Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём основным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

понедельник, 18 мая 2015 г.

ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН. Части 4 и 5 [Стратегия PINBAR]





4. Описание торговой стратегии


4.1. Основы торговой стратегии
Во-первых, я торгую по стратегии, основанной на законе соотношения между спросом и предложением. Я определяю на графике и использую только уровни с сильным дисбалансом между спросом и предложением, при достижении которых есть высоковероятная возможность войти в рынок с низким риском и большим вознаграждением. Я рассматриваю уровни спроса и предложения как уровни принятия решений. При этом я отдаю себе отчёт в том, что при реальной торговле, вероятно, не будет простых и лёгких сетапов.
Во-вторых, моя торговля основана на знании и следовании правильной торговой психологии, а также на правильном торговом мышлении, обеспечивающие дисциплинированное, терпеливое поведение и беспристрастное принятие торговых решений в условиях риска и неопределённости.
В-третьих, моя торговля предусматривает наличие навыков управления риском и торговым капиталом и неукоснительное следование правилам мани-менеджмента.

4.2. Рынки, инструменты и таймфреймы торговли
Я торгую на рынке Forex, так как я наиболее знаком с ним, и он подходит мне по размеру торгового капитала и условиям торговли.
Для торговли я буду использовать любые доступные валютные пары, но на начальном этапе при обучении и отработке торговой стратегии я работаю только с одной валютной парой – EUR/USD.
Для торговли я использую:
  • недельные графики валютных пар (ТФ0) для оценки всей картины рынка, для определения ключевых уровней спроса/предложения и положения текущей цены относительно их, а также для определения стадии текущего тренда и возможных мест его разворота;
  • дневные графики валютных пар (ТФ1) для определения текущего дневного тренда и дневных (краткосрочных) уровней спроса/предложения, для подтверждения дневным пинбаром возможности для торговли, а также для сопровождения сделок (основной рабочий таймфрейм);
  • 1-часовые и 4-часовые графики валютных пар (ТФ2) для точного определения уровней при входе в рынок, а также для уточнения целевых уровней;
  • дневные и недельные графики Индекса USD для оценки всей картины и настроений валютного рынка Forex, для подтверждения уровней спроса/предложения и торговой возможности;
  • экспоненциальные средние EMA8 и EMA21 на ТФ1 в качестве динамических линий тренда, а также для определения силы тренда и возможных моментов его разворота.

4.3. Методика определения уровней спроса/предложения и разметка графика
Все мои, описанные ниже, действия по разметке ценового графика и по каждой торговой сделке при необходимости я должен быть готов продемонстрировать слушателям как образцово-показательные. Даже наедине я по возможности прорабатываю детали разметки ценового графика и каждой торговой сделки вслух.
Первое, что я начинаю делать – выполняю разметку ценового графика (рис. 1). На график я наношу только значительные (ключевые и краткосрочные) и очевидные уровни для получения полезной для работы структуры рынка. При этом я не гонюсь за высокой точностью, а следую простоте и здравому смыслу. Основными критериями для правильного выбора и построения уровней спроса/предложения является следующее:
  • создали ли эти уровни сильное и продолжительное движение цены на рынке?;
  • много ли раз они держали цену в прошлом?;
  • пронизывались ли они длинными хвостами свеч, действуя на цену как сильные притягивающие и отталкивающие «магниты»?


Рис. 1. Разметка ценового графика и возможности для торговли

  1. Сначала я просматриваю ценовой свечной график на ТФ0 в интервале последних 2÷3 лет выше и ниже текущей цены, ищу и отмечаю красными горизонтальными линиями ключевые уровни, представляющие собой важные разворотные уровни, которые много раз решительно отталкивали (удерживали) цену, и приводили к её значительному движению, а после пробоя меняли свой статус на противоположный.
  2. Потом я перехожу на ТФ1, уточняю красные ключевые уровни, а также в интервале 6÷12 последних месяцев ищу и отмечаю синими горизонтальными линиями важные краткосрочные уровни, расположенные между ключевыми, которые реже и менее решительно отталкивали цену, чаще пробивались в прошлом и привели к менее значительному движению.
       При этом технологически важными уровнями спроса/предложения на свечном графике являются:
  • длинные хвосты пинбаров и широкодиапазонных свеч, показывающие быстрый отскок цены от уровня – область возникновения сильного дисбаланса между спросом и предложением; область сильных эмоций и стрессов трейдеров, где они попадали в ловушки, ложно надеясь на продолжение текущего тренда или его разворот;
  • середина «значимой зоны», т.е. консолидации, где цена любила пребывать длительное время, а потом резко покидала её сильным импульсным движением.
Красные и синие уровни спроса/предложения я использую для поиска возможности открытия торговых сделок.
Синие уровни спроса/предложения я использую для определения ближайшей цели (цели 1) сделок.
Красные уровни я использую для определения конечной цели сделок.
На этом разметка ценового графика завершается. По мере развития ситуации на рынке, в случае необходимости я добавляю новые важные уровни или корректирую расположение ранее установленных уровней.

4.4. Определение текущего тренда и его стадии
  1. Для определения текущего тренда в первую я смотрю на ТФ1 на текущее направление доминирующих импульсных (пробивающих синие уровни) движений цены: в нисходящем тренде синие уровни спроса каждый раз пробиваются, а уровни предложения удерживаются; в восходящем тренде – наоборот. В случае колебания цены между соседними синими уровнями имеет место боковое движение цены (флэт). Также дополнительно смотрю на наклон и расхождение 8 и 21 ЕМА: в момент их пересечения возможно начинается новый дневной тренд, а его сила будет тем больше, чем больше расхождение этих средних. В случае частого переплетения этих средних имеет место боковое движение цены.
  2. Далее на ТФ0 я определяю стадию текущего тренда и положение текущей цены относительно красных уровней спроса/предложения. При этом возможны две ситуации:
а) тренд продолжается, когда цена не имеет в направлении своего движения рядом сильного ключевого уровня спроса/предложения (красного уровня). Т.е. тренд пребывает в активной фазе и имеет определённый резерв для своего продолжения. Тогда на ТФ1 и ТФ2 я ищу возможность для входа в рынок в направлении текущего тренда (торговля за трендом);
б) тренд завершается, т.е. он находится вблизи или на ключевом красном уровне спроса/предложения и уже не имеет достаточного резерва для своего продолжения. Если при этом происходит 1-й или 2-й подряд тесты этого красного уровня с момента его последнего пробоя, то скорее всего наступит разворот тренда, либо же он перейдёт в фазу коррекции.  Тогда на ТФ1 и ТФ2 я ищу возможность для входа в рынок в направлении этого разворота против текущего тренда. Если же это более чем 2-й подряд тест красного уровня, то я жду либо явного разворота и начала нового тренда, либо явного пробоя этого уровня и продолжения текущего тренда.


5. Технические установки и методика открытия, сопровождения и закрытия сделки


5.1. Установки на открытие сделки
Установку на открытие сделки я ищу в конце каждого торгового дня после формирования дневной свечи на ТФ1 в виде пинбара: до приобретения достаточного опыта торговли я использую вход в рынок с подтверждением этим пинбаром.
Если в течение 10 минут анализа рынка я не обнаружил очевидного сигнала на открытие сделки – я должен воздержаться от торговли в этот день.
У меня имеется два типа установок на открытие сделок:
  • в направлении текущего тренда с расчётом на его продолжение (вход за трендом);
  • против текущего тренда с расчётом на его разворот или значительный откат (вход против тренда).

5.1.1. Открытие сделки в направлении текущего тренда.
Установкой на открытия сделки в направлении текущего тренда (см. рис. 1) является формирование по закрытию дня дневной свечи в виде трендового пинбара после пробоя синего или красного уровня спроса/предложения, и последующей коррекции (первом откате) цены обратно к этому пробитому уровню, особенно - с ложным пробоем близкого к уровню локального экстремумаХвост пинбара должен быть направлен против текущего тренда и находиться рядом с ранее пробитым и тестируемым уровнем спроса/предложения (сильный текущий тренд), либо пронизывать его (слабый тренд или флэт после теста красного уровня).
       Особенно важны пинбары, сформированные в первом и втором откатах после начала нового тренда, где много новичков ещё надеются на продолжение предыдущего тренда и попадают в ловушку.
Место входа в рынок в направлении текущего тренда я ищу по откату цены к ~50% пинбара. Для более точного определения уровня открытия торговой позиции я выполняю следующие действия (см. рис. 2):
       а) в первую очередь я временно отмечаю середину пинбара зелёной горизонтальной линией;
       б) далее я перехожу на ТФ2 для уточнения структуры дневного пинбара и поиска уровня входа. В районе отмеченной середины пинбара, в день его формирования я ищу внутридневную базу – откат, желательно в виде длинного хвоста, с последующим сильным движеним цены в направлении тренда (см. зелёную базу на рис. 2). Ближайшая к цене граница этой базы и будет уровнем входа в сделку.


Рис. 2. Определение уровня входа в рынок, стоп-лосса и ближайшей цели

Для подтверждения надёжности установки на открытие сделок за трендом я использую дополнительные слияния (табл. 1).

Таблица 1. Слияния при открытии торговой сделки
п/п
Тип установки на открытие сделки
Вход за трендом
Вход против тренда
1
Слияние дневного пинбара с динамическими линиями поддержки/сопротивления EMA8 и EMA21 на ТФ1, особенно в момент их пересечения в начале нового дневного тренда
Максимальное удаление разворотной формации от середины между динамическими линиями поддержки/сопротивления EMA8 и EMA21 на ТФ1
2
Согласованность цены с Индексом USD: при формировании дневного пинбара одновременно должно произойти аналогичное формирование дневного пинбара на графике индекса USD на его соответствующем уровне спроса/предложения
Аналогично для разворотной формации
3
Европейско-американская внутридневная база на ТФ2 (особенно в 12.00 gmt в момент открытия американской сессии) в структуре дневного пинбара
Аналогично

Чем сильнее был пробой уровня спроса/предложения, и чем дальше цена ушла от этого уровня, тем сильнее на нём дисбаланс между спросом и предложением, и тем больше вероятность разворота при откате цены к этому уровню.
       Важно искать вход за трендом перед ценовым участком, где ранее были сильные, быстрые и продолжительные движения цены, т.е. имеет место сравнительно большое расстояние до ближайшего встречного уровня (большая зона прибыли).
      Если сделка от пинбара оказалась убыточной и её выбило по стоплоссу, а при этом на тестируемом уровне спроса/предложения сформировался новый сигнальный пинбар, я ищу возможность для следующей попытки открытия торговой позиции от этого нового пинбара.
Если цена, находясь в сильном тренде, не откатила к пробитому уровню спроса/предложения и продолжила своё движение, либо же пинбар небыл сформирован, или момент для входа в рынок упущен, то я не пытаюсь входить вдогонку, а остаюсь терпеливым и жду пробоя следующего уровня и отката к нему.

5.1.2. Открытие сделки против текущего тренда.
Установка на открытия сделки против текущего тренда (см. рис. 1) появляется при его окончании, когда наступает первое или второе тестирование ключевого красного уровня спроса/предложения с момента его последнего пробоя. Однако такую установку целесообразно реализовывать только в случае появления разворотной тенденции с формированием характерной подтверждающей разворотной формации.
При этом вход в рынок против текущего тренда я ищу по откату цены к ~(50÷100)% разворотной формации. Здесь для более точного определения уровня открытия позиции я также выполняю описанные выше действия на ТФ2 (см. рис. 2).
Для подтверждения надёжности установки на открытие сделок против тренда я использую дополнительные слияния (см. табл. 1).
В случае пробоя синего или красного уровней спроса/предложения текущим трендом, я рассматриваю эти уровни, как уровни с противоположными атрибутами: уровень спроса становиться уровнем предложения и наоборот. При первом после пробоя откате цены к нему (тестировании) и формировании дневного откатного пинбара я ищу вход в рынок в направлении пробоя и продолжающегося тренда.

5.2. Установка защитного стоп-лосса и тейк-профита
Я всегда заранее при планировании сделки определяю значения уровней стоп-лосса и тейк-профита, а потом устанавливаю их в момент открытия сделки. Одновременно я открываю две сделки – соответственно, лот 1 и лот 2.
Стоп-лосс я устанавливаю на расстоянии нескольких пунктов за хвостом дневного пинбара, минимум на расстоянии спреда (см. рис. 2). Стоп-лосс я определяю до начала входа и указываю в отложенном ордере при его создании.
В качестве цели 1 прибыли (тейк-профит для лота 1) я выбираю ближайшую цель:
  • либо ближайший на пути цены синий уровень спроса/предложения на ТФ1 (при торговле за трендом);
  • либо ближайший на пути цены краткосрочный уровень спроса/предложения на ТФ2, лежащий между синими уровнями  (при торговле против тренда),
если расстояние к ним более чем в 3 раза превышает размер стопа (риска).
В качестве конечной цели (тейк-профит для лота 2) я выбираю ближайший на пути цены ключевой красный уровень спроса/предложения.
Тейк-профиты для цели 1 и конечной цели я определяю до начала входа и указываю в отложенных ордерах при их создании.

5.3. Вход в сделку
Сигналом для непосредственного входа в сделки для меня служит пересечение ценой определённого заранее на ТФ2 уровня входа в сделку (на уровне ~50% от длины дневного пинбара, см. рис. 2). При минимальном размере лотов, с целью обеспечения допустимого суммарного риска по открываемым торговым сделкам, уровень входа может быть смещён ближе к стоп-лоссу.
Вход в сделки я выполняю автоматическим открытием позиций с помощью отложенных ордеров: отложенные ордера я устанавливаю на расстоянии спреда от уровня входа.

5.4. Сопровождение и выход из сделки
Для сопровождения сделок я устанавливаю периодическое (но не частое) наблюдение за ними на ТФ1. Я делаю это не чаще, чем:
  • утром перед уходом на работу (по возможности);
  • днём (по возможности);
  • вечером после прихода с работы и по закрытию торгового дня.
Если после открытия сделок цена достигает ближайшей цели 1, т.е. одна сделка (лот 1) закрывается по тейк-профиту, оставшуюся сделку (лот 2) я перевожу в безубыточность.
Далее, сделку с лотом 2 я сопровождаю до конечной цели путём ручного перемещения стоп-лосса за вновь сформированным откатным пинбаром, после того, как произойдёт пробой очередного синего уровня спроса/предложения.
Я выхожу из сделок только в случае, если цена заденет мой стоп или достигнет тейк-профита. Даже если цена идёт против меня, я принудительно не закрываю сделки раньше, чем сработает мой стоп или тейк-профит.
С другой стороны, если я нахожу, что нарушаю правила своего торгового плана, я должен немедленно выйти из сделок даже в случае их прибыльности.


3 комментария:

  1. Частичное закрытие сделки в МТ4 возможно - для этого надо открыть текущую позицию и изменить ее объем, но не все брокеры дают это сделать, так как им это не выгодно при частичной фиксации прибыли трейдером и они рассчитывают на его жадность или страх при откатах. Поэтому решение о входе двумя ордерами абсолютно правильное.

    ОтветитьУдалить
  2. Ждем с нетерпением графическую блок-схему алгоритма торговли по этой стратегии

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Графическую блок-схему пока решил не рисовать. В части 8 бизнес-плана и так весь торговый алгоритм расписан по шагам.

      Удалить