Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

среда, 5 августа 2015 г.

ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН. Части 4 и 5 [Стратегия BASE]


4. Описание торговой стратегии


4.1. Основы торговой стратегии
Во-первых, я торгую по стратегии, основанной на законе соотношения между спросом и предложением. Я определяю на графике и использую только институциональные зоны с сильным дисбалансом между спросом и предложением, при достижении которых есть высоковероятная возможность войти в рынок с низким риском и большим вознаграждением. Я рассматриваю зоны спроса и предложения как зоны принятия решений. При этом я отдаю себе отчёт в том, что при реальной торговле, вероятно, не будет простых и лёгких сетапов.
Во-вторых, моя торговля основана на знании и следовании правильной торговой психологии, а также на правильном торговом мышлении, обеспечивающие дисциплинированное, терпеливое поведение и беспристрастное принятие торговых решений в условиях риска и неопределённости.
В-третьих, моя торговля предусматривает наличие навыков управления риском и торговым капиталом, а также неукоснительное следование правилам мани-менеджмента.

4.2. Рынки, инструменты и таймфреймы торговли
Я торгую на рынке Forex, так как я наиболее знаком с ним, и он подходит мне по размеру торгового капитала и условиям торговли.
Для торговли я буду использовать любые доступные валютные пары, но на начальном этапе при обучении и отработке торговой стратегии я работаю только с одной валютной парой – EUR/USD.
Для торговли я использую:
  • недельные графики валютных пар (ТФ0) для оценки всей картины рынка, для определения недельных зон спроса/предложения и положения текущей цены относительно их, а также для определения стадии текущего тренда и возможных мест его разворота;
  • дневные графики валютных пар (ТФ1) для определения текущего дневного тренда и дневных зон спроса/предложения, а также для сопровождения сделок (основной рабочий таймфрейм);
  • 1-часовые и 4-часовые графики валютных пар (ТФ2) для точного определения зон спроса/предложения при входе в рынок, а также для уточнения целевых уровней;
  • 4-часовые, дневные и недельные графики Индекса USD для оценки всей картины и настроений валютного рынка Forex, для подтверждения зон спроса/предложения и торговой возможности;
  • экспоненциальные средние EMA8 и EMA21 на ТФ1 в качестве динамических линий тренда, а также для определения силы тренда и возможных моментов его разворота.

4.3. Методика определения зон спроса/предложения и разметка графика
Все мои, описанные ниже, действия по разметке ценового графика и по каждой торговой сделке при необходимости я должен быть готов продемонстрировать слушателям как образцово-показательные. Даже наедине я по возможности прорабатываю детали разметки ценового графика и каждой торговой сделки вслух.
Первое, что я начинаю делать – выполняю разметку ценового графика (рис. 1).
Важно! Каждый импульс (свинг) на любом ТФ имеет зону (базу), при возврате к которой цена значительно откорректируется или развернётся. Эту базу, как след действий на рынке профи, я ищу в самом начале или первой половине свинга, часто в первом или втором откате цены, поскольку именно в эти моменты на рынок выходят его крупные участники.
  1. Сначала я просматриваю ценовой свечной график на ТФ0 в интервале последних 2÷3 лет выше и ниже текущей цены, ищу и отмечаю красными прямоугольниками недельные зоны спроса/предложения, которые стали источником значительного и длительного движения цены, а в случае пробоя сменили свой статус на противоположный.
  2. Потом я перехожу на ТФ1, уточняю красные зоны спроса/предложения, а также в интервале 6÷12 последних месяцев ищу и отмечаю жёлтыми прямоугольниками дневные зоны спроса/предложения, которые формируются по ходу текущего дневного тренда или при его развороте.


Рис. 1. Разметка ценового графика и возможности для торговли

При этом технологически важными моментами определения зон спроса/предложения на всех ТФ свечного графика являются (см. рис. 1):
а) пауза в тренде или резкий откат (коррекция) цены (желательно в виде пинбара или другой формации с длинным хвостом прочее), с последующим сильным пробивающим движением цены в сторону текущего тренда;
    б) ценовой максимум или минимум при развороте тренда от красных зон спроса/предложения (желательно в виде пинбара или другой формации с длинным хвостом прочее)с последующим сильным пробивающим движением цены в сторону разворота тренда.
Чем длиннее хвост, и чем сильнее последующее импульсное движение, тем сильнее будет дисбаланс при возврате цены к базе, и тем важнее найденная зона спроса/предложения.
       Свеча, формирующая экстремум непосредственно перед сильным пробивающим импульсом, используется для построения на ценовом графике искомой зоны спроса или предложения – базы – области возникновения сильного дисбаланса между спросом и предложением (не закрытых институциональных ордеров); области сильных эмоций и стресса трейдеров, где новички попали в ловушку, надеясь на продолжение коррекции или тренда, и теперь намерены эмоционально закрыть убыточные сделки с минимальным убытком при первом возврате цены к базе.
       Жёлтые свежие зоны спроса/предложения текущего тренда, а также пробитые ценой жёлтые зоны спроса/предложения предыдущего тренда я использую для поиска возможности открытия торговых сделок.
Жёлтые, ещё не пробитые ценой, зоны спроса/предложения предыдущего тренда я использую для определения ближайших целей сделок.
Красные зоны спроса/предложения я использую для определения конечной цели сделок.
На этом разметка ценового графика завершается. По мере развития ситуации на рынке я добавляю новые зоны спроса/предложения, а также вношу следующие корректировки в разметку:
  • красную зону спроса/предложения, пробитую последующими трендами в обоих направлениях, я считаю отработавшей, и удаляю с ценового графика;
  • желтую зону спроса/предложения текущего тренда, пробитую его откатом, а потом протестированную, я считаю отработавшей, и удаляю с ценового графика;
  • желтую зону спроса/предложения предыдущего тренда, пробитую текущим трендом и протестированную его откатом, я считаю отработавшей, и удаляю с ценового графика.

4.4. Определение текущего тренда и его стадии

  1. Для определения текущего тренда в первую очередь я смотрю на ТФ1 на текущее направление доминирующих импульсных (пробивающих жёлтые базы) движений цены: в нисходящем тренде желтые зоны спроса предыдущего тренда каждый раз пробиваются, а зоны предложения удерживаются; в восходящем тренде – наоборот. В случае колебания цены между соседними желтыми базами имеет место боковое движение цены (флэт). Также дополнительно смотрю на наклон и расхождение 8 и 21 ЕМА: в момент их пересечения возможно начинается новый дневной тренд, а его сила тем больше, чем больше расхождение этих средних. В случае частого переплетения этих средних имеет место боковое движение цены.
  2. Далее на ТФ0 я определяю стадию текущего тренда и положение текущей цены относительно недельных зон спроса/предложения. При этом возможны две ситуации:
а) тренд продолжается, когда цена не имеет в направлении своего движения рядом недельной зоны спроса/предложения (красной базы). Т.е. тренд пребывает в активной фазе и имеет определённый резерв для своего продолжения. Тогда на ТФ1 и ТФ2 я ищу возможность для входа в рынок в направлении текущего тренда (торговля за трендом);
б) тренд завершается, т.е. он находится вблизи или внутри красной зоны спроса/предложения и уже не имеет достаточного резерва для своего продолжения. Если при этом происходит 1-й или 2-й подряд тесты этой красной зоны с момента её формирования, то скорее всего наступит разворот тренда, либо же он перейдёт в фазу коррекции. Тогда на ТФ1 и ТФ2 я ищу возможность для входа в рынок в направлении этого разворота против текущего тренда. Если же это более чем 2-й подряд тест красной зоны, то я жду либо явного разворота и начала нового тренда, либо явного пробоя этой зоны и продолжения текущего тренда.


5. Технические установки и методика открытия, сопровождения и закрытия сделки


5.1. Установки на открытие сделки
Установку на открытие сделок я ищу в конце дня, после формирования новой дневной (жёлтой) базы на ТФ1, и начала отката (коррекции) цены к ней.
Если в течение 10 минут анализа рынка я не обнаружил очевидных предпосылок для возможности торговли – я воздерживаюсь от торговли в этот день.
У меня имеется два типа установок на открытие сделок:
  • в направлении текущего тренда с расчётом на его продолжение (вход за трендом);
  • против текущего тренда с расчётом на его разворот или значительный откат (вход против тренда).

5.1.1. Открытие сделки в направлении текущего тренда.
Установкой на открытие сделок в направлении текущего тренда является формирование новой жёлтой базы на ТФ1, и последующая коррекция (первый откат) цены в направлении к этой новой желтой базе, особенно - с ложным пробоем близкого к базе локального экстремума. Особенно важны базы, сформированные в первом и втором откатах от начала текущего тренда, где новички ещё надеются на продолжение предыдущего тренда, попадая в ловушку.
Для более точного определения уровня открытия торговой позиции я перехожу на ТФ2 для уточнения уровня входа (рис. 2). В последнем трендовом импульсе (свинге), последовавшем после формирования жёлтой базы, я ищу ближайшую к текущей цене, отвечающую требованиям качества институциональную внутридневную базу, которую отмечаю зелёным прямоугольником – откат, желательно в виде длинного хвоста, и последующее сильное движение цены в направлении тренда. Эту зелёную базу скорей всего следует искать:
  • либо в первой половине свинга, приблизительно в границах пробитой старой жёлтой базы предыдущего тренда (сильный текущий тренд);
  • либо в самом начале свинга, внутри свежей жёлтой базы текущего тренда (слабый тренд или флэт после теста красной базы).
Ближайшая к цене граница этой зелёной базы и будет уровнем входа в сделку.


Рис. 2. Определение уровня входа в рынок, стоп-лосса и целей сделки при торговле за трендом

Для подтверждения силы и высокого качества зелёной базы при её поиске и отборе, а также надёжности установок на открытие сделок за трендом я использую дополнительные усилительные показатели и слияния (табл. 1).

Таблица 1. Усилительные показатели и слияния при открытии торговой сделки
№ п/п
Тип установки на открытие сделки
Вход за трендом
Вход против тренда
1
Усилители зелёной базы на ТФ2
(≥7 баллов) (обязательно):
1. Большая сила и крутая форма роста (спада) цены от базы (max 2 балла).
2. Малое время пребывания цены в базе, что может подтверждается хвостом откатной свечи (max 1 балл).
3. Общая картина (max 2 балла):
  • торговля за трендом на ТФ1 (1 балл);
  • положение относительно встречной красной базы (max 1 балл).
4. Первое тестирование базы
(max 2 балла).
5. Соотношение прибыль/риск >=(3/1) (max 2 балла).
6. Резкий (или гладкий) подход цены к базе без формирования рядом новой базы (max 1 балл)
Усилители зелёной базы на ТФ2
(≥8 баллов) (обязательно):
1. Аналогично.

2. Аналогично.


3. Общая картина (1 балл):
  • торговля за трендом на ТФ1 (0 баллов);
  • положение относительно встречной красной базы (1 балл).
4. Аналогично.

5. Аналогично.

6. Аналогично.
2
Слияние места формирования жёлтой базы с динамическими линиями поддержки/сопротивления EMA8 и EMA21 на ТФ1, особенно в момент их пересечения в начале нового дневного тренда
Максимальное удаление места формирования жёлтой базы от середины между динамическими линиями поддержки/сопротивления EMA8 и EMA21 на ТФ1
3
Согласованность цены с Индексом USD: при формировании жёлтой и зелёной баз одновременно должно произойти аналогичное формирование соответствующих баз индекса USD
Аналогично
4
Европейско-американская зелёная база (особенно в 12.00 gmt в момент открытия американской сессии)
Аналогично

Если цена, находясь в сильном тренде, не откатила к зелёной базе и продолжила своё движение за трендом, то не пытаюсь входить вдогонку, а остаюсь терпеливым и жду формирования следующей жёлтой базы и начала отката к ней.
Если две зелёных базы расположены близко друг к другу ("база возле базы"), то лучше искать вход в рынок от той базы, которая дальше к цене. Здесь откат истощится, и шансы на разворот и успешную торговлю будут выше.
Если зелёная база оказалась пробитой, а коррекция к желтой базе ещё не завершилась, я ищу и отмечаю на графике следующую на пути коррекции зелёную базу, от которой ищу возможность для следующей попытки открытия торговой позиции (см. рис. 2).
Протестированные или пробитые зелёные зоны спроса/предложения я считаю отработавшими, и удаляю с ценового графика.

5.1.2. Открытие сделки против текущего тренда.
Установка на открытия сделки против текущего тренда (см. рис. 1) появляется при его окончании, когда наступает первое или второе тестирование красной зоны спроса/предложения. Однако такую установку целесообразно реализовывать только в случае появления разворотной тенденции с формированием характерной подтверждающей разворотной формации.
При этом вход в рынок против текущего тренда следует искать при последующей коррекции (первом откате) цены к сформированной внутри указанной формации новой противотрендовой желтой зоне спроса/предложения. Здесь для более точного определения уровня открытия позиции я выполняю действия по поиску институциональной зелёной базы на ТФ2.
Для подтверждения силы и высокого качества зелёной базы при её поиске и отборе, а также надёжности установок на открытие сделок против тренда я использую дополнительные усилительные показатели и слияния (см. табл. 1).
Протестированную или пробитую зелёную зону спроса/предложения я считаю отработавшей, и удаляю с ценового графика.

5.2. Установка защитного стоп-лосса и тейк-профита
Я всегда заранее при планировании сделки определяю значения уровней стоп-лосса и тейк-профита, а потом устанавливаю их в момент открытия сделки. Одновременно я открываю две сделки – соответственно, лот 1 и лот 2.
Стоп-лосс я устанавливаю на расстоянии нескольких пунктов за зелёной зоной спроса/предложения на ТФ2, минимум на расстоянии спреда (см. рис. 2). Стоп-лосс я определяю до начала входа и указываю в отложенном ордере при его создании.
В качестве цели 1 прибыли (тейк-профит для лота 1) я выбираю ближайшую цель:
  • либо ближайшую на пути цены границу ещё не пробитой жёлтой зоны спроса/предложения предыдущего тренда на ТФ1 (при торговле за трендом, см. рис. 2);
  • либо ближайшую на пути цены границу зелёной зоны спроса/предложения текущего тренда на ТФ2 (при торговле против тренда),
если расстояние к ним более чем в 3 раза превышает размер стопа (риска).
В качестве конечной цели (тейк-профит для лота 2) я выбираю ближайшую на пути цены границу красной зоны спроса/предложения (см. рис. 2).
Тейк-профиты для цели 1 и конечной цели я определяю до начала входа и указываю в отложенных ордерах при их создании.

5.3. Вход в сделку
Сигналом для непосредственного входа в сделки для меня служит пересечение ценой определённой заранее на ТФ2 ближайшей к цене границы зелёной зоны спроса/предложения (см. рис. 2). При минимальном размере лотов, с целью обеспечения допустимого суммарного риска по открываемым торговым сделкам, уровень входа может быть смещён вглубь зелёной базы ближе к стоп-лоссу.
Вход в сделки я выполняю автоматическим открытием позиций с помощью отложенных ордеров: отложенные ордера я устанавливаю на расстоянии спреда от уровня входа.

5.4. Сопровождение и выход из сделки
Для сопровождения сделок я устанавливаю периодическое (но не частое) наблюдение за ними на ТФ1. Я делаю это не чаще, чем:
  • утром перед уходом на работу (по возможности);
  • днём (по возможности);
  • вечером после прихода с работы и по закрытию торгового дня.
Если после открытия сделок цена достигает ближайшей цели 1, т.е. одна сделка (лот 1) закрывается по тейк-профиту, оставшуюся сделку (лот 2) я перевожу в безубыточность.
Далее, сделку с лотом 2 я сопровождаю до конечной цели путём ручного перемещения стоп-лосса за вновь сформированной жёлтой базой текущего тренда, после того, как произойдёт пробой очередной жёлтой базы предыдущего тренда.
Я выхожу из сделок только в случае, если цена заденет мой стоп или достигнет тейк-профита. Даже если цена идёт против меня, я принудительно не закрываю сделки раньше, чем сработает мой стоп или тейк-профит.
С другой стороны, если я нахожу, что нарушаю правила своего торгового плана, я немедленно выхожу из сделок даже в случае их прибыльности.

6 комментариев:

  1. Вы находите зоны на трех ТФ. Насколько я понял, вы используете усилители для определения зон СП для входа, т.е. для зеленых зон. А как же другие ТФ-мы: недельные и дневные. Неужели тут усилители не нужны.

    ОтветитьУдалить
  2. А зачем? По усилителям оцениваются только базы, от которых непосредственно входят в рынок (в данном торговом плане - это зелёные базы).
    Дневные базы (желтые) - только для определения текущей тенденции, а недельные (красные) - для определения вероятных мест окончания этой тенденции.

    ОтветитьУдалить
  3. А какие факторы необходимы для отбора зон на старших ТФ, на W1 и D1.? Только резкий откат в виде какой-то отдельной свечи с длинным хвостом или обычный максимум или минимум свинга.

    ОтветитьУдалить
  4. В плане записано, что это должны быть либо откаты с последующим сильным импульсом (в тренде), либо мин/макс, которые стали источником длительного движения (на разворотах рынка). Рис. 1 это демонстрирует.

    ОтветитьУдалить
  5. Вы, по-видимому , отредактировали план, ранее, когда читал, было немного по-другому.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да. Вообще я постоянно редактирую все материалы этого блога, если ранее что-то было сформулировано не четко, не понятно (в том числе и для самого себя:)), или если появилась дополнительная информация по теме сообщения.

      Удалить