Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь и в чём уверен. Это может быть иллюзией...

вторник, 5 декабря 2017 г.

ВАЖНАЯ УЛИКА ТОРГОВОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Часть 2

Часть 1.

Торговля с опережающим подтверждением

Сейчас кому-то может показаться, что мы снова вернулись к нашим «баранам» из части 1. Мол, критиковал-критиковал торговлю от баз типа РБС(СБР), а теперь советует дожидаться их формирования и от них же потом торговать! Так в чём же тогда прикол? И вообще, разве бывает подтверждение опережающим?
       Отвечая на второй вопрос, скажу: бывает. Бегущий позади толпы не обязательно является отстающим. Может он обогнал толпу на целый круг))!



Рис. 2. Уточнённый вход в рынок на меньшем таймфрейме по откату внутрь разворотной формации рабочего ТФ

А что касается первого вопроса, то прикол состоит в том, что здесь предлагается выполнять торговлю от баз типа РБС(СБР) сразу же после их формирования, а не дожидаясь последующего возврата цены к ним и теста. При этом сам факт такого формирования как раз и будет "подтверждением" некой оригинальной базы, а торговля "сразу же" - указанным "опережением".
       Что это означает? Прежде чем уточнить детали, давайте посмотрим, как обычно торгует большинство трейдеров, являющихся приверженцами академического подхода? При традиционной торговле от той или иной базы типа РБС(СБР) они не просто дожидаются факта формирования этой базы как завершения ценового отката, но ещё и ждут, пока:
1) на рабочем ТФ цена хорошо и далеко уйдёт от базы, сделав очередной импульс,
а потом ещё
2) пока цена на рабочем ТФ повторно вернётся к этой базе для её тестирования.

       Вам не кажется, что такая методика торговли от экстремумов на рабочем ТФ - это слишком запаздывающая методика? И что к моменту возврата цены к нашей базе на рынке может произойти всё, что угодно, вплоть до кардинального изменения рыночной ситуации. Если этот возврат вообще произойдёт.
Возможно эта запаздывающая методика торговли и есть нашей основной ошибкой, которая по сути связана с некорректным сочетанием используемых при торговле таймфреймов, а также с путаницей в понятиях «Общая картина» и «Рыночная тенденция».
       Я не зря выше выделил слова «рабочий ТФ» жирным. Мне кажется, что как раз основная наша проблема состоит в том, что мы:
  • и ищем наши базы РБС(СБР),
  • и торгуем от них
на одном и том же таймфрейме – на нашем рабочем ТФ.
А ведь часто в рекомендациях тех же академиков встречается предложение уточнять место входа в рынок именно на меньших таймфреймах. Не зря же многие советуют использовать три таймфрейма:
  1. Больший таймфрейм для оценки общей картины рынка.
  2. Рабочий таймфрейм для определения текущего тренда и поиска торговой возможности, а также для сопровождения сделок и фиксации прибыли.
  3. Меньший таймфрейм для уточнения входа в рынок.
Хотя в принципе можно даже обходиться только двумя последними таймфреймами, а первый держать в голове и просто подразумевать, поскольку ситуация на нём меняется сравнительно редко.
Но вот ГДЕ, КОГДА и КАК следует уточнять место входа в рынок на меньших таймфреймах – многими интерпретируется по-разному. Для выяснения этого вопроса предлагаю проанализировать приведенную в первой части на рис. 1 (приведу его ниже для удобства) рыночную ситуацию по валютной паре EURUSD, рассмотрев, как пример, последний мощный падающий тренд на дневном рабочем ТФ.


Рис. 1 из части 1.

В первую очередь будем обращать своё внимание на те моменты, когда после очередного трендового свинга-импульса и последующей коррекции, откат цены на нашем рабочем ТФ подходил к своему завершению. Эти моменты отмечены на рис. 1 овалами. При этом, встретив на своём пути большую массу ордеров – либо внезапно выставленных, например, для защиты профи своих ранее открытых сделок и доливания новых позиций, либо оставленных ранее внутри некой сильной оригинальной базы – не важно, цена соответствующим образом отреагировала на неё, сформировав характерную свечную формацию.
Имеется ввиду некая разворотная формация типа одиночного пинбара, двухсвечного пинбара, или что-нибудь другое, демонстрирующее резкое изменение настроений на рынке на исторически важном ценовом уровне. В нашем примере за последний месяц таких формаций образовалось три: однодневный пинбар в красном овале, а также два последующих двухдневных пинбара в зеленых овалах ниже. Конкретная форма не столь важна. Главное, чтобы на рабочем ТФ мы увидели в откате новую наметившуюся тенденцию к возможному развороту цены (разворотную формацию) от важного ценового уровня. Она же, вероятно, впоследствии и может стать нашей вновь сформировавшейся – оригинальной, или неоригинальной, – но свежей базой рабочего таймфрейма.

Не спешите возмущаться, что автор снова завел пластинку о свечных паттернах с подозрением на классический технический анализ. Ведь здесь нет строгих требование к указанным формациям, например, к формированию очень правильного пинбара прочее. Эти формации могут быть различного типа, о чём, собственно, уже писалось в одной из статей данного блога, и продемонстрировано выше на рис. 1. Повторяю: здесь важна не форма, а именно то, как цена повела себя в момент предполагаемого завершения коррекции на важном ключевом уровне, что может демонстрировать нам определённые характерные настроения на рынке. Причём, чем крупнее и быстротечнее эта формация (например, чем длиннее хвост пинбара), тем чётче и сильнее проявление этой новой тенденции.
К тому же, идентификация таких формаций при откатах цены – это только первый этап анализа текущей торговой ситуации. И только после их формирования у нас появляются веские основания для поиска возможностей входа в рынокВ том числе и с поиском баз, а также с применением к ним усилительных показателей, но только уже на меньшем ТФ. А сама сформировавшаяся разворотная формация, как писалось выше, вероятно и будет той новой базой типа РБС(СБР) рабочего ТФ, от которой мы намерены искать вход в рынок на своём меньшем таймфрейме.
       Еще раз повторим алгоритм, заново выписав приведенную выше жирным шрифтом последовательность действий:
  1. На рабочем ТФ обнаруживаем новую наметившуюся тенденцию к возможному развороту цены (разворотную формацию) от важного ценового уровня.
  2. После формирования этой разворотной формации у нас появляются веские основания для поиска возможностей входа в рынок на меньшем ТФ в направлении наметившегося разворота.
  3. На меньшем ТФ в пределах разворотной формации ищем и оцениваем базу, от которой будет выполняться вход в рынок.
Таким образом, предлагается не ждать, не искать этот вход в рынок когда-нибудь потом, когда цена на рабочем ТФ снова, может быть (а может и нет) соизволит вернуться к этой вновь сформированной базе. Этот вход в рынок нужно искать уже сразу и сейчас. Иначе, как говорилось ранее, это может быть уж очень запоздалая торговля.
А для этого надо просто перейти на меньший таймфрейм — ТФ поиска более точного места входа в рынок – и выполнить на нем уточнение и оценку базы, образовавшейся на последнем ценовом ралли(скате) внутри вновь сформированной разворотной формации рабочего ТФ.
       Обратите внимание: для прибыльного трейдинга нам больше ничего не нужно! Если мы научимся это делать с низким риском и высокой степенью вероятности успешного исхода открываемых сделок, то все остальное уже будет не важным и превращается в хлам. Входя практически в самом начале новой тенденции (тренда) или вначале его нового свинга, мы всегда будем впереди всей остальной толпы трейдеров, входящих после нас. Они будут нам платить за нашу способность и умение это делать!
Впрочем, здесь нет смысла дальше все это очень детально описывать, поскольку эти вопросы были рассмотрены в предыдущих статьях данного блога при анализе Стратегий BASE и PINBAR, а также при рассмотрении примеров с их использованием на практике: здесь и здесь. К тому же, ниже приведен конкретный пример реализации предлагаемой методики торговли на основе рыночной ситуации с рис. 1.

Конкретный пример 1. Именно подобный подход к торговле - со входом на ретесте новой разворотной формации - дал мне недавно возможность войти в рынок рассматриваемой на рис. 1 пары EURUSD и «прокатиться» немного на её стремительно падавшем тренде. Причём, тем самым «тенденциозным» формированием на моём рабочем дневном ТФ, от которого я отталкивался при планировании своей торговли (это же формирование – претендент на новую дневную зону предложения типа РБС), был пинбар, показанный на рис. 1 в красном овале.
А вот поиск уточнённой внутридневной базы, её оценивание, а также открытие от неё торговой сделки выполнялись уже на меньшем ТФ, сразу же на следующий день после формирования указанного пинбара. Такой уточнённый вход в рынок по откату цены к зелёной внутридневной базе внутри разворотной ценовой формации рабочего ТФ, показан на рис. 2 выше.
Теперь предлагаю на минутку забыть о рис. 1, и смотреть только на рис. 2. Не правда ли, вы видите то, что нам обычно демонстрируют академики в своих статьях? Но что стоит второе без первого?!
Если вернуться к названию этой статьи и сравнивать торговлю с преступлением, например, с убийством((, то было бы уместным вспомнить следующие слова Глеба Жиглова, с ухмылкой сказанные Шарапову: «Так пистолет, Володя, перевесит сто тысяч других улик!». Так вот, рис. 1 – это «улика пистолет», которая намного важнее, весомее и перевесит все другие косвенные «улики» на рис. 2. А это к тому же может означать, что при наличии «улики пистолет» другие косвенные «улики» могут быть и не столь существенными. Может это одна из причин того, что иногда академики демонстрируют нам казалось бы не совсем оправданные и не вполне соответствующие усилительным критериям сделки. Видимо, там у них уже имеется в наличии главная «улика пистолет»)), которую нам они просто не предъявляют, держа ее в секрете.
Кстати, обратите внимание на то, что предлагаемый подход к торговле можно трактовать не иначе, как торговлю «с подтверждением» от неких оригинальных баз. Но переход на меньший ТФ при входе в рынок делает такую торговлю с подтверждением существенно опережающей по сравнению с методикой торговли, где поиск баз типа РБС(СБР) и открытие торговых позиций от них выполняется на одном и том же рабочем ТФ.
Здесь может возникнуть вопрос: а что если при завершении отката или консолидации цена не сформирует характерную разворотную формацию на рабочем ТФ, но все же развернётся и уйдет дальше в нашу сторону? Думаю, это не страшно, ведь наши денежки останутся при нас)). А для торговли всегда подвернётся следующий подходящий случай, и рис. 1 это наглядно демонстрирует. Было бы на что торговать. И вообще, для прибыльного трейдинга ожидание - это более 90% всего торгового времени.

Возможно многие возразят, что всё выше сказанное - чушь, и в академиков ничего подобного нет. Что это не имеет ничего общего с академической стратегией Price action. Ну давайте разбираться.
Во-первых, если они об этом не пишут и не говорят на каждом углу, то это ещё не значит, что они не обращают на подобные вещи внимание и не используют их в своей торговле. Возможно, именно вопрос новых наметившихся тенденций является одним из тех недостающих элементов пазла, которые формируют полную картину успешной и последовательно прибыльной академической торговли.
Разве ценовое движение, демонстрирующее нам новые тенденциозные настроения на рынке – это не Price action? И что бы тогда означала эта статья +Brandon Wendell с наглядной иллюстрацией характерного ценового формирования? Которое используется при планировании торговли не иначе, как новая наметившаяся тенденция, подсказывающая дальнейшее наиболее вероятное движение цены при текущих рыночных условиях.
Может нам все же стоит малость унять собственное эго, толкающее нас на самонадеянную торговлю от размеченных баз с ВЕРОЙ в высоковероятный разворот цены от них без весомых на то оснований, без важных «намёков» рынка в виде характерных Price actions. Торговлю просто потому, что по усилителям та или иная база получила высокий суммарный балл, но без учёта того, к чему эта база привязана в ценовом пространстве. Унять хотя бы пока, на время, до получения достаточно большого опыта торговли по стратегии Price action.
       Может не стоит стесняться и комплексовать от того, что это рынок нам где-то что-то подсказал, а не мы сами до этого дошли. Согласитесь, что характерный, УЖЕ свершившийся посыл рынка - более надёжная вещь, чем наши предположения в отношении того, что ЕЩЁ только может наступить (или не наступить). Ведь никто из нас не может знать, что будет дальше, даже если эти предположения основаны на "безукоризненном" анализе.
Как уже писалось в одной из недавних статей этого блога, может нам также стоит при торговле вместо одного вопроса «Это качественная база?» задавать два. Сначала: «Мы увидели новую тенденцию к развороту на рабочем ТФ?», что в случае положительного ответа будет означать, что возможности складываются в нашу пользу. А уже потом: «Мы торгуем эту тенденцию на малом ТФ от качественной базы?»
        Лично мне кажется, что именно предлагаемый здесь стиль торговли — если внимательно присмотреться — полюбливает тот же +Sam Seiden, который пытается входить в рынок как можно раньше, практически в самом начале новых ценовых движений. Похоже, что это его фишка. Новые наметившиеся тенденции в области важных «оригинальных» баз он ищет на более старшем таймфрейме, а нам уже демонстрирует только сам вход в рынок с уточненной и оцененной базой на меньшем ТФ, не показывая первого.
       В таком случае нам стоит задуматься: есть ли смысл академикам скрывать от нас эту главную «улику», демонстрируя только одни косвенные усилительные «улики», с которыми распутать и доказать их торговые «преступления» без обучения в классах +Online Trading Academy будет довольно сложно? Думаю, ответ очевиден.
Хотя, возможно все это – полёт моих болезненных фантазий))?

Справедливости ради следует отметить, что в рассматриваемой на рис. 1 и 2 торговой ситуации вход в рынок мог бы быть выполнен и другим, более привычным для многих из нас способом, как это показано на рис. 3. Т.е. по свершившемуся откату цены к предыдущему максимуму (зоне предложения) в самом начале последнего трендового ценового импульса-свинга.


Рис. 3. Вход в рынок на меньшем ТФ без учёта «тенденциозных» формаций.

Однако, во-первых, такой вход все равно требовал бы перехода с рабочего на более мелкий ТФ, т.к. на рабочем таймфрейме эта база скорее напоминала «лежачего полицейского», нежели базу типа РБС. И многие не стали бы от неё торговать. Тем более, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения рабочего ТФ на рис. 1, то возможно кто-то наоборот искал бы в том районе покупку от дневной зоны спроса.
Во-вторых, уверен, что искавшие там продажу подобным рис. 3 способом, без каких-либо медвежьих «намёков» рынка, скорее всего сильно бы сомневались в целесообразности такой торговли, которая с точки зрения рабочего ТФ очень напоминала продажу прямо в важный уровень спроса.
Ну и наконец, для сильных трендов такой откат к самому началу последнего ценового импульса  – это скорее исключение, чем закономерность. Посмотрите на рис. 1: много ли было таких же возможностей для входа в рынок за последние полтора месяца? Пожалуй, это был единственный шанс. Не воспользовался – и статистика торговли никудышная. Теряется мощное трендовое движение. В то время как методика торговли от «тенденциозных» формаций обеспечивала возможности для входа в рынок в четырёх откатах при последних шести трендовых импульсах, а также наверняка придавала трейдеру уверенности и смелости при открытии своих торговых позиций.

Обратите внимание, что трейдеру, привыкшему определять свои базы и торговать от них на одном и том же рабочем таймфрейме, для использования изложенной выше методике торговли согласно рис. 1 и 2 практически ничего не нужно менять в своём стиле. Надо просто в качестве рабочего ТФ выбрать следующий больший ТФ, на котором отслеживать движение цены в области важных уровней (баз) для обнаружения там рыночных посылов в виде соответствующих «тенденциозных» разворотных формирований. В случае же их появления следует просто вернуться на свой привычный – теперь уже меньший – таймфрейм, и вести там типичную для себя торговлю с применением всех ранее используемых приёмов: поиск вложенных в разворотную формацию баз, их оценивание с помощью усилителей и т.д.
       Или же наоборот, на своем привычном рабочем ТФ обнаруживать свежие "намеки" рынка в виде характерных тенденциозных разворотный формирований в районе важных зон данного таймфрейма (а не просто искать там базы для торговли, как ранее!), и только в случае их появления сразу же переходить на меньший ТФ, где уже искать вложенную в формацию сильную базу для непосредственного входа в рынок.
Причём, как показывает рис. 1, подобным образом можно торговать не только в направлении текущего тренда на рабочем ТФ, но и против него. Правда, противотрендовую торговлю следует выполнять более осмотрительно и при наличии веских на то оснований. Но в любом случае, наличие в кармане трейдера «улики пистолет» существенно приблизит его к разгадке совершаемого торгового «преступления»)).

P.S. Конкретный пример 2. В момент завершения данной статьи, последняя на рис. 1 ценовая формация в виде двухдневного пинбара, обведённая овалом справа внизу, прекрасно отработала, развернув цену от своей, пожалуй самой сильной внутренней зелёной базы, как показано на рис. 4 ниже. Тем самым предоставив трейдеру ещё одну возможность для входа в рынок в направлении текущего дневного тренда. Пусть даже слабеющего.


Рис. 4. Пример торговли от разворотной ценовой формации

И на закуску...

В заключение все же рискну высказать довольно еретическое предположение о наших зонах и базах. Дело в том, что существует мнение (а может истина), что на самом деле сами по себе зоны не столь важны. А может их и вообще не существует в том виде, как мы их себе представляем. Они существуют постольку, поскольку эти зоны существуют в сознании толпы начинающих трейдеров. Толпа верует в их существование, отмечает их на ценовом графике согласно стандартным учениям, а потом массово на них реагирует своими активными действиями: массово в них продает или покупает. А МАССОВЫЙ выход на рынок толпы - это как раз то, что нужно крупным трейдерам для обеспечения ликвидности своих капиталов. Главное для них в этой ситуации - правильно сманипулировать толпой и воспользоваться этой массовостью в своих интересах.
Ведь единственный способ для банков и других крупных финансовых учреждений зафиксировать в полном объеме полученную большую прибыль от ранее заключенных сделок, или же открыть новые крупные позиции, - это наличие на противоположной стороне рынка соответствующих больших объёмов встречных позиций. Только на основании этого они принимают решение о своем выходе на рынок, а не на основе простого созерцания того, что цена вот-вот подойдет к той или иной ценовой зоне.
Если при этом подходе к важной ценовой зоне на рынке не будет достаточно большого количества "глупых" ордеров толпы, то и профи нет никакого смысла здесь появляться. Тем более, нет смысла заранее выставлять здесь свои отложенные ордера, не зная, какая ситуация будет при подходе к зоне. В этом случае они смогут разве что зафиксировать небольшую часть прибыли, что приведет не к развороту, а только к незначительному отскоку цены от тестируемой зоны.
Таким образом, настоящей причиной разворота ценового движения от баз скорей всего является теперешние (здесь и сейчас) действия крупных трейдеров, как реакция на сложившиеся благоприятные для них условия (выход на рынок огромных торговых масс), а не наличие какого-то прошлого остаточного спроса/предложения в давно сформированных базах. Вернее, этот спрос/предложение конечно же существует, но сначала только виртуальный, в головах рыночных масс как чисто субъективное понятие. А уже когда цена достигает заранее отмеченной зоны (уровня), и головы розничных торговцев заставляют их здесь действовать путем массового открытия сделок и выставления стопов, только тогда этот виртуальный спрос/предложение трансформируется в реальную объективную действительность благодаря массовому заполнению ценового пространства зоны "глупыми" торговыми ордерами.
В любом случае, нам следует иметь это ввиду. Хотя оно никоим образом не отменяет всего изложенного выше в этой статье, ведь слава Богу массы продолжают свято верить в уровни и зоны.

2 комментария:

  1. It is wise to trade only with regulated brokers. We are not trying to say that unregulated brokers are scams or crooks, but bear in mind how trading with regulated brokers means that there is a government agency that has your back. In case of a dispute, regulators are happy to help by taking a look at the case and mediating between the trader and the broker. Click here for more info.

    ОтветитьУдалить
  2. Вот честно- я как будто прочитал свои мысли написанные другим человеком. я совершенно случайно наткнулся на эту статью, но я полностью согласен с Вами во всем выше написанном.

    ОтветитьУдалить