанного, общая статистика торгов скорее всего будет мало утешительной. А ведь именно это является ключевым моментом успеха нашего трейдинга.

Кто-то из трейдеров, прочитав предыдущие строки этой статьи, вероятно отмахнётся от всего написанного, попытается быстрее выбросить его из головы, как не нужный хлам, и пойдет чертить и оценивать очередную порцию баз на N-ом торговом инструменте. В надежде, что количество наконец-то перерастёт в качество.
       А кто-то возможно задастся вопросом: что же нам делать в этой ситуации? Отказаться торговать от баз типа РБС(СБР) и пытаться торговать только гарантированно оригинальные свежие базы, стремясь их вылавливать неопытным глазом, наламывая при этом кучу дров))?
Думаю, что последнее ни к чему. Скорее наоборот: именно ориентация на свежие неоригинальные базы является для нас правильным и спасительным выходом. Ведь если мы сами не можем правильно и более-менее надёжно определять на своем рабочем ТФ базы оригинальные, то и не надо: пусть это делает за нас цена. Прощупывая ценовое пространство во время отката, она формирует неоригинальную базу скорее всего в том месте, где как раз и происходит завершение коррекции. Вероятней всего это происходит именно внутри оригинальной базы или в непосредственной близости от нее. А мы же будем приступать к планированию своей торговли только после того, как эта база типа РБС(СБР) будет сформирована.

Торговля с опережающим подтверждением

Сейчас кому-то может показаться, что мы снова вернулись к нашим «баранам». Мол, критиковал-критиковал торговлю от баз типа РБС(СБР), а теперь советует дожидаться их формирования, и от них же потом торговать! Так в чём же тогда прикол? И вообще, разве бывает подтверждение опережающим?
       Отвечая на второй вопрос, скажу: бывает. Бегущий позади толпы не обязательно является отстающим. Может он обогнал толпу на целый круг))!
А что касается первого вопроса, то прикол состоит в том, что здесь предлагается выполнять торговлю от баз типа РБС(СБР) сразу же после их формирования, а не дожидаясь последующего возврата цены к ним и теста. При этом сам факт такого формирования как раз и будет "подтверждением" некой оригинальной базы, а торговля "сразу же" - указанным "опережением".
       А что делает обычно большинство трейдеров? При нашей традиционной торговле от той или иной базы типа РБС(СБР) мы не просто дожидаемся факта формирования этой базы как завершения ценового отката, но ещё и ждём, пока:
1) на нашем рабочем ТФ цена хорошо и далеко уйдёт от неё, сделав очередной импульс,
а потом ещё
2) пока цена на нашем рабочем ТФ повторно вернётся к этой базе для её тестирования.

       Вам не кажется, что такая методика торговли от экстремумов на рабочем ТФ - это слишком запаздывающая методика? И что к моменту возврата цены к нашей базе на рынке может произойти всё, что угодно, вплоть до кардинального изменения рыночной ситуации. Если этот возврат вообще произойдёт.
Возможно эта опаздывающая методика торговли и есть нашей основной ошибкой, которая по сути связана с некорректным сочетанием используемых при торговле таймфреймов, а также с путаницей в понятиях «Общая картина» и «Рыночная тенденция».
       Я не зря выше выделил слова «рабочий ТФ» жирным. Мне кажется, что как раз основная наша проблема состоит в том, что мы:
  • и ищем наши базы РБС(СБР),
  • и торгуем от них
на одном и том же таймфрейме – на нашем рабочем ТФ.
А ведь часто в рекомендациях тех же академиков встречается предложение уточнять место входа в рынок именно на меньших таймфреймах. Не зря же многие советуют использовать три таймфрейма:
  1. Больший таймфрейм для оценки общей картины рынка.
  2. Рабочий таймфрейм для определения текущего тренда и поиска торговой возможности, а также для сопровождения сделок и фиксации прибыли.
  3. Меньший таймфрейм для уточнения входа в рынок.
Хотя в принципе можно даже обходиться только двумя последними таймфреймами, а первый держать в голове и просто подразумевать, поскольку ситуация на нём меняется сравнительно редко.
Но вот ГДЕ, КОГДА и КАК следует уточнять место входа в рынок на меньших таймфреймах – многими интерпретируется по-разному. Для выяснения этого вопроса предлагаю проанализировать приведенную на рис. 1 рыночную ситуацию по валютной паре EURUSD, рассмотрев, как пример, последний мощный падающий тренд на дневном рабочем ТФ.

В первую очередь будем обращать своё внимание на те моменты, когда после очередного трендового свинга-импульса и последующей коррекции, откат цены на нашем рабочем ТФ подходил к своему завершению. Эти моменты отмечены на рис. 1 овалами. При этом, встретив на своём пути большую массу остаточных ордеров – либо внезапно выставленных, например, для защиты профи своих ранее открытых сделок и доливания новых позиций, либо оставленных ранее внутри некой сильной оригинальной базы – не важно, цена соответствующим образом отреагировала на неё, сформировав характерную свечную формацию.
Имеется ввиду некая разворотная формация типа одиночного пинбара, двухсвечного пинбара, или что-нибудь другое, демонстрирующее резкое изменение настроений на рынке на исторически важном ценовом уровне. В нашем примере за последний месяц таких формаций образовалось три: однодневный пинбар в красном овале, а также два последующих двухдневных пинбара в зеленых овалах ниже. Конкретная форма не столь важна. Главное, чтобы на рабочем ТФ мы увидели в откате новую наметившуюся тенденцию к возможному развороту цены (разворотную формацию) от важного ценового уровня. Она же, вероятно, впоследствии и может стать нашей вновь сформировавшейся – оригинальной, или неоригинальной, – но свежей базой рабочего таймфрейма.

Не спешите возмущаться, что автор снова завел пластинку о свечных паттернах с подозрением на классический технический анализ. Ведь здесь нет строгих требование к указанным формациям, например, к формированию очень правильного пинбара прочее. Эти формации могут быть различного типа, о чём, собственно, уже писалось в одной из последних статей данного блога, и продемонстрировано выше на рис. 1. Повторяю: здесь важна не форма, а именно то, как цена повела себя в момент предполагаемого завершения коррекции на важном ключевом уровне, что может демонстрировать нам определённые характерные настроения на рынке. Причём, чем крупнее и быстротечнее эта формация (например, чем длиннее хвост пинбара), тем чётче и сильнее проявление этой новой тенденции.
К тому же, идентификация таких формаций при откатах цены – это только первый этап анализа текущей торговой ситуации. И только после их формирования у нас появляются веские основания для поиска возможностей входа в рынок. В том числе и с поиском баз, а также с применением у ним усилительных показателей, но только уже на меньшем ТФ. А сама сформировавшаяся разворотная формация, как писалось выше, вероятно и будет той новой базой типа РБС(СБР) рабочего ТФ, от которой мы намерены искать вход в рынок на своём меньшем таймфрейме.
       Еще раз, заново выписав приведенную выше жирным шрифтом последовательность действий:
  1. На рабочем ТФ обнаруживаем новую наметившуюся тенденцию к возможному развороту цены (разворотную формацию) от важного ценового уровня.
  2. После её формирования у нас появляются веские основания для поиска возможностей входа в рынок на меньшем ТФ в направлении наметившегося разворота.
Таким образом, предлагается не ждать, не искать этот вход в рынок когда-нибудь потом, когда цена на рабочем ТФ снова, может быть (а может и нет) соизволит вернуться к этой вновь сформированной базе. Этот вход в рынок нужно искать уже сразу и сейчас. Иначе, как говорилось ранее, это будет уж очень запоздалая торговля.
А для этого надо просто перейти на меньший таймфрейм — ТФ поиска более точного места входа в рынок – и выполнить на нем уточнение и оценку базы, образовавшейся на последнем ценовом ралли(скате) внутри вновь сформированной формации рабочего ТФ.
       Обратите внимание: для прибыльного трейдинга нам больше ничего не нужно! Если мы научимся это делать с низким риском и высокой степенью вероятности успешного исхода открываемых сделок, то все остальное уже будет не важным и превращается в хлам. Входя практически в самом начале новой тенденции (тренда), мы всегда будем впереди всей остальной толпы трейдеров, входящих после нас. Они будут нам платить за нашу способность и умение это делать!

Впрочем, здесь нет смысла дальше все это очень детально описывать, поскольку эти вопросы были рассмотрены в предыдущих статьях данного блога при анализе Стратегий BASE и PINBAR, а также при рассмотрении примеров с их использованием на практике: здесь и здесь. К тому же, ниже приведен конкретный пример реализации предлагаемой методики торговли на основе рыночной ситуации с рис. 1.

Конкретный пример 1. Именно подобный подход к торговле - со входом на ретесте новой разворотной формации - дал мне недавно возможность войти в рынок рассматриваемой на рис. 1 пары EURUSD и «прокатиться» немного на её стремительно падавшем тренде. Причём, тем самым «тенденциозным» формированием на моём рабочем дневном ТФ, от которого я отталкивался при планировании своей торговли (он же – претендент на новую дневную зону предложения типа РБС), был пинбар, показанный на рис. 1 в красном овале.
А вот поиск уточнённой внутридневной базы, её оценивание, а также открытие от неё торговой сделки выполнялись уже на меньшем ТФ, сразу же на следующий день после формирования указанного пинбара. Такой уточнённый вход в рынок по откату цены к зелёной внутридневной базе внутри разворотной ценовой формации рабочего ТФ, показан на рис. 2.


Рис. 2. Уточнённый вход в рынок на меньшем таймфрейме по откату внутрь разворотной формации рабочего ТФ

Теперь предлагаю на минутку забыть о рис. 1, и смотреть только на рис. 2. Не правда ли, вы видите то, что нам обычно демонстрируют академики в своих статьях? Но что стоит второе без первого?!
Если вернуться к названию этой статьи и сравнивать торговлю с преступлением, например, с убийством((, то было бы уместным вспомнить следующие слова Глеба Жиглова, с ухмылкой сказанные Шарапову: «Так пистолет, Володя, перевесит сто тысяч других улик!». Так вот, рис. 1 – это «улика пистолет», которая намного важнее, весомее и перевесит все другие косвенные «улики» на рис. 2. А это к тому же может означать, что при наличии «улики пистолет» другие косвенные «улики» могут быть и не столь существенными. Может это одна из причин того, что иногда академики демонстрируют нам казалось бы не совсем оправданные и не вполне соответствующие усилительным критериям сделки. Видимо, там у них уже имеется в наличии главная «улика пистолет»)), которую нам они просто не предъявляют, держа ее в секрете.
Кстати, обратите внимание, что предлагаемый подход к торговле можно трактовать не иначе как торговлю «с подтверждением» от неких оригинальных баз. Но переход на меньший ТФ при входе в рынок делает такую торговлю с подтверждением существенно опережающей по сравнению с методикой торговли, где поиск баз типа РБС(СБР) и открытие торговых позиций от них выполняется на одном и том же рабочем ТФ.
Здесь может возникнуть вопрос: а что если при завершении отката цена не сформирует характерную разворотную формацию на рабочем ТФ, но все же развернётся и уйдет дальше в нашу сторону? Думаю, это не страшно, ведь наши денежки останутся при нас)). А для торговли всегда подвернётся следующий подходящий случай, и рис. 1 это демонстрирует. Было б на что торговать. И вообще, для прибыльного трейдинга ожидание - это более 90% всего торгового времени.

Возможно многие возразят, что всё это излишне, и в академиков ничего подобного нет. Что это не имеет ничего общего с академической стратегией Price action. Ну давайте разбираться.
Во-первых, если они об этом не пишут и не говорят на каждом углу, то это ещё не значит, что они не обращают на подобные вещи внимание и не используют их в своей торговле. Возможно, именно вопрос новых наметившихся тенденций является одним из тех недостающих элементов пазла, которые формируют полную картину успешной и последовательно прибыльной академической торговли.
Разве ценовое движение, демонстрирующее нам новые тенденциозные настроения на рынке – это не Price action? И что бы тогда означала эта статья +Brandon Wendell с наглядной иллюстрацией характерного ценового формирования? Которое используется при планировании торговли не иначе, как новая наметившаяся тенденция, подсказывающая дальнейшее наиболее вероятное движение цены при текущих рыночных условиях.
Может нам все же стоит малость унять собственное эго, толкающее нас на самонадеянную торговлю от размеченных баз с ВЕРОЙ в высоковероятный разворот цены от них без весомых на то оснований, без важных «намёков» рынка в виде характерных Price actions. Торговлю просто потому, что по усилителям та или иная база получила высокий суммарный балл, но без учёта того, к чему эта база привязана в ценовом пространстве. Унять хотя бы пока, на время, до получения достаточно большого опыта торговли по стратегии Price action.
       Может не стоит стесняться и комплексовать от того, что это рынок нам где-то что-то подсказал, а не мы сами до этого дошли. Согласитесь, что характерный, УЖЕ свершившийся посыл рынка - более надёжная вещь, чем наши предположения в отношении того, что ЕЩЁ только может наступить (или не наступить). Ведь никто из нас не может знать, что будет дальше, даже если эти предположения основаны на "безукоризненном" анализе.
Как уже писалось в одной из недавних статей этого блога, может нам также стоит при торговле вместо одного вопроса «Это качественная база?» задавать два. Сначала: «Мы увидели новую тенденцию к развороту на рабочем ТФ?», что в случае положительного ответа будет означать, что возможности складываются в нашу пользу. А уже потом: «Мы торгуем эту тенденцию на малом ТФ от качественной базы?»
        Лично мне кажется, что именно предлагаемый здесь стиль торговли — если внимательно присмотреться — полюбливает тот же +Sam Seiden, который пытается входить в рынок как можно раньше, практически в самом начале новых ценовых движений. Похоже, что это его фишка. Новые наметившиеся тенденции в области важных «оригинальных» баз он ищет на более старшем таймфрейме, а нам уже демонстрирует только сам вход в рынок с уточненной и оцененной базой на меньшем ТФ, не показывая первого.
       В таком случае нам стоит задуматься: есть ли смысл академикам скрывать от нас эту главную «улику», демонстрируя только одни косвенные усилительные «улики», с которыми распутать и доказать их торговые «преступления» без обучения в классах +Online Trading Academy будет довольно сложно? Думаю, ответ очевиден.
Хотя, возможно все это – полёт моих болезненных фантазий))?

Справедливости ради следует отметить, что в рассматриваемой на рис. 1 и 2 торговой ситуации вход в рынок мог бы быть выполнен и другим, более привычным для многих из нас способом, как это показано на рис. 3. Т.е. по свершившемуся откату цены к предыдущему максимуму (зоне предложения) в самом начале последнего трендового ценового импульса-свинга.


Рис. 3. Вход в рынок на меньшем ТФ без учёта «тенденциозных» формаций.

Однако, во-первых, такой вход все равно требовал бы перехода с рабочего на более мелкий ТФ, т.к. на рабочем таймфрейме эта база скорее напоминала «лежачего полицейского», нежели базу типа РБС. И многие не стали бы от неё торговать. Тем более, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения рабочего ТФ на рис. 1, то возможно кто-то наоборот искал бы в том районе покупку от дневной зоны спроса.
Во-вторых, уверен, что искавшие там продажу подобным рис. 3 способом без каких-либо медвежьих «намёков» рынка, скорее всего сильно бы сомневались в целесообразности такой торговли, которая с точки зрения рабочего ТФ очень напоминала продажу прямо в важный уровень спроса.
Ну и наконец, для сильных трендов такой откат к самому началу последнего ценового импульса  – это скорее исключение, чем закономерность. Посмотрите на рис. 1, много ли было таких же возможностей для входа в рынок за последние полтора месяца? Пожалуй, это был единственный шанс. Не воспользовался – и статистика никудышная. Теряется мощное трендовое движение. В то время как методика торговли от «тенденциозных» формаций обеспечивала возможности для входа в рынок в четырёх откатах при последних шести трендовых импульсах, а также наверняка придавала трейдеру уверенности и смелости при открытии своих торговых позиций.

Обратите внимание, что трейдеру, привыкшему определять свои базы и торговать от них на одном и том же рабочем таймфрейме, для использования изложенной выше методике торговли согласно рис. 1 и 2 практически ничего не нужно менять в своём стиле. Надо просто в качестве рабочего ТФ выбрать следующий больший ТФ, на котором отслеживать движение цены в области важных уровней (баз) для обнаружения там рыночных посылов в виде соответствующих «тенденциозных» разворотных формирований. В случае же их появления следует просто вернуться на свой привычный – теперь уже меньший – таймфрейм, и вести там типичную для себя торговлю с применением всех ранее используемых приёмов: поиск вложенных в разворотную формацию баз, их оценивание с помощью усилителей и т.д.
       Или же наоборот, на своем привычном рабочем ТФ обнаруживать свежие "намеки" рынка в виде характерных тенденциозных разворотный формирований в районе важных зон данного таймфрейма (а не просто искать там базы для торговли, как ранее!), и только в случае их появления переходить на меньший ТФ, где уже искать вложенную в формацию сильную базу для непосредственного входа в рынок.
Причём, как показывает рис. 1, подобным образом можно торговать не только в направлении текущего тренда на рабочем ТФ, но и против него. Правда, противотрендовую торговлю следует выполнять более осмотрительно и при наличии веских на то оснований. Но в любом случае, наличие в кармане трейдера «улики пистолет» существенно приблизит его к разгадке совершаемого торгового «преступления»)).

P.S. Конкретный пример 2. В момент завершения данной статьи, последняя на рис. 1 ценовая формация в виде двухдневного пинбара, обведённая овалом справа внизу, прекрасно отработала, развернув цену от своей, пожалуй самой сильной внутренней зелёной базы, как показано на рис. ниже. Тем самым предоставив трейдеру ещё одну возможность для входа в рынок в направлении текущего дневного тренда. Пусть даже слабеющего.



И на закуску...

В заключение все же рискну высказать довольно еретическое предположение о наших зонах и базах. Дело в том, что существует мнение (а может истина), что на самом деле сами по себе зоны не столь важны. А может их и вообще не существует в том виде, как мы их себе представляем. Они существуют постольку, поскольку эти зоны существуют в сознании толпы начинающих трейдеров. Толпа верует в их существование и массово на них реагирует своими активными действиями: массово в них продает или покупает. А МАССОВЫЙ выход на рынок толпы - это как раз то, что нужно крупным трейдерам для обеспечения ликвидности своих капиталов. Главное для них в этой ситуации - правильно сманипулировать толпой и воспользоваться этой массовостью в своих интересах.
Ведь единственный способ для банков и других крупных финансовых учреждений зафиксировать в полном объеме полученную большую прибыль от ранее заключенных сделок, или же открыть новые крупные позиции, - это наличие на противоположной стороне рынка соответствующих больших объёмов встречных позиций. Только на основании этого они принимают решение о своем выходе на рынок, а не на основе простого созерцания того, что цена вот-вот подойдет к той или иной ценовой зоне.
Если при этом подходе на рынке не будет достаточно большого количества "глупых" ордеров толпы, то и профи нет никакого смысла здесь появляться. Тем более, нет смысла заранее выставлять здесь свои отложенные ордера, не зная, какая ситуация будет при подходе к зоне. В этом случае они смогут разве что зафиксировать небольшую часть прибыли, что приведет не к развороту, а только к незначительному отскоку цены от тестируемой зоны.
Таким образом, настоящей причиной разворота ценового движения от баз скорей всего является теперешние (здесь и сейчас) действия крупных трейдеров, как реакция на сложившиеся благоприятные для них условия, а не наличие какого-то прошлого остаточного спроса/предложения в давно сформированных базах. Вернее, этот спрос/предложение конечно же существует, но только виртуальный, в головах рыночных масс как чисто субъективное понятие. А уже когда цена достигает заранее отмеченной зоны (уровня), и их собственные головы заставляют их здесь действовать, только тогда этот виртуальный спрос/предложение трансформируется в реальную объективную действительность.
В любом случае, нам следует иметь ввиду это. Хотя оно никоим образом не отменяет всего изложенного выше в этой статье, ведь слава Богу массы продолжают свято верить в уровни и зоны.

18 комментариев:

  1. Прочитаю потом еще раз, ничего не понял. В чем смысл статьи?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Если кратко, то суть в следующем:
      "Торговля по рис. 1+2" vs "Торговля по рис. 3"

      Удалить
  2. Сергей, прочитал, со многим согласен. Но как на практике использовать, и с чем связано разделение на одно и двухдневные пинбары?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Как изображено на рис. 1 и 2 - так и использовать. Это ж моя реальная сделка. А детали поописаны в Стратегии PINBAR.
      Я не преследую цель специально разделять пинбары на типы, просто констатирую появления различных разворотных формаций в нужных местах. Бывают и другие формирования, например, внутренний бар.

      Удалить
  3. Сергей привет да хорошая статья, но вот вопрос не всегда же есть такой пинбар на D1 а сели есть то он очень далеко а ждать пока сформируется это не знаешь сколько пройдёт или же все таки определять зону как учат академики если нет пинбара по максимально/минимальной свече? Также смотреть и на кластерный анализ он поможет увидеть большие объёмы и узнать развернётся цена или нет

    ОтветитьУдалить
  4. Я писал, что не только обязательно пинбар, но есть и другие разворотные формации. Например, Ниал Фуллер использует ещё внутренний бар, чем увеличивает вероятность наступления торговой ситуации. Надо ждать, ожидание в трейдинге - это более 90% всего торгового времени)). А если всё же не сформировалось, то всегда будет другой случай. Это лучше, чем нахвататься лосей.
    По крайней мере, и в статье это продемонстрировано, в хорошем тренде возможностей для входа в рынок с ожиданием таких формаций больше, чем с ожиданием отката к предыдущему макс/мин.
    К тому же, эти разворотные формации как правило и становятся теми самыми макс/мин. проанализируйте графики. И мы входим от них опережающим способом, сразу же после их формирования - по откату к ним на меньшем ТФ, а не на рабочем. Кто мне докажет, что у академиков по-другому? Ведь мы не знаем, на каком для себя ТФ они нам демонстрируют свои примеры - на рабочем или на меньшем. Может они уже увидели "намёк" рынка на своём рабочем ТФ, но нам об этом не говорят, а только демонстрируют поиск и анализ базы на своём меньшем ТФ. Кто знает...

    Считаю, что таких "намёков" рынка достаточно, поэтому кластерный анализ и пр. не использую. Иначе - переанализ, противоречия и "паралич" торговых решений.

    ОтветитьУдалить
  5. Сергей кластер он только показывает большие объёмы от которых может отскочить цена . Я тоже долго сомневался, это макс или мин, а точно ли может цена ещё вниз или вверх пойти и только после изучения объёмов что и сейчас делаю я как бы уже вижу что отсюда цена будет отскакивать . Сергей если мне не изменяет память мы уже по скайпу вели переговоры, напомни

    ОтветитьУдалить
  6. В первом и втором случае - это откаты к базам СБС на дневном таймфрейме и вход по стратегии должен быть именно при возврате цены к ним в направлении основного тренда. Зачем изобретать велосипед. Да можно в этих базах находить на младшем таймфрейме Н1 или Н4 зоны, которые уменьшат риск и увеличат прибыль, но никакого отношения орегинальность баз в данном случае не играет.
    Честно перемудрил немного в стандартных для стратегии зон спроса и предложения условиях.

    ОтветитьУдалить
  7. Академики рекомендуют именно при торговле по тренду в базах рабочего таймфрейма типа СБС и РБР место входа уточнять на младших ТФ, в которых уже будут базы типа РБС или СБР и торговать от них вот и все никаких противоречий нет.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сергей, в том-то и дело, что на своих рабочих ТФ мы боимся)) торговать базы СБС(РБР). Их же академики называют слабыми базами типа "лежачие полицейские". Скажи, разве переход на меньший ТФ добавляет им силы?

      Удалить
    2. Да добавляет им силы, если правильно смотреть "общую картину".

      Удалить
  8. Еще одно, но на мой взгляд самое важно - все фигуры прайсэкшен являются реакцией цены на зоны спроса и предложения. Поэтому зоны первичны, а прайсэкшен уже реакция на них и поэтому в торговле надо опираться не на пинбары, поглощения или другие фигуры, а на правильное определение зон спроса и предложения, которые способны сформировать такие фигуры после их теста.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я в приведенном в этом блоге бизнес-плане дал два варианта стратегий: Стратегия PINBAR, где есть опора на пинбары, и Стратегия BASE - где пытаюсь, как ты советуешь, ПРАВИЛЬНО определять зоны заранее, без подтверждения пинбаром. Если не секрет, что ты понимаешь под словом "правильно"? Это как? По усилителям? Или ещё что-то учитываешь?

      Удалить
  9. Я кроме усилителей использую конвергенцию с ЕМА со старших ТФ, Фибо уровнями, уровнями Camarilla, WeeklyPivot. Я не торгую зону без наличия в ней дополнительных факторов, которые увеличивают вероятность положительного исхода. Просто сами по себе эти факторы не работают, а в сочетании с качественной базой совсем другое дело.

    ОтветитьУдалить
  10. Я не против стратегии Пинбара, а просто объясняю почему она работает.

    ОтветитьУдалить
  11. Напиши про тренд. Хочу узнать твое мнение. Определение, способы, влияние на принятие решений, что делать с разноправленными трендами на разных ТФ, новички и тренд, профи(банки и учреждения) и тренд, в чем опасность и ловушки и тд.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Кратко о методике определения тренда писал в описании Стратегий. Хорошо, надо подумать. Может созрею и соберусь как-нибудь с мыслями))

      Удалить