Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём основным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

понедельник, 27 июля 2015 г.

СТРАТЕГИЯ BASE. Предисловие

Прошу прощение за резкое высказывание, но какой же всё-таки развратный этот бизнес – трейдинг! Оказывается, что для того, чтобы быть в нём успешными, мы должны всё время смотреть налево:))! А академик +Brandon Wendell даже взялся за написание книги под названием «Посмотрите налево и окажитесь правы», где затрагивает эту концепцию успешного трейдинга.


Рис. 1. Примеры совмещения Стратегии PINBAR и Стратегии BASE.


       В целом же академики +Online Trading Academy выделяют два основных преимущества, которые характерны для успешных в трейдинге торговцев и отличают их от участников рынка, последовательно терпящих здесь финансовые потери.
       Во-первых – это наличие умственного преимущества, которое представляет собой конкурентную комбинацию склада характера трейдера, базируемую на мышлении без иллюзий, а также на способности к самообладанию и концентрации.
Во-вторых – это стратегическое преимущество, которое предполагает наличие у трейдера правил базовой высоко конкурентной стратегии торговли, гарантирующей победу над соперником, стоящим по другую сторону рынка. Эта стратегия должна обеспечивать самый низкий риск, самое высокое вознаграждение и самую высокую вероятность успеха.
В следующей статье данного блога, в завершение публикации торгового бизнес-плана, в его частях 4 и 5 будет изложена именно такая, близкая к "победной")) академической, Стратегия BASE, основой которой как раз и является необходимость всё время смотреть налево на наших ценовых графиках в поисках качественных зон спроса/предложения, с целью выявления признаков возможного разворота цены в будущем, т.е. справа.
Ранее в частях 4 и 5, но в другой их интерпретации, в данном блоге уже была опубликована торговая Стратегия PINBAR. При этом автором упоминалось о том, что эти обе, изложенные в торговом бизнес-плане, Стратегии PINBAR и BASE вероятно тесно связаны друг с другом, и скорее являться всего-навсего разными сторонами одной и той же медали под названием Price action. Однако, для успешной торговли и исключения путаницы в головах у трейдеров, каждый трейдер всё же должен выбрать из них только одну, наиболее приемлемую для него стратегию. Возможно, предварительно поочерёдно протестировав каждую из этих стратегий в отдельности, на достаточно длительной временной дистанции.
Можно также предложить трейдерам некий гибрид, вариант совмещения этих двух стратегий. Например, торговля от зон спроса/предложения по Стратегии BASE, но при условии предварительного «подтверждающего» формирования в этих зонах сигнальных пинбаров Стратегии PINBAR. Такие сетапы хоть и не частые, но их можно было увидеть, к примеру, в недавнем прошлом на паре EUR/USD (рис. 1). Видимо, это существенно обнадёживало бы трейдеров в успешности заключённых ими сделок. Однако, такая гибридная стратегия может значительно сузить возможности для торговли из-за возможного пропуска трейдерами большого количества потенциально прибыльных сделок (соответствующих либо Стратегии PINBAR, либо Стратегии BASE, но не соответствующих этим обоим стратегиям одновременно), что может в итоге снизить суммарную финансовую эффективность их торговли и ухудшить её общую статистику.
 Лично на мой взгляд, академическая стратегия торговли (и, соответственно, близкая к ней Стратегия BASE) является всё-таки более конкурентоспособной стратегией, с более тонкой настройкой на минимальный риск и максимальную прибыль, конечно же, при условии правильного её понимания, тщательной отработки и неукоснительного соблюдения. В одной из своих недавних статей академик +Sam Evans, по сути в простой и доступной форме, как раз и сравнивает эти две стратегии торговли, естественно, отдавая при этом предпочтение стратегии баз. Причём, основным критерием его сравнения является соотношение прибыль/риск, более высокое значение которого характерно именно для академической стратегии, основанной на зонах спроса/предложения.
Если Стратегия PINBAR для простоты не предполагала применения каких-либо количественных усилительных показателей для оценивания уровней спроса/предложения (хотя это возможно), а основывалась только на обнаружении определённых слияний, то Стратегия BASE уже предполагает применение специального, введённого академиками, усилительного аппарата для оценивания качества и силы зон спроса/предложения (баз), возможно также с учётом некоторых дополнительных слияний. К тому же, Стратегия BASE в своей основе предусматривает возможность торговли без каких-либо подтверждений. Специальное подтверждение требуется только для сравнительно слабых баз.
Однако, в связи с этим Стратегия BASE видимо и более сложная, чем Стратегия PINBAR. Тонкий тюнинг всегда требует дополнительной мороки и усилий. По крайней мере, для не опытного трейдера. Действительно, в Стратегии PINBAR при коррекции к уровню спроса/предложения мы просто следовали за ценой, ожидая пока сам сигнальный пинбар не подскажет нам место окончания этой коррекции (вероятное место нахождения институциональной базы). А вот в Стратегии BASE мы должны как бы забежать наперёд ценовой коррекции, и, став «на воротах в червоних чоботах», т. е. на место заранее правильно идентифицированной базы и предполагаемого разворота цены, ловить эту самую цену в расставленную сеть (отложенный ордер). Именно в этом моменте, связанном с необходимостью предварительного и высоковероятного определения сильных институциональных зон спроса/предложение, и состоит принципиальное отличие Стратегий PINBAR и BASE. В остальных принципиальных вопросах в предлагаемом торговом бизнес-плане они практически идентичны и максимально мной унифицированы.
Судя по торговой практике многих трейдеров, пытающихся торговать именно по академической стратегии на основе зон спроса/предложения, и которые в различных сообществах и блогах делятся своим нелёгким опытом, здесь ещё очень много белых пятен, с которыми придётся прилично повозиться. И публикуемый здесь торговый бизнес-план с его Стратегией BASE далеко не гарантирует устранение этих белых пятен. Разве что для совсем начинающих трейдеров, и совсем немного…
Хотя, может никаких особых белых пятен уже и нет? Может мы всё слишком сильно усложняем? Возможно, надо просто следовать нижеприведенным советам +Sam Seiden и ни о чём другом не париться:
  • научитесь определять новые зоны спроса/предложения и практикуйте, практикуйте, практикуйте… (замечательно, но могут закончиться деньги:));
  • пытайтесь увидеть и понять того, кто находится на другой стороне вашей сделки (знаем, там должно быть не крупное финансовое учреждение, а новичок-спекулянт);
  • сфокусируйтесь на зонах спроса/предложения и не позволяйте ничему другому влезть в процесс принятия торговых решений (стараемся, на сколько это возможно);
  • чем проще, тем лучше (легко сказать, когда уже знаешь суть этой простоты).
Поэтому нам ничего не остаётся, кроме как можно больше практиковать, одновременно следуя правилам управления рисками и пытаясь всё же сохранить свои депозиты до того светлого мига, когда наконец вырисуется святая простота нашего успеха в этом безнадёжном деле)).

Прежде чем перейти к рассмотрению самой Стратегии BASE, в данной статье хотелось бы предварительно рассмотреть несколько наиболее важных замечаний и разъяснений, касающихся этой стратегии. Сама же Стратегия BASE, как указывалось выше, опубликована автором в одной из последующих статей.
Во-первых, при изложении Стратегии BASE автором делается предположение о вероятном месте поиска баз на ТФ2 (см. зелёные базы на рис. 2), от которых, согласно этой стратегии, и планируется открытие торговых позиций. Эти сформированные базы скорей всего следует искать в различных местах ценового графика, в зависимости от стадии текущего тренда:
  • либо в первой половине последнего дневного импульса (свинга), приблизительно в пределах пробитой дневной (желтой) базы предыдущего тренда (сильный текущий тренд, когда цена в своём откате обычно не достигает начала импульса и, соответственно, не доходит до новой дневной базы, а лишь до пробитой старой, см. две верхние зелёные базы на рис. 2);
  • либо в самом начале свинга, внутри новой дневной базы текущего тренда (слабый тренд или флэт после теста базы большего ТФ0, когда цена в своём откате часто достигает начала импульса и этой новой дневной базы, см. две нижние зелёные базы на рис. 2).


Рис. 2. Разметка ценового графика и удаление старых зон спроса/предложения.

При этом во втором случае, как на основном рабочем таймфрейме (ТФ1), так и на ТФ2, базы обычно имеют вид DBR (RBD). Тогда как в первом случае часто они представляют собой базы RBR (DBD), или же совсем не видны на рабочем ТФ. Тогда, для их поиска и возможности входа в рынок, академики советуют перейти на меньший таймфрейм (ТФ2), и уже там, внутри дня, пытаться искать эти базы. Что, собственно, и реализовано в рассматриваемой Стратегии BASE путем поиска и построения внутридневных зелёных баз.
Что касается слияний в Стратегии BASE, то слияние с требованием рассматривать именно европейско-американские внутридневные зелёные базы (особенно в 12.00 gmt в момент открытия американской сессии) обосновано повышенной силой и весом таких баз из-за значительного числа крупных трейдеров, присоединяющихся к торгам на рынке в этот период времени, и оставляющих в этих базах существенные объёмы остаточных отложенных ордеров.
Вопрос важности наблюдения за Индексом USD, который фигурирует в следующем, предлагаемом автором слиянии, рассматривается во многих статьях академиков, в частности в следующей статье +Sam Evans. По сути, индекс доллара похож на индекс фондового рынка. Демонстрируя текущие настроения мирового валютного рынка, он может оказаться полезным аналитическим инструментом, давая трейдеру ключ к пониманию не только поведения ведущей мировой валюты, но и других валютных пар.
В целом, те или иные виды слияний и особенности их возможного использования слушателями OTA упоминаются в некоторых статьях академиков. Но применяют ли сами академики эти слияния в своей торговле – неизвестно. Ведь мы не видели их личных торговых планов. Поэтому, как указывалось ранее, уважаемые трейдеры могут и не использовать предложенные в Стратегии BASE слияния. Или же могут использовать какие-то другие слияния, на своё усмотрение.
А вот оценка силы зон спроса/предложения с помощью усилителей, а также требования по минимально допустимому для баз суммарному оценочному баллу – обязательны (по крайней мере слушателей ОТА это касается). В частности, таким минимальным значением, установленным академиками, является суммарное значение, равное 7-ми баллам. Причём, в случае набора базой только этих 7-ми баллов, академики советуют не устанавливать отложенный ордер для торговли от такой базы, а торговать только со специальным подтверждением и в реальном времени (т. е. сидя за компом, наблюдая за ценой и вручную открывая сделку).
Кстати, оба этих входа – как отложенным ордером, так и с академическим вариантом подтверждения – дают одинаковый риск, так как предусматривают вход в рынок на одном и том же ценовом уровне: на ближайшей к цене границе тестируемой базы. Однако, для начинающих трейдеров, в случае их торговли и открытии своих сделок в реальном времени, вход с подтверждением психологически является более комфортным. Действительно, ведь входить, когда цена уже развернулась внутри базы и начала движение в твою сторону, все же легче, чем когда она летит прямо на тебя, грозя на твоих глазах «снести» всё на своём пути.
Думаю, что здесь каждый трейдер должен сам для себя решить, как ему поступать в этой ситуации с вариантами открытия торговых сделок. Лично для меня вариант с подтверждением в режиме реального времени является неприемлемым. Прожигать жизнь за компом – это не моё. Поэтому, я могу либо жёстко требовать минимум 8 суммарных баллов, в противном случае вообще отказываясь от заключения сделок отложенным ордером, либо же идти на дополнительный риск и торговать отложенным ордером даже при минимальных для базы 7-ми баллах.
В данном торговом бизнес-плане, как компромисс, автором предложено в качестве минимальных суммарных баллов, с возможностью торговать отложенным ордером, использовать суммарные значения 7 и 8 баллов, соответственно, при торговле по тренду и против него.
Далее, при описании усилителей качества зон спроса/предложения автор, для лучшего понимания сути усилителя «Общая картина», разбил его на две составляющих (см. пункт 1.3 в табл. 1 описания Стратегии BASE):
  • направление торговли по отношению к текущему тренду;
  • положение текущей цены относительно встречной базы большего ТФ.
В общем случае, каждая из этих составляющих может дать максимум по одному баллу в общую усилительную копилку базы, а сам усилитель «Общая картина» в итоге может принимать максимальное значение, равное 2-м баллам.
Однако, с учётом возможных установок на открытие торговых сделок, для удобства в бизнес-плане автор уже присвоил соответствующим составляющим усилителя «Общая картина» конкретные значения.
Важным также является правильное понимание усилителя «Подход (или возврат) к базе». В данном торговом плане он имеет формулировку как «Резкий (или гладкий) подход цены к базе без формирования рядом новой базы». Хотя его можно описать и другим способом. В частности, в опубликованном +Дмитрием Михайловым 11-ом эпизоде видеопрезентации академика +Ryan Watkins «Покупай дешево - Продавай дорого» имеет место следующее его описание: «В последнем подходе к базе должна быть как минимум одна широко-диапазонная свеча». Опять же, это означает, что рядом с нашей тестируемой базой рядом не будет образовываться новая база противоположного типа, которая в дальнейшем, после открытия сделки и разворота цены, сможет помешать её движению в нашу сторону.
       Могу добавить от себя: во-первых, эта широкодиапазонная свеча по сути представляет собой последний рывок цены к нашей базе. Причём, рывок должен произойти с такого расстояния, чтобы его начало отстояло от места открытия сделки на удалении, как минимум в 3 раза превышающем размер риска по данной сделке. Поскольку именно начало этого рывка возможно будет использовано трейдером в качестве первой (ближайшей) цели сделки. В итоге это обеспечивает трейдеру приемлемую зону прибыли для открываемой им торговой позиции.
       Во-вторых, наличие широко-диапазонной свечи непосредственно перед подходом к тестируемой базе может свидетельствовать о выходе на рынок огромной массы новичков, эмоционально торгующих прямо в "бетонную стену" - зону спроса или предложение. А как указывалось выше, наличие на другой стороне наших сделок таких новичков-спекулянтов, к тому же обычно истощающихся к моменту достижения ценой базы - одно из важных условий успешного прибыльного трейдинга.
Однако для многих трейдеров может быть проблематичным корректное оценивание усилителя «Возврат к базе». Дело в том, что на момент установки отложенного ордера часто цена бывает ещё далеко от базы. Поэтому трейдеры, не имеющие возможности (или не желающие) все время сидеть за компом, часто не могут отслеживать характер возврата и подхода цены к базе, и что при этом подходе образовывалось. В результате на момент установки отложенного ордера они ещё не знают, что может остановить цену на обратном пути от базы после входа в рынок. По сути, они даже не имеют возможности объективно определить и установить в ордере значение тейкпрофита для цели 1. В связи с этим автором предложен возможный вариант поиска решения этой проблемы, изложенный в одной из предыдущих статей данного блога, с которой можно познакомиться здесь.
Следующее замечание касается вопроса одновременного открытия двух торговых сделок (лотов) и вариантов фиксации прибыли на ближайшей цели 1 для торговой сделки с лотом 1. В частности, при торговле за трендом в качестве ближайшей цели автором предложено выбирать ближайшую на пути цены, ещё не пробитую дневную жёлтую зону спроса/предложения предыдущего тренда (т.е. старую базу основного рабочего ТФ1). И это кажется вполне логичным, поскольку в тренде цена обычно делает более высокие максимумы (тренд вверх) или более низкие минимумы (тренд вниз), как раз и достигая эти ближайшие старые дневные базы предыдущего тренда.
А вот при торговле против тренда рекомендуется в качестве такой первой цели брать уже ближайшую на пути цены внутридневную зону спроса/предложения текущего тренда (т.е. зелёную базу на меньшем ТФ2). Это значит, что при торговле против тренда (которую академики иногда называют «ловлей ножа») не следует безосновательно надеяться на свершившийся разворот тренда. Наоборот, после небольшого отскока цена от базы может продолжиться текущий тренд. В такой ситуации трейдер должен именно у ближайшей внутридневной базы, т.е. «быстро», фиксировать имеющуюся прибыль.
Вторая же открытая сделка (лот 2), переведенная сразу же после отработки лота 1 в безубыток, может обеспечить трейдеру действительно хорошую прибыль в том случае, если разворот тренда действительно произошёл. Собственно, для того этот лот 2 и придумывался.
Следующий вопрос, который возник у меня самого, касается удаления с ценового графика ранее нанесенных на него зон спроса/предложения. Когда необходимо это делать? Когда зоны считаются отработавшими? И как дифференцировать свой подход к решению этого вопроса для баз разных таймфреймов: ТФ0 (красные базы), ТФ1 (жёлтые базы) и ТФ2 (зелёные базы)? Большинство академиков считают отработавшими именно пробитые зоны спроса предложения. Хотя я встречал у некоторых из них и другие мнения. Например, в одной из академический статей её автор (не помню, кто именно) пишет, что базу большего тайфрейма (в нашем примере – недельные базы на ТФ0) он удаляет с ценового графика только после того, как цена пробьет её в обоих направлениях. Думаю, что в этом может быть определённый смысл.
А что касается дневных баз на ТФ1, то лично я придерживаюсь того мнения, что их не следует удалять с ценового графика сразу же после пробоя, а дождаться ещё и последующего их тестирования (см. рис. 2). Ведь после пробоя трендом таких баз, часто они меняют свой статус на противоположный. Например, это особенно актуально для сильного дневного тренда, когда цена откатывает не к новой дневной базе текущего тренда, а только к пробитой старой базе предыдущего тренда, теперь поменявшей свой статус на противоположный. Тогда, возможно именно внутри такой базы следует искать более точное место входа в рынок – внутридневную базу на ТФ2, как и было отмечено выше.
Поэтому в приведенной Стратегии BASE предложено удалять старые недельные и дневные базы следующим образом (см. рис. 2):
  • для дневной (желтой) базы: после пробоя и её последующего первого тестирования краткосрочным ценовым откатом (т.е. коррекцией текущего дневного тренда);
  • для недельной (красной) базы: после её пробоя последующими дневными трендами в обоих направлениях.
А уже по мере удаления этих старых жёлтых или красных баз, рядом с ними будут строиться свежие дневные или недельные зоны спроса/предложения взамен удалённых (см. рис. 2). Однако, все эти правила условны, и их ещё можно будет корректировать трейдерам на основании их дальнейшего торгового опыта или своего собственного видения этого вопроса.
Что же касается внутридневных (зелёных) баз на ТФ2, от которых собственно и выполняется вход в сделку согласно рассматриваемой Стратегии BASE, то считаю наиболее приемлемым следующее решение указанных выше вопросов: эти базы в любом случае желательно удалять сразу же после первого их тестирования, а тем более – после их пробоя. Ведь уже первый тест делает такую базу не свежей, снижая её силу, а вероятность пробоя при втором тесте существенно возрастает.
       Наконец, последнее замечание касается вопроса числа допустимых тестов баз, при которых еще допускается торговля от них. Во-первых, для зеленых баз этот показатель заложен в суммарный усилительный балл. В принципе, если при повторном тесте зеленой базы он имеет приемлемое значение, то можно снова открывать от этой же базы повторные сделки. Хотя, согласно предыдущему абзатцу, автор все же больше склоняется к одноразовому тестированиею зеленых баз. Это же требование имеет отношение и к желтым базам.
       А вот для красных баз согласно Стратегии BASE допустимым является уже два теста, при которых можно искать возможности для открытия торговых сделок от этих баз. Третий же и все последующие тесты требуют дополнительного наблюдения, анализа и подтверждения.

Что касается остальных замечаний к Стратегии BASE, то они аналогичны замечаниям, изложенным в предисловии к Стратегии PINBAR.

4 комментария:

  1. Все базы нужно удалять после прохода ценой их в обоих направлениях не зависимо от тайм фрейма. Я торгую внутри дня и этот принцип переворота баз работает на всех тайм фреймах от М1 до Н4

    ОтветитьУдалить
  2. А вот торговать действительно необходимо только от свежих зон или при откате к недавно пробитой зоне рабочего таймфрейма.

    ОтветитьУдалить
  3. Вы рекомендуете при сильном тренде торговать при откате к недавно пробитой зоне рабочего таймфрейма. Это про зоны перевертыши.? Если да, то как вы здесь определяете базу. Ведь ее может не оказаться в месте пробоя. Можно немного поподробнее.?

    ОтветитьУдалить
  4. Во-первых, база уточняется на меньшем ТФ2. А во-вторых, приблизительно в пределах пробитой зоны рабочего ТФ, а не точно. Т.е, зона входа в рынок может быть как внутри пробитой базы-перевёртыша, так и где-то рядом.

    ОтветитьУдалить